（上接B36版）

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

10.投资组合报告附注

（1）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他各项资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：①根据《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：现金、固定收益类资产占基金资产的比例为80%-100%；股票、权证等权益类资产占基金资产的比例为0%-20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。

②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。本基金合同生效日为2012年10月9日，截至报告日2013年9月30日，基金合同生效未满一年。

③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

十二、费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金财产拨划支付的银行费用；

8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.8%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类”中第3-7项费用，由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）基金合同生效后运作前产生的相关费用由管理人垫付，运作后由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（六）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（七）基金税收\

十三、对招募说明书更新部分的说明

《东方强化收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）》（2013年第1号），依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

（二）在“二、释义”部分，对释义的相关内容进行了更新。

（三）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的相关内容进行了更新。

（四）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。

（五）在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构、律师事务所、会计师事务所的信息。

（六）在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了“申购与赎回办理的场所”、“基金转换”、“定期定额投资计划”等内容，并说明了开通定期定额投资的代销机构和日期。

（七）在“八、基金的投资”部分，新增了“基金投资组合报告”的内容，截止日期为2013年9月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

（八）在“九、基金的业绩”部分，新增了“基金净值表现”和“自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

（九）在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了具体服务内容。

（十）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了从上次招募说明书（更新）截止日2013年4月9日至本次《招募说明书（更新）》截止日2013年10月9日之间的信息披露事项。

（十一）文中“注册登记机构”变更为“份额登记机构”；“注册登记业务”变更为“份额登记业务”。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

东方基金管理有限责任公司

2013年11月22日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	17,874.12
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,882,724.26
5	应收申购款	27,894.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,928,492.51

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110023	民生转债	1,541,651.70	0.85
2	127001	海直转债	803,206.95	0.44

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2012.10.09-2012.12.31	0.75%	0.01%	0.97%	0.13%	-0.22%	-0.12%
2013.01.01-2013.06.30	3.19%	0.11%	-0.51%	0.18%	3.70%	-0.07%
2013.07.01-2013.09.30	-0.66%	0.13%	-0.78%	0.16%	0.12%	-0.03%