(上接50版)
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。
（十一）基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,934,403,690.21 | 91.26 |
| 其中：股票 | 1,934,403,690.21 | 91.26 | |
| 2 | 固定收益投资 | 99,860,000.00 | 4.71 |
| 其中：债券 | 99,860,000.00 | 4.71 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,258,864.35 | 3.08 |
| 6 | 其他各项资产 | 20,028,745.28 | 0.94 |
| 7 | 合计 | 2,119,551,299.84 | 100.00 |
注：截至2013年9月30日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金资产净值为2,106,194,353.72元，基金份额净值为2.2936元，累计基金份额净值为4.2136元。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,649,224,878.45 | 78.30 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,042,000.00 | 0.05 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 253,324,687.87 | 12.03 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 30,812,123.89 | 1.46 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,934,403,690.21 | 91.84 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,129,969 | 186,576,972.53 | 8.86 |
| 2 | 600079 | 人福医药 | 5,441,485 | 176,521,773.40 | 8.38 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 923,566 | 125,549,562.04 | 5.96 |
| 4 | 600500 | 中化国际 | 19,606,323 | 124,892,277.51 | 5.93 |
| 5 | 002646 | 青青稞酒 | 5,324,141 | 104,140,197.96 | 4.94 |
| 6 | 600511 | 国药股份 | 5,287,393 | 99,085,744.82 | 4.70 |
| 7 | 000893 | 东凌粮油 | 4,931,445 | 86,793,432.00 | 4.12 |
| 8 | 000028 | 国药一致 | 1,863,552 | 78,418,268.16 | 3.72 |
| 9 | 000800 | 一汽轿车 | 5,566,946 | 73,873,373.42 | 3.51 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 2,969,713 | 62,660,944.30 | 2.98 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 99,860,000.00 | 4.74 |
| 其中：政策性金融债 | 99,860,000.00 | 4.74 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 99,860,000.00 | 4.74 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120245 | 12国开45 | 1,000,000 | 99,860,000.00 | 4.74 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
10、投资组合报告附注
1）本基金投资的贵州茅台酒股份有限公司（下称：贵州茅台，股票代码：600519）于2013年2月23日公告其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处[2013]1号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。
对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资贵州茅台前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）其他各项资产构成：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,306,437.83 |
| 2 | 应收证券清算款 | 15,441,344.91 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,802,138.57 |
| 5 | 应收申购款 | 478,823.97 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 20,028,745.28 |
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明:
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6）因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2005/10/11-2005/12/31 | 2.02% | 0.35% | 0.47% | 0.75% | 1.55% | -0.40% |
| 2006/01/01-2006/12/31 | 173.01% | 1.27% | 93.74% | 1.12% | 79.27% | 0.15% |
| 2007/01/01-2007/12/31 | 139.91% | 1.83% | 128.99% | 1.84% | 10.92% | -0.01% |
| 2008/01/01-2008/12/31 | -46.62% | 2.12% | -51.43% | 2.45% | 4.81% | -0.33% |
| 2009/01/01-2009/12/31 | 57.57% | 1.53% | 81.42% | 1.64% | -23.85% | -0.11% |
| 2010/01/01-2010/12/31 | -6.51% | 1.39% | -3.75% | 1.25% | -2.76% | 0.14% |
| 2011/01/01-2011/12/31 | -28.71% | 1.20% | -22.70% | 1.08% | -6.01% | 0.12% |
| 2012/01/01-2012/12/31 | -7.17% | 1.18% | 3.90% | 1.07% | -11.07% | 0.11% |
| 2013/01/01-2013/06/30 | -2.74% | 1.16% | -7.44% | 1.15% | 4.70% | 0.01% |
| 2013/01/01-2013/09/30 | 9.97% | 1.17% | 2.53% | 1.12% | 7.44% | 0.05% |
七、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、费用的种类
1)基金管理人的管理费；
2)基金托管人的托管费；
3)基金财产拨划支付的银行费用；
4)基金合同生效后的信息披露费用；
5)基金份额持有人大会费用；
6)基金合同生效后的会计师费和律师费；
7)基金的证券交易费用；
8)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3）上述1、中3）到8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金运作费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
（二）与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书 “第七章基金份额的申购、赎回和转换”。
八、招募说明书更新部分说明
本基金于2005年10月11日成立，至2013年10月10日运作满八年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2013年5月25日公告的《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在重要提示中，更新内容截止日为2013年10月10日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2013年9月30日。
2、在“二、释义”中，对“《基金法》”和“《销售办法》”的定义进行了更新。
3、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、独立董事、监事、总经理、其他高级管理人员及投资决策委员会的相关信息进行了更新。
4、在“四、基金托管人”中更新了基金托管人的相关信息。
5、在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的相关信息。
6、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
7、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
8、在“二十、对基金份额持有人的服务”中，对基金电子交易服务的相关情况进行了更新。
9、在“二十一、其他应披露事项”中列举了本基金报告期内与基金运作有重大关系的公告。
2013年11月23日