(上接38版)

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	176,918,794.49	60.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	8,766,860.16	2.98
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	43,073,201.36	14.65
K	房地产业	11,429,571.26	3.89
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	240,188,427.27	81.67

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	000858	五 粮 液	1,449,947	26,099,046.00	8.87
2	000568	泸州老窖	1,231,823	25,991,465.30	8.84
3	002304	洋河股份	449,766	19,524,342.06	6.64
4	600104	上汽集团	1,200,000	16,236,000.00	5.52
5	002037	久联发展	1,203,455	14,068,388.95	4.78
6	601166	兴业银行	1,206,700	13,478,839.00	4.58
7	601318	中国平安	300,000	10,710,000.00	3.64
8	002563	森马服饰	420,781	10,658,382.73	3.62
9	000157	中联重科	1,850,000	10,434,000.00	3.55
10	600016	民生银行	999,952	9,559,541.12	3.25

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	20,724,296.40	7.05
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	20,724,296.40	7.05

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	122088	11综艺债	54,910	5,493,196.40	1.87
2	111047	08长兴债	49,102	5,204,812.00	1.77
3	122086	11正泰债	50,000	5,075,000.00	1.73
4	112142	12格林债	39,680	3,932,288.00	1.34
5	122033	09富力债	10,000	1,019,000.00	0.35

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）		合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险说明
IF1310	IF1310	-50		-36,126,000.00	-39,600.00	套保交易盈亏
公允价值变动总额合计(元)			-39600.00
股指期货投资本期收益(元)			1657080.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)			-39600.00

8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

10. 投资组合报告附注

10.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

10.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	5,234,726.23
2	应收证券清算款	11,111.11
3	应收股利	-
4	应收利息	533,533.74
5	应收申购款	14,373.85
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,793,744.93

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到2013年9月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段	增长率 ①	标准差 ②	基准收益率 ③	收益率标准差 ④	①－③	②－④
2013年5月7日 － 2013年9月30日	-2.30%	0.68%	-4.06%	0.90%	1.76%	-0.22%

十三、基金的费用概述

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2013年第1号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

2、“释义”一章中更新了《基金法》、《销售办法》释义内容。

3、“基金管理人”一章相关内容更新如下：

（一）基金管理人

1、基金管理人概况

更新了注册地址和联系电话。

2、主要人员情况

（一）董事会成员

（1）更新了董事长吴显玲女士的信息；

（2）更新了董事张雅锋女士、董事齐国旗先生、胡德忠先生的信息；

（3）更新了独立董事张忠国先生、独立董事黄湘平先生、独立董事洪荣光先生的信息。

（二）监事会成员

（1）新增了监事戴刚先生的信息；

（2）更新了监事余天丽女士、监事李慧女士、监事张志强先生的信息；

（三）经营管理层人员

（1）新增了副总经理张晓东先生、副总经理徐荔蓉先生、副总经理李彪先生的信息；

（2）删除了总经理李雄厚先生的信息。

（四）督察长

（1）新增了督察长储丽莉女士的信息；

（2）删除了原督察长李彪先生的信息。

（五）基金经理

更新了基金经理赵晓东先生的信息。

（六）更新了投资决策委员会成员信息。

4、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

5、“相关服务机构”一章更新如下：

一、基金份额发售机构

（一）直销机构

更新了直销机构的注册地址。

（二）代销机构

更新了中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、南京证券股份有限公司、中信证券（浙江）证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、江海证券有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司这些代销机构的相关信息。

二、更新了注册登记机构的注册地址。

6、“基金的募集”一章更新如下：

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2013年3月4日中国证监会证监许可[2013]206号文件核准募集。

本基金募集期为2013年4月8日至2013年5月3日，本次募集的净销售额为561,110,302.16元人民币，认购款项在募集期间产生的银行利息共计89,923.94元人民币。

本次募集有效认购总户数为8,262户，按照每份基金份额1元人民币计算，本基金在募集期募集的有效认购份额为561,110,302.16份，利息结转的基金份额为89,923.94份，两项合计共561,200,226.10份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。

7、 “基金合同的生效”一章更新如下：

（1）基金合同的生效

经中国证券监督管理委员会核准，本基金的基金合同于2013年5月7日生效。

（2）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

8、“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2013年9月30日。

9、“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2013年9月30日的本基金投资业绩。

10、“托管协议摘要”一章中更新了基金管理人的注册地址。

11、“其它应披露事项”一章更新了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2013年12月21日