§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:业绩比较基准收益率=50%×中证800指数收益率+50%×中债总指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金的建仓期为2012年12月18日至2013年6月17日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为2012年12月18日。图示日期为2012年12月18日至2013年12月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年第4季度,宏观经济继续处于持续回升的态势之中,但部分宏观领先指标走势不够强劲,12月份资金面紧张的情况继续显露,债券市场调整幅度较大。比较疲弱的市场中,题材股表现活跃,而价值股依然乏善可陈。
管理人第4季度采用行业均衡配置、总体偏于防御的策略,季度净值表现跑赢业绩比较基准。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.009元,本报告期份额净值增长率为-0.39%,同期业绩比较基准增长率为-2.83%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们认为,2014年宏观经济可能会暴露多年来引而不发的问题,CPI、房价等依然构成潜在压力,宽松的货币政策无法预期,企业盈利能否保持增长存疑。随着IPO的恢复,新股会极大地增加供给,部分被热炒的题材股、透支业绩的高市盈率次新股面临较大的价值回归风险。当然,三中全会传递出释放制度红利的重要信号,作为投资者,我们在困难中憧憬着变革,在平衡中寻找打破平衡的机遇。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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注:本报告期内本基金发起资金持有份额未发生变动。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
1、2013年10月15日,安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(总经理)变更公告》,公司总经理由王连志先生变更为刘入领先生。
2、2013年12月4日,安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司关于设立子公司的公告》,公司设立全资子公司安信乾盛财富管理(深圳)有限公司,子公司注册地为深圳市,注册资本为人民币2000万元,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信平稳增长混合型发起式证券投资基金募集的文件;
2、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
10.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
二〇一四年一月二十二日
基金简称 | 安信平稳增长混合发起 |
基金主代码 | 750005 |
交易代码 | 750005 |
基金运作方式 | 契约型开放式发起式 |
基金合同生效日 | 2012年12月18日 |
报告期末基金份额总额 | 51,459,851.05份 |
投资目标 | 通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 |
投资策略 | 3、股票投资策略:坚持价值投资理念,以PE/PB等估值指标入手对价值型公司进行评估,在扎实深入的公司研究基础上,重点发掘出价值低估的股票。 4、债券投资策略:采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会。 |
业绩比较基准 | 50%×中证800指数收益率+50%×中债总指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 |
基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 911,629.22 |
2.本期利润 | -163,410.28 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0028 |
4.期末基金资产净值 | 51,902,326.46 |
5.期末基金份额净值 | 1.009 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.39% | 0.62% | -2.83% | 0.59% | 2.44% | 0.03% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
汪建 | 本基金的基金经理、公司副总经理 | 2012年12月18日 | - | 12 | 汪建先生,副总经理,经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,衍生产品部一级研究员、董事总经理,资产委托管理总部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,分管投资、研究业务。 |
李勇 | 本基金的基金经理、固定收益部总经理 | 2012年12月18日 | - | 7 | 李勇先生,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2012年9月25日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月18日至今,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2013年2月5日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 25,651,343.97 | 49.10 |
其中:股票 | 25,651,343.97 | 49.10 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 21,350,952.80 | 40.87 |
其中:债券 | 21,350,952.80 | 40.87 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,595,174.28 | 8.80 |
7 | 其他各项资产 | 643,803.56 | 1.23 |
8 | 合计 | 52,241,274.61 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 672,000.00 | 1.29 |
C | 制造业 | 11,770,628.81 | 22.68 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786,000.00 | 1.51 |
E | 建筑业 | 1,035,955.08 | 2.00 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963,000.00 | 1.86 |
J | 金融业 | 6,540,331.38 | 12.60 |
K | 房地产业 | 2,801,186.77 | 5.40 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,082,241.93 | 2.09 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 25,651,343.97 | 49.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 55,951 | 1,869,882.42 | 3.60 |
2 | 601288 | 农业银行 | 700,003 | 1,736,007.44 | 3.34 |
3 | 000848 | 承德露露 | 68,247 | 1,668,639.15 | 3.21 |
4 | 000002 | 万 科A | 194,659 | 1,563,111.77 | 3.01 |
5 | 000999 | 华润三九 | 60,000 | 1,493,400.00 | 2.88 |
6 | 601988 | 中国银行 | 559,015 | 1,464,619.30 | 2.82 |
7 | 601939 | 建设银行 | 348,400 | 1,442,376.00 | 2.78 |
8 | 002159 | 三特索道 | 66,929 | 1,082,241.93 | 2.09 |
9 | 002226 | 江南化工 | 75,822 | 1,074,397.74 | 2.07 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 105,000 | 1,064,700.00 | 2.05 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 21,350,952.80 | 41.14 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 21,350,952.80 | 41.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 122826 | 11北港债 | 80,000 | 8,000,000.00 | 15.41 |
2 | 122936 | 09鹤城投 | 50,010 | 4,965,492.90 | 9.57 |
3 | 124301 | 13日照债 | 50,000 | 4,641,000.00 | 8.94 |
4 | 122830 | 11沈国资 | 20,000 | 1,994,000.00 | 3.84 |
5 | 124026 | 12川广元 | 16,890 | 1,609,279.20 | 3.10 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 72,548.42 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 570,072.88 |
5 | 应收申购款 | 1,182.26 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 643,803.56 |
本报告期期初基金份额总额 | 65,878,254.25 |
本报告期基金总申购份额 | 2,460,851.63 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 16,879,254.83 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 51,459,851.05 |
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理人固有资金 | - | - | - | - | |
基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | |
基金经理等人员 | - | - | - | - | |
基金管理人股东 | 9,999,000.00 | 19.43% | 9,999,000.00 | 19.43% | 3 |
其他 | - | - | - | - | |
合计 | 9,999,000.00 | 19.43% | 9,999,000.00 | 19.43% | 3 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日