§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
第四季度,市场总体呈现震荡整理的格局,以创业板为代表的电子信息、传媒等新兴产业高位震荡,以金融、地产等为代表的大盘低估值指标股低位震荡。在第三季度报告中我们提到,第四季度决定市场走势的主要因素在于三中全会对于经济管理体制及国有企业改革的方向和力度,但对结构性行情之后形成的结构性风险更为关注,因此坚持了下半年以来的一贯策略,在保持较高权益类资产投资比例的同时,更强调组合的结构均衡,强调对医药、消费、商业零售等长期稳定增长行业的配置,同时也坚持配置一定比例的金融、地产、汽车、等低估值蓝筹品种以及化工、航空航运等强周期品种。对于新兴产业,坚持更为严格的标准,综合考虑其核心竞争力、技术门槛、业绩成长的确定性以及估值水平,自下而上进行精选。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是0.74%,同期业绩比较基准收益率是-2.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们一直认为中国经济和社会的长期发展,既有空间,又有动力,三中全会系列文件的公布以及后续改革动作的出台,坚定了我们对中国长期发展的乐观判断,我们认为这是在中国现存各种约束条件下所能期待的、保持中国平稳发展的最好结果。
关于对2014年宏观经济和政策的判断,数据方面我们和市场主流观点并没有大的不一致,但对数字背后的意义却没有那么悲观。市场目前谨慎的最重要的原因,在于对流动性环境和信用风险爆发点担忧,这两者又是密切联系的。我们同意2014年会有一个信用风险比较集中的爆发,其实信用风险一直都存在,2013年爆的主要是超高利率的民间集资,只是市场没有给予足够重视罢了,2014年可能会发展到部分信托或银行理财产品。但和市场观点不同的是,第一,我们认为信用风险是非系统性风险,而不是系统性风险,政府也完全有能力把它控制在非系统性风险的范畴;第二,信用风险的爆发对金融、经济、证券市场都是好事,不是坏事,会有效降低无风险利率,增加市场的流动性。现在市场认为的无风险利率高企,那是把银行、信托理财产品的收益率当成了无风险收益率,只有这些产品的风险暴露,部分产品到期无法全部支付本息的时候,市场才会意识到这些都是风险资产,逐步将无风险收益率的标准调整到一年期国债的收益率,也就是3%到4%的水平,这对于降低政府及实体企业的融资成本无疑是非常有利的,也可以解决实体经济差而利率高企的悖论;第三,市场意识到的无风险利率的下降,会整体增强权益市场、尤其是分红收益率较高的大盘蓝筹股的吸引力。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金设立的文件。
《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》。
《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
9.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2014年1月22日
基金简称 | 宝盈泛沿海增长股票 |
基金主代码 | 213002 |
交易代码 | 213002 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2005年3月8日 |
报告期末基金份额总额 | 5,452,202,660.47份 |
投资目标 | 通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 |
投资策略 | 在区域资产配置及行业权重层面,本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。 在个股选择层面,本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。 |
业绩比较基准 | 上证A股指数×80%+上证国债指数×20% 当市场出现合适的全市场统一指数时,本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。 |
风险收益特征 | 本基金属于区域类增长型股票基金,风险介于价值型股票基金与积极成长型股票基金之间,适于能承担一定风险,追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年10月1日 - 2013年12月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 60,391,230.68 |
2.本期利润 | 11,440,866.53 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0021 |
4.期末基金资产净值 | 2,450,375,771.64 |
5.期末基金份额净值 | 0.4494 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.74% | 1.06% | -2.01% | 0.79% | 2.75% | 0.27% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
高峰 | 本基金基金经理、总经理助理兼投资部总监 | 2010年11月19日 | - | 13年 | 高峰先生,北京大学光华管理学院经济学硕士。1995年8月至2000年7月,就职于中国化工进出口总公司及其所属的中国对外经济贸易信托投资有限公司。2000年8月参加宝盈基金管理有限公司的筹备工作,2001年5月公司正式成立至2003年8月,历任研究发展部高级策略分析师、副总经理。2003年9月至2009年10月,历任中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理、资产管理总部执行总经理、高级投资经理、公司投资决策委员会成员及富韬证券投资集合资金信托的投资管理人。2009年10月至今,就职于宝盈基金管理有限公司,任总经理助理兼投资部总监。中国国籍,证券投资基金从业人员资格及律师资格。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,302,573,244.76 | 90.08 |
其中:股票 | 2,302,573,244.76 | 90.08 | |
2 | 固定收益投资 | 99,426,000.00 | 3.89 |
其中:债券 | 99,426,000.00 | 3.89 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,750,312.23 | 5.51 |
6 | 其他资产 | 13,493,955.22 | 0.53 |
7 | 合计 | 2,556,243,512.21 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 119,584,622.99 | 4.88 |
C | 制造业 | 1,132,643,627.29 | 46.22 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 36,840,000.00 | 1.50 |
F | 批发和零售业 | 131,532,789.17 | 5.37 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 203,168,725.91 | 8.29 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,064,438.96 | 7.84 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 424,186,334.44 | 17.31 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,552,706.00 | 2.55 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,302,573,244.76 | 93.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600162 | 香江控股 | 26,376,271 | 146,388,304.05 | 5.97 |
2 | 000024 | 招商地产 | 7,000,000 | 145,460,000.00 | 5.94 |
3 | 300006 | 莱美药业 | 3,900,000 | 113,022,000.00 | 4.61 |
4 | 600096 | 云天化 | 11,508,423 | 102,424,964.70 | 4.18 |
5 | 600048 | 保利地产 | 11,354,826 | 93,677,314.50 | 3.82 |
6 | 600184 | 光电股份 | 4,220,727 | 90,323,557.80 | 3.69 |
7 | 601989 | 中国重工 | 16,000,000 | 89,760,000.00 | 3.66 |
8 | 601718 | 际华集团 | 31,424,660 | 87,046,308.20 | 3.55 |
9 | 000566 | 海南海药 | 7,651,835 | 85,547,515.30 | 3.49 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 4,125,317 | 79,618,618.10 | 3.25 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 99,426,000.00 | 4.06 |
其中:政策性金融债 | 99,426,000.00 | 4.06 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 99,426,000.00 | 4.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 130322 | 13进出22 | 800,000 | 79,552,000.00 | 3.25 |
2 | 130414 | 13农发14 | 200,000 | 19,874,000.00 | 0.81 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,523,520.60 |
2 | 应收证券清算款 | 10,338,487.83 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,544,437.78 |
5 | 应收申购款 | 87,509.01 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 13,493,955.22 |
报告期期初基金份额总额 | 5,610,873,298.57 |
报告期期间基金总申购份额 | 750,329,013.28 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 908,999,651.38 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 5,452,202,660.47 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日