• 1：封面
  • 2：要闻
  • 3：焦点
  • 4：新闻·市场
  • 5：新闻·财富管理
  • 6：新闻·公司
  • 7：新闻·公司
  • 8：新闻·公司
  • A1：上证观察家
  • A2：上证观察家
  • A3：评论
  • A4：研究·宏观
  • A5：研究·市场
  • A6：研究·财富
  • A7：数据·图表
  • A8：资本圈生活
  • B1：公司·信息披露
  • B2：股市行情
  • B3：市场数据
  • B4：信息披露
  • B5：信息披露
  • B6：信息披露
  • B7：信息披露
  • B8：信息披露
  • B9：信息披露
  • B10：信息披露
  • B11：信息披露
  • B12：信息披露
  • B13：信息披露
  • B14：信息披露
  • B15：信息披露
  • B16：信息披露
  • B17：信息披露
  • B18：信息披露
  • B19：信息披露
  • B20：信息披露
  • B21：信息披露
  • B22：信息披露
  • B23：信息披露
  • B24：信息披露
  • B25：信息披露
  • B26：信息披露
  • B27：信息披露
  • B28：信息披露
  • B29：信息披露
  • B30：信息披露
  • B31：信息披露
  • B32：信息披露
  • B33：信息披露
  • B34：信息披露
  • B35：信息披露
  • B36：信息披露
  • B37：信息披露
  • B38：信息披露
  • B39：信息披露
  • B40：信息披露
  • B41：信息披露
  • B42：信息披露
  • B43：信息披露
  • B44：信息披露
  • B45：信息披露
  • B46：信息披露
  • B47：信息披露
  • B48：信息披露
  • B49：信息披露
  • B50：信息披露
  • B51：信息披露
  • B52：信息披露
  • B53：信息披露
  • B54：信息披露
  • B55：信息披露
  • B56：信息披露
  • B57：信息披露
  • B58：信息披露
  • B59：信息披露
  • B60：信息披露
  • B61：信息披露
  • B62：信息披露
  • B63：信息披露
  • B64：信息披露
  • B65：信息披露
  • B66：信息披露
  • B67：信息披露
  • B68：信息披露
  • B69：信息披露
  • B70：信息披露
  • B71：信息披露
  • B72：信息披露
  • B73：信息披露
  • B74：信息披露
  • B75：信息披露
  • B76：信息披露
  • B77：信息披露
  • B78：信息披露
  • B79：信息披露
  • B80：信息披露
  • B81：信息披露
  • B82：信息披露
  • B83：信息披露
  • B84：信息披露
  • B85：信息披露
  • B86：信息披露
  • B87：信息披露
  • B88：信息披露
  • B89：信息披露
  • B90：信息披露
  • B91：信息披露
  • B92：信息披露
  • B93：信息披露
  • B94：信息披露
  • B95：信息披露
  • B96：信息披露
  • B97：信息披露
  • B98：信息披露
  • B99：信息披露
  • B100：信息披露
  • B101：信息披露
  • B102：信息披露
  • B103：信息披露
  • B104：信息披露
  • B105：信息披露
  • B106：信息披露
  • B107：信息披露
  • B108：信息披露
  • B109：信息披露
  • B110：信息披露
  • B111：信息披露
  • B112：信息披露
  • B113：信息披露
  • B114：信息披露
  • B115：信息披露
  • B116：信息披露
  • B117：信息披露
  • B118：信息披露
  • B119：信息披露
  • B120：信息披露
  • B121：信息披露
  • B122：信息披露
  • B123：信息披露
  • B124：信息披露
  • B125：信息披露
  • B126：信息披露
  • B127：信息披露
  • B128：信息披露
  • B129：信息披露
  • B130：信息披露
  • B131：信息披露
  • B132：信息披露
  • B133：信息披露
  • B134：信息披露
  • B135：信息披露
  • B136：信息披露
  • B137：信息披露
  • B138：信息披露
  • B139：信息披露
  • B140：信息披露
  • B141：信息披露
  • B142：信息披露
  • B143：信息披露
  • B144：信息披露
  • B145：信息披露
  • B146：信息披露
  • B147：信息披露
  • B148：信息披露
  • B149：信息披露
  • B150：信息披露
  • B151：信息披露
  • B152：信息披露
  • B153：信息披露
  • B154：信息披露
  • B155：信息披露
  • B156：信息披露
  • B157：信息披露
  • B158：信息披露
  • B159：信息披露
  • B160：信息披露
  • B161：信息披露
  • B162：信息披露
  • B163：信息披露
  • B164：信息披露
  • B165：信息披露
  • B166：信息披露
  • B167：信息披露
  • B168：信息披露
  • B169：信息披露
  • B170：信息披露
  • B171：信息披露
  • B172：信息披露
  • B173：信息披露
  • B174：信息披露
  • B175：信息披露
  • B176：信息披露
  • B177：信息披露
  • B178：信息披露
  • B179：信息披露
  • B180：信息披露
  • B181：信息披露
  • B182：信息披露
  • B183：信息披露
  • B184：信息披露
  • 国泰成长优选股票型证券投资基金
  • 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
  • 国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）
    •  
    2014年1月22日   按日期查找
    B173版：信息披露 上一版  下一版
    		 
     
     
       | B173版：信息披露
    国泰成长优选股票型证券投资基金
    国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
    国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索：
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
    2014-01-22       来源：上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    ■

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位：人民币元

    ■

    注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    ■

    注：同期业绩比较基准以人民币计价。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    （2012年5月3日至2013年12月31日）

    ■

    注：（1）本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

    （2）同期业绩比较基准以人民币计价。

    （3）本基金的合同生效日为2012年5月3日。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

    ■

    注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

    本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

    4.3.2异常交易行为的专项说明

    本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    在截止2013年12月31日的本报告期内，基金单位净值从0.859元下跌到0.828元，基金在报告期内的净值增长率为-3.61%。

    本报告期内大宗商品品种走势分化较大，能源、工业金属等周期性品种震荡上行，而贵重金属、农产品等品种有不同程度的下跌。2013年第四季度，全球经济整体向好，美国经济复苏开始提速，中国经济逐渐企稳，十八大超预期的改革力度也让市场趋于乐观，周期性商品受到一定程度提振。但在货币政策层面上，美联储对量化宽松逐步谨慎，乃至在12月宣布退出第三轮量化宽松，标志着货币泛滥的时代即将终结，其它经济体后续也很可能会逐步开始收紧货币，对大宗商品整体尤其是贵重金属较为不利，四季度黄金价格下跌逾10%。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    本基金在2013年第四季度的净值增长率为-3.61%，同期业绩比较基准收益率为-4.66%（注：同期业绩比较基准以人民币计价）。

    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2014年第一季度，大宗商品市场整体走势并不乐观，难以有趋势性的机会，各品种走势将延续分化。以美国为首的发达市场经济复苏提速，对能源需求有一定提升，但美国原油供应持续增长，对原油价格也产生压制；工业金属方面，中国等新兴市场虽然经济企稳，但短期内需求难以改善；黄金价格虽然在2013年大幅下跌，目前金价已经逼近开采成本，但随着美联储退出量化宽松，全球货币泛滥的时代即将终结，黄金价格上行乏力。同时，量化宽松终止后可能引发新兴市场资金流出，潜在的全球市场动荡风险也是需要关注的。整体而言，我们认为2014年第一季度大宗商品价格仍将维持弱势震荡格局。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    ■

    5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

    5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    本基金本报告期末未持有金融衍生品。

    5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    ■

    5.10 投资组合报告附注

    5.10.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

    5.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

    5.10.3其他各项资产构成

    ■

    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

    §6 开放式基金份额变动

    单位：份

    ■

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

    §8备查文件目录

    8.1备查文件目录

    1、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) 基金合同

    2、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) 托管协议

    3、关于同意国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) 募集的批复

    4、报告期内披露的各项公告

    5、法律法规要求备查的其他文件

    8.2存放地点

    本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼

    本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。

    8.3查阅方式

    可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

    客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688

    客户投诉电话：（021）38569000

    公司网址：http://www.gtfund.com

    国泰基金管理有限公司

    二〇一四年一月二十二日

    基金简称国泰大宗商品(QDII-LOF)(场内简称：国泰商品)
    基金主代码160216
    交易代码160216
    基金运作方式上市契约型开放式
    基金合同生效日2012年5月3日
    报告期末基金份额总额34,018,471.24份
    投资目标本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益类资产间的动态配置，力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。
    投资策略本基金的投资策略为首先确定基准配置比例，包括商品类、固定收益类资产间的大类资产配置比例和各商品品种间的品种配置比例，然后以基准配置比例为参照构建投资组合，最后根据市场波动性调整固定收益类资产比例，以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内。
    业绩比较基准国泰大宗商品配置指数（全收益指数）（注：以人民币计价计算）
    风险收益特征本基金为基金中基金，基金管理人力求将基金年化波动率控制在特定的水平（年化15%）以内。因此本基金属于证券投资基金中的较高预期风险和预期收益的基金。
    基金管理人国泰基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    境外资产托管人英文名称State Street Bank and Trust Company
    境外资产托管人中文名称美国道富银行

    主要财务指标报告期

    (2013年10月1日-2013年12月31日)

    1.本期已实现收益-290,181.32
    2.本期利润-1,091,494.06
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0299
    4.期末基金资产净值28,176,414.73
    5.期末基金份额净值0.828

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-3.61%0.44%-4.66%0.58%1.05%-0.14%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    崔涛本基金的基金经理、国泰纳斯达克100指数基金、国泰纳斯达克100ETF基金的基金经理、国际业务部总监助理2012-05-03-9硕士研究生。曾任职于Paloma Partners资产管理公司、富通银行（纽约）。2009年6月加入国泰基金管理有限公司，任高级经理（量化研究方向），从事量化及衍生品投资、指数基金和ETF的投资研究以及境外市场投资研究。2011年5月起任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理，2011年5月起任国际业务部总监助理，2012年5月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理，2013年4月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

    序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资--
     其中：普通股--
     存托凭证--
     优先股--
     房地产信托--
    2基金投资25,029,853.5585.89
    3固定收益投资--
     其中：债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
     其中：远期--
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产--
     其中：买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计4,106,794.9114.09
    8其他各项资产3,513.910.01
    9合计29,140,162.37100.00

    序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值

    （人民币元）

    		占基金资产净值比例(%)
    1POWERSHARES DB COMMODITY INDEX TRACKING FUNDETF基金开放式DB Commodity Services LLC5,569,493.7619.77
    2ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUSTETF基金开放式BlackRock Fund Advisors4,808,350.6717.07
    3POWERSHARES DB BASE METALS FUNDETF基金开放式DB Commodity Services LLC3,710,853.8013.17
    4POWERSHARES DB AGRICULTURE FUNDETF基金开放式DB Commodity Services LLC3,681,460.6413.07
    5POWERSHARES DB ENERGY FUNDETF基金开放式DB Commodity Services LLC2,701,414.459.59
    6ISHARES GOLD TRUSTETF基金开放式BlackRock Fund Advisors2,179,080.847.73
    7POWERSHARES DB PRECIOUS METALS FUNDETF基金开放式DB Commodity Services LLC1,911,500.096.78
    8ISHARES SILVER TRUSTETF基金开放式BlackRock Fund Advisors467,699.301.66

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息453.30
    5应收申购款3,060.61
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计3,513.91

    报告期期初基金份额总额39,989,334.45
    报告期期间基金总申购份额167,603.22
    减：报告期期间基金总赎回份额6,138,466.43
    报告期期间基金拆分变动份额-
    报告期期末基金份额总额34,018,471.24

      2013年第四季度报告

      2013年12月31日

      基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年一月二十二日
    < 上一篇  下一篇 >