12日，股指期货IF1403合约低开于2073.8点，全天维持震荡走势，最终报收于2085.8点，涨幅0.10%。近两日消息面比较平静，多空双方在2080点一线进行拉锯。周四下午国家统计局将公布今年1、2月份工业增加值、固定资产投资、消费等重要经济数据，在数据落地前，投资者保持谨慎心态。

  12日，国债期货TF1406合约微幅高开于92.746元，全天延续近期震荡格局，窄幅波动，最终报收于92.738元，微涨0.07%。央行连续小量回收流动性的态度，再度验证了中期资金面不会收紧的论调，不过周三财政部三年期国债中标利率高于预期，制约期债反弹。

  上市交易的沪深300股指期权仿真合约共102个，期权合约总成交量为19845手，权利金总成交金额21241.7万元，期权合约总持仓量为101708手，成交量看跌/看涨比（Put/Call Ratio）为0.6514。 （国泰君安期货 毛磊）

  2014-3-12金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1403	837039	82507	2073.8	2085.8	2086.4
IF1404	31874	12869	2068.8	2078.2	2078.8
IF1406	30883	24323	2060.0	2067.4	2066.6
IF1409	4379	9026	2050.8	2054.4	2055.2

5年期国债期货行情

TF1403	18	277	92.668	92.288	92.288
TF1406	1678	4713	92.746	92.738	92.722
TF1409	46	222	93.196	93.190	93.190

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	权利金结算价（点）	涨跌（点）	成交量（手）	成交金额（万元）	持仓量(手)
IO1403-C-2600	0.5	0.9	2796	12.8	3157
IO1403-C-2700	1.1	0.8	1108	9.2	6160
IO1403-C-2300	6.1	-2.1	909	72.4	4441
IO1404-C-2150	44.6	-31.8	367	158.7	765
IO1405-C-2400	1.0	-1.1	54	0.1	18
IO1406-C-2700	28.1	43.9	306	55.0	724
IO1409-C-2400	184.2	-42.2	396	729.6	937
IO1403-P-2200	98.6	-8.3	394	400.3	7748
IO1403-P-2300	201.2	-8.8	307	652.0	2857
IO1403-P-2150	69.0	-5.0	296	199.3	2148
IO1404-P-2400	315.0	202.9	259	726.2	473
IO1405-P-2250	136.6	25.0	16	21.9	5
IO1406-P-2500	266.8	-106.7	2200	5869.6	426
IO1409-P-2400	219.9	10.7	1393	3064.8	202

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）