§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年４月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１４年１月１日起至３月３１日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１、安信现金管理货币Ａ
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２、安信现金管理货币Ｂ
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注：１、本基金收益分配为按日结转份额；
２、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１、本基金的建仓期为２０１３年２月５日至２０１３年８月４日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。
２、本基金基金合同生效日为２０１３年２月５日。图示日期为２０１３年２月５日至２０１４年３月３１日。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、此处李勇的任职日期为本基金合同生效日，张翼飞的任职日期为其注册成为本基金的基金经理注册生效日。
２、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析
２０１４年１季度，债券市场出现一轮火爆的反弹行情。推动市场做多热情的核心因素是央行在春节前进行了大量的逆回购操作，释放了流动性宽松的信号。银行间资金利率接近１年来的低点，隔夜回购在２％左右徘徊，低资金成本带动债券收益率大幅下行，债市涨幅可观。
我们在１季度前期资金较紧张的时期，加大了对同存的配置，为１季度的配置收益率奠定了较好的基础。１季度中期我们确认了债市的机会，同时为保证流动性，加大了对债券的配置，随着市场上涨，也获得了一定量的资本利得。
４．５ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１４年３月３１日，本报告期内本基金Ａ类份额净值收益率为１．４４６１％，Ｂ类份额净值收益率为１．５０６８％，同期比较基准份额收益率均为０．３３２９％，本基金Ａ类和Ｂ类净值收益率分别超过同期业绩比较基准１．１１３２％和１．１７３９％。
４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为要把握好今年的债市，重点还是应盯紧货币政策的微调，最终的落脚点在资金面以及回购的利率中枢上。总体来看，今年的货币政策相比去年会更稳健，更宽松一些。２０１３年６月钱荒以后，资金保持偏紧的状态，银行间下半年隔夜和７天回购利率均值分别为３．５２％和４．３６％，而今年一季度其均值分别为２．８６％和４．０４％，利率中枢已经明显下降，也鲜见日终借不到资金的情况，流动性整体平衡，甚至在春节后还出现了一段时间资金泛滥，流动性大量富余融不出去的情况。今年央行对于利率可能采用区间管理、相机抉择的概率较大。宽松的尺度主要看经济下滑的速度和信用风险暴露的进度。
当前经济增速回落明显，２月份固定资产投资增速降至１２年以来的低点，３月份汇丰ＰＭＩ为４８．１，是１８个月以来的最低点。全年来看，ＧＤＰ增速维持在７．２％附近的可能性较大。低迷的经济形势，限制了货币政策转紧的空间。如果经济增速回落的趋势延续下去，央行可能还会进一步放松市场的流动性，资金利率和债券利率也难以出现大幅飙升的状况，利率风险是可控的。
就债市信用风险而言，＂小荷才露尖尖角＂，１１超日债今年付息已经违约，１１天威债和１２中富０１等数支债券未来或将暂时退市，丧失流动性。市场普遍认为今年出现一定规模的信用风险事件的概率很高，届时央行货币政策将被迫做出应对，按照李克强总理的说法就是＂确保不发生区域性、系统性金融风险＂。所以信用事件具有两面性，对于长久期低等级信用债是利空，对利率债和短久期高等级信用债则是利好。各机构越来越重视债券信用风险，已经从主要依赖中介机构的信用评级，转向主要依赖本公司内部评定的阶段。一些信用资质较差的债券，已经逐渐地被投资者所抛弃。随着信用风险逐步蔓延，利率债和高等级信用债将受到追捧。
年初至今债券市场涨幅已经不小，大家对债券后市的判断上分歧较大，多空双方力量基本平衡，从历史情况来看，投资者分歧较大的时候市场一般会震荡，其间的波段操作机会将显现。我们认为二季度债券短暂回调后可能会有一个建仓的良机。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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５．２ 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
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注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００００元。
５．８．２ 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。
５．８．３ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
７．１ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§８ 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人２０１４年２月７日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
§９ 备查文件目录
９．１ 备查文件目录
１、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
２、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
３、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
４、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
５、中国证监会要求的其他文件。
９．２ 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心３６层
９．３ 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：４００８－０８８－０８８
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ
安信基金管理有限责任公司
二〇一四年四月二十一日
| 基金简称 | 安信现金管理货币 | |
| 基金主代码 | ７５０００６ | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | ２０１３年０２月０５日 | |
| 报告期末基金份额总额 | ７９２，５６８，４０９．９９份 | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | ４、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。 ５、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。 | |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 安信现金管理货币Ａ | 安信现金管理货币Ｂ |
| 下属两级基金的交易代码 | ７５０００６ | ７５０００７ |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | １６５，６５５，０６０．０６份 | ６２６，９１３，３４９．９３份 |
| 主要财务指标 | 报告期（２０１４年０１月０１日－２０１４年０３月３１日） | |
| 安信现金管理货币Ａ | 安信现金管理货币Ｂ | |
| １．本期已实现收益 | ３，５６０，９４９．９３ | ６，７３３，２１５．５１ |
| ２．本期利润 | ３，５６０，９４９．９３ | ６，７３３，２１５．５１ |
| ３．期末基金资产净值 | １６５，６５５，０６０．０６ | ６２６，９１３，３４９．９３ |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １．４４６１％ | ０．００９３％ | ０．３３２９％ | ０．００００％ | １．１１３２％ | ０．００９３％ |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １．５０６８％ | ０．００９３％ | ０．３３２９％ | ０．００００％ | １．１７３９％ | ０．００９３％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 李勇 | 本基金的基金经理、固定收益部总经理 | ２０１３年０２月０５日 | － | ７ | 李勇先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。２０１２年９月２５日至今，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理；２０１２年１２月１８日至今，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；２０１３年２月５日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理。 |
| 张翼飞 | 本基金的基金经理 | ２０１４年０３月２６日 | － | ３．５ | 张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任职于安信基金管理有限责任公司固定收益部。２０１２年１１月９日至今，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理；２０１３年２月５日至２０１４年３月２６，任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理；２０１３年１１月１１日至今，任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | ８７，１４０，８２４．１６ | １０．９９ |
| 其中：债券 | ８７，１４０，８２４．１６ | １０．９９ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ２ | 买入返售金融资产 | １９９，９７０，７３９．９６ | ２５．２１ |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | ４９８，６５１，７４８．９２ | ６２．８７ |
| ４ | 其他资产 | ７，４３４，３４２．９３ | ０．９４ |
| ５ | 合计 | ７９３，１９７，６５５．９７ | １００．００ |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | ３．７９ | |
| 其中：买断式回购融资 | － | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | － | － |
| 其中：买断式回购融资 | － | － | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | ４６ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | ７０ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ４３ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ３６．５９ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | ３９．８３ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ２．１５ | － | |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | ２１．４５ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | － | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | １．２６ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| 合计 | ９９．１３ | － | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例 （％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ６７，００８，１６９．０４ | ８．４５ |
| 其中：政策性金融债 | ６７，００８，１６９．０４ | ８．４５ | |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | ２０，１３２，６５５．１２ | ２．５４ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ８７，１４０，８２４．１６ | １０．９９ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | １７，００１，２６８．７６ | ２．１５ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 （张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １３０２１４ | １３国开１４ | ４００，０００ | ３９，９８９，８０４．３３ | ５．０５ |
| ２ | ０４１３５６００７ | １３穗地铁ＣＰ００１ | ２００，０００ | ２０，１３２，６５５．１２ | ２．５４ |
| ３ | １３０２１１ | １３国开１１ | １７０，０００ | １７，００１，２６８．７６ | ２．１５ |
| ４ | １４０２０４ | １４国开０４ | １００，０００ | １０，０１７，０９５．９５ | １．２６ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | ０ |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．１０１０％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | －０．０２８６％ |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．０３８３％ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | ６，９３１，８２０．０４ |
| ４ | 应收申购款 | ５０２，５２２．８９ |
| ５ | 其他应收款 | － |
| ６ | 其他 | － |
| ７ | 合计 | ７，４３４，３４２．９３ |
| 安信现金管理货币Ａ | 安信现金管理货币Ｂ | |
| 本报告期期初基金份额总额 | ３４３，３０６，０９８．６７ | ４３４，４０９，６１２．０８ |
| 本报告期基金总申购份额 | ４９６，７８６，８５８．８４ | ８３８，８１２，２５７．５３ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ６７４，４３７，８９７．４５ | ６４６，３０８，５１９．６８ |
| 本报告期期末基金份额总额 | １６５，６５５，０６０．０６ | ６２６，９１３，３４９．９３ |
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年04月21日