（下转B70版）

（3）预期股票市场将趋势下跌，或整体股票市场处于高估值的风险区域，本基金将及时降低股票资产配置比例，最低可至股票资产最低比例。同时适度增加债券资产配置比例，严格控制投资组合风险，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。

2、股票投资策略

本基金采用积极主动的投资管理策略，在构建股票投资组合时，灵活运用多种投资策略，积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标。其中，优势主题策略和成长精选策略是基金在股票投资组合构建中的两个主要策略，在基于自上而下的优势主题分析框架下，精选未来具有高成长速度、广阔成长空间、较好成长模式并且成长估值相对合理的个股进行重点投资。同时，本基金将辅以趋势投资和价值反转策略，通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来判断投资时机。

(1) 优势主题策略

基于“自上而下”的原则对市场的投资主题进行挖掘，通过运用定量和定性分析方法，深入挖掘市场发展的内在驱动因素以及潜在的投资主题，从中筛选出未来的优势主题，并选择那些受益于优势主题的公司进行重点投资。

具体步骤如下：

①主题发掘。从制度变革，产业调整，技术创新，区域振兴等各个角度出发，分析和挖掘导致这些行业产生变化的根本驱动因素，提前发现值得投资的主题。

②主题遴选。在发现这些主题因素后，对其进行全面的分析和评估。根据这些主题因素对上市公司经营绩效传导的路径和影响程度、受益于该投资主题的行业与产业之数量、受益于该投资主题的上市公司之数量与质量、持续时间的长短等等，遴选出未来具有比较优势的主题。

③主题投资。根据这些优势主题所关联的行业及主题板块，找出与主题投资关联度较高的公司，再做进一步的研究，以确定投资标的。

④主题转换。密切跟踪主题投资的变化情况，在主题投资开始转换时逐步退出原有的投资主题，并发现和挖掘新的投资主题。

（2）成长精选策略

采用GARP选股策略精选股票进行投资。GARP(Growth at a Reasonable Price)是指在合理价格投资成长性股票，追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析，提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。

本基金将重点关注以下几类成长性股票：

●传统成长（Classic growth）：优先挑选具有持续、稳定的业绩增长历史，且预期盈利能力将保持增长的公司；

●新兴成长（Rising growth）：对于部分处于成长阶段没有盈利的行业，优先考虑营业收入能够保持增长、且成本控制基本合理的公司；

●周期成长（Cyclical growth）：对于周期类公司，优先考虑市场份额能够保持增长的公司。

●并购成长（Merging growth）：适当考虑并购和重组类机会。

在运用GARP选股策略时，重点关注①成长速度：重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相对领先增长速度的公司。②成长空间：通过分析公司所处的行业前景，行业集中度和在行业中的地位，选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。③成长模式：通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等进行定性分析，选择业绩增长具有合理基础，在未来能够持续的公司。④成长估值：重点关注PEG<1或低于行业平均水平的公司。

（3）趋势投资策略

趋势投资策略是根据对个股的价格趋势进行分析来把握可行的投资机会，是本基金的辅助投资策略。在运用趋势投资策略时，具体方法有：

①根据个股相对涨跌幅度来进行投资机会的分析。股票价格趋势是不可忽略的一项投资分析要素，因为市场的变化会领先于投资者对市场的认识，而股价趋势是对部分未知或者隐含信息的提示，能够作为提醒投资机会与投资错误的依据。本基金的具体应用方法如下：本基金将相对涨跌幅度作为判断价格变化趋势的指标，凡是相对涨跌幅度处于行业内前1/4的公司都将作为价格趋势良好的公司进入基金趋势投资选股的范围，在此基础上再进行公司基本面分析，并构建本基金的趋势投资组合。

②根据动量策略，来进行短期热点机会的把握。国内和国际市场经验均表明，个股股价走势在短期具有连续性：美国股票市场以3至12个月为间隔所构造的股票组合的中间呈连续性，即中间价格具有向某一方向连续的动量效应；而中国股票市场存在强者恒强、弱者恒弱的现象，时间周期在3-24周。本基金将适当运用动量策略捕捉一些短期的投资机会。

（4）价值反转策略

价值反转策略是通过寻找价值被深度低估的股票进行投资，以谋求反转所获得的超额收益。通过“自下而上”的深入公司分析，运用多种指标如PE、PB、PEG、PS、EV/EBITDA等进行相对估值，通过与同行业公司以及国际可比公司进行估值比较，找出其中价值被深度低估的公司。

根据市场有效性原理，当某一种投资策略受到投资者的过度追捧时运用该种策略进行投资的有效性就会相对下降。为了避免或减少单一投资策略在不同市场情形下的适应性弊端，本基金通过多维度“策略雷达”对每种投资策略在当前情况下进行适应性评估，捕捉各种投资策略中具备比较价值优势的股票，以此为基础构建本基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券、次级债和债券回购等债券品种。综合考虑宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势，采取至上而下和至下而上结合的投资策略积极选择和配置债券资产。

本基金在具体债券组合构建时，以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主，以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。

（1）利率预期策略

首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

（2）类属资产配置

在类属资产配置层次，根据市场和类属资产的风险收益特征，在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在此基础上运用修正的均值-方差等模型，对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

（3）久期策略

根据对利率期限结构变化的预判，对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定，例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时，不久的将来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌，短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨，因此可制定适量降低组合久期的目标，增加对短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。

在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资，获取超额的投资收益。

4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

（五）投资决策依据和决策程序

1、决策依据

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2、决策程序

（1）投资决策委员会制定整体投资战略。

（2）投资研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。

（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，结合投资研究部对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。

（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由集中交易室执行。

（6）集中交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。

（7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

（8）风险管理委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

（六）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40%。

本基金采用沪深300指数和中证全债指数作为业绩比较基准主要基于以下原因：

1）沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布，现由中证指数有限公司负责日常维护和运营。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准。该指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。

2）中证全债指数是中证指数有限公司为综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准，于2007年12月17日正式发布中证全债指数（简称“中证全债”）。该指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。

3）本基金为混合型基金，通常状况下基金在运作过程中股票资产将在30%-80%范围内调整，中长期可能的股票仓位平均在60%左右。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是60%和40%。

因此，沪深300指数和中证全债指数是衡量本基金投资业绩的理想基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

（七）风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

（八）投资禁止行为与限制

1、禁止用本基金财产从事以下行为

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

（1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

（2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

（3）本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为20%-70%；

（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

（11）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（12）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

（13）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（14）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券；

（15）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货交易账户开立、清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（九）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

(十一) 基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

（十二）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日，本财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金无股指期货投资。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资情况。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末无国债期货投资。

10.3本期国债期货投资评价

本报告期末未投资国债期货

11、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2012年5月29日）至2014年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

■

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金基金合同于2012年5月29日正式生效，截至报告期末已满二年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。

九、基金的费用与税收

（一）与基金运作相关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（7）基金资产的资金汇划费用；

（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）本条第1款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”中的“（七）申购、赎回的费率”与“（八）申购份额、赎回金额的计算方式”中的相关规定。

2、转换费率

本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告并及时通知基金托管人。

3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十、其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2013年11月29日至2014年5月28日发布的公告：

1、2014年1月1日，平安大华基金管理有限公司2013年12月31日基金净值公告；

2、2014年1月21日，平安大华策略先锋混合型证券投资基金2013年第4季度报告；

3、2014年3月12日，平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票欧菲光（002456）估值调整的公告；

4、2014年3月21日，平安大华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告；

5、2014年3月28日，平安大华策略先锋混合型证券投资基金2013年年度报告及报告摘要；

6、2014年3月29日，平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票荣之联（002642）估值调整的公告；

7、2014年4月18日，平安大华基金管理有限公司关于公司住所变更的公告；

8、2014年4月22日，平安大华策略先锋混合型证券投资基金2014年第1季度报告。

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、及其他相关法律法规的要求及基金合同的规定，对2012年4月16日公布的《平安大华策略先锋混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分；

2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分；

3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分；

4、“十一、基金的投资”中，根据最新资料，更新了“（十二）基金投资组合报告”的内容；

5、根据最新资料，更新了“十二、基金的业绩”内容；

6、在“二十四、其他应披露的事项”部分，披露了2013年11月29日至2014年5月28日期间涉及本基金的公告；

7、根据最新情况，更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。

平安大华基金管理有限公司

2014年7月11日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	22,518,602.93	74.49
	其中：股票	22,518,602.93	74.49
2	固定收益投资	1,262,222.10	4.18
	其中：债券	1,262,222.10	4.18
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	6,396,554.42	21.16
7	其他资产	51,800.12	0.17
8	合计	30,229,179.57	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	718,572.00	2.46
B	采矿业	-	-
C	制造业	6,318,485.54	21.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,402,911.00	4.80
F	批发和零售业	1,514,227.20	5.18
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,329,671.66	18.24
J	金融业	-	-
K	房地产业	5,241,711.00	17.94
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	382,935.60	1.31
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	629,068.80	2.15
R	文化、体育和娱乐业	447,908.13	1.53
S	综合	533,112.00	1.82
	合计	22,518,602.93	77.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600185	格力地产	183,500	1,706,550.00	5.84
2	600340	华夏幸福	54,550	1,518,672.00	5.20
3	601668	中国建筑	482,100	1,402,911.00	4.80
4	603000	人民网	19,547	1,368,290.00	4.68
5	000045	深纺织Ａ	84,200	828,528.00	2.84
6	000002	万 科Ａ	100,000	809,000.00	2.77
7	002456	欧菲光	17,926	754,684.60	2.58
8	002234	民和股份	102,800	718,572.00	2.46
9	601992	金隅股份	110,500	714,935.00	2.45
10	600699	均胜电子	33,800	713,856.00	2.44

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	1,262,222.10	4.32
8	其他	-	-
9	合计	1,262,222.10	4.32

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	12,330	1,262,222.10	4.32

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	25,833.40
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,679.59
5	应收申购款	23,287.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	51,800.12

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	1,262,222.10	4.32

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000045	深纺织Ａ	828,528.00	2.84	临时停牌
2	002642	荣之联	567,182.87	1.94	临时停牌

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2012.5.29-2012.12.31	1.10%	0.37%	-1.53%	0.73%	2.63%	-0.36%
2013.1.1-2013.6.30	10.85%	1.18%	-6.70%	0.90%	17.55%	0.28%
2013.7.1-2013.12.31	0.49%	1.29%	2.31%	0.78%	-1.82%	0.51%
2014.1.1-2014.3.31	2.33%	1.43%	-3.71%	0.72%	6.04%	0.71%
自基金合同生效起至今	15.25%	1.06%	-9.48%	0.79%	24.73%	0.27%