§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3、本基金合同自2014年2月17日起生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金基金合同生效日为2014年2月17日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
在本报告期，本基金管理人管理有5只基金产品，分别为1只混合型基金、1只指数基金、2只货币基金和1只债券型基金，不存在非公平交易情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济增长速度仍处于中长期下台阶过程中，通胀水平较低，多方位的微刺激政策开始发力，货币政策逐步放宽，公开市场净投放，央行定向降准，PSL等新工具开始出炉。债券市场收益率整体呈下行态势，虽然债市刚性兑付被打破，但信用风险仍处于缓慢释放的过程中，市场的风险偏好有所回升，中低评级债券信用利差在3月触顶后有较大幅度下行。
本货币基金在控制流动性风险的前提下，通过合理的资金配置及投资品种优选来为投资提供更高的现金管理收益，重点关注政策、资金面变动带来的流动性风险以及信用相关风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为1.38%，同期业绩比较基准收益率为0.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二季度经济增速低位企稳，工业增加值触底反弹；固定资产投资增速下行，基建投资支撑加大，地产投资增速快速下滑；政府反腐倡廉影响逐步消退，消费增长企稳，社消同比增速反弹；外贸刺激政策、人民币贬值、美国经济回暖等影响，出口增速回升；经济增长潜在性指标反弹，二季度经济增长平稳；但三季度由于去年基数较高，而地产投资下滑风险大，在政策微刺激下，预计经济增速三季度下行风险仍较大。
在央行定向定点宽松政策下，二季度资金面保持宽松态势，在定向放宽政策不变的环境下，三季度的流动性压力下降。虽然外汇占款走低，人民币偏弱，信用风险仍存，新股发行和地产再融资，以及优先股试点，信托大量到期、信用债到期续滚，资金需求大增，但宽松货币政策以及对非标的监控可对冲，三季度流动性保持平稳。
由于内需不旺，通胀仍将维持低位，CPI稳中有升、PPI基数效应下弱反弹；货币政策延续偏宽松态势；财政政策继续保持积极，改革相关措施会进一步出炉。
在基本面和资金面支撑下，三季度债券市场预计延续慢牛走势，无风险利率和信用利差仍有下行空间。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
5.8.2
报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3
本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
■
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2.基金合同生效日为2014年2月17日。
3. 本季度末，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司所管理的“千石资本-国金通用-鑫丰量化对冲2号资产管理计划”（以下简称“鑫丰量化对冲2号”）持有本基金的份额为25,166,601.59份，基金管理人的股东国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）持有本基金的份额为221,237.09份，鑫丰量化对冲2号和国金证券均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站，按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金通用金腾通货币市场证券投资基金基金合同；
3、国金通用金腾通货币市场证券投资基金托管协议；
4、国金通用金腾通货币市场证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国金通用基金管理有限公司
2014年7月19日
| 基金简称 | 国金通用金腾通货币 |
| 交易代码 | 000540 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2014年2月17日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,770,978,147.82份 |
| 投资目标 | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 |
| 投资策略 | 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） |
| 1. 本期已实现收益 | 22,072,242.61 |
| 2．本期利润 | 22,072,242.61 |
| 3．期末基金资产净值 | 2,770,978,147.82 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 1.38% | 0.0040% | 0.09% | 0.0452% | 1.29% | -0.0412% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 徐艳芳 | 本基金基金经理 | 2014年2月17日 | - | 5 | 徐艳芳女士，中国青年政治学院学士、清华大学硕士，历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理、国金通用基金管理有限公司固定收益投资分析师；截止至本报告公告之日，徐艳芳女士同时兼任国金通用鑫盈货币基金、国金通用鑫利分级债基金、国金通用国鑫发起式基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 1,521,269,396.30 | 54.48 |
| 其中：债券 | 1,521,269,396.30 | 54.48 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 175,000,582.50 | 6.27 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,034,720,613.72 | 37.06 |
| 4 | 其他资产 | 61,172,974.31 | 2.19 |
| 5 | 合计 | 2,792,163,566.83 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 3.63 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 19,999,870.00 | 0.72 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 99 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 122 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 88 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 24.13 | 0.72 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | 30.05 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | 15.46 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | 9.67 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | 19.97 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 99.28 | 0.72 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 295,041,111.06 | 10.65 |
| 其中：政策性金融债 | 30,058,445.62 | 1.08 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,226,228,285.24 | 44.25 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,521,269,396.30 | 54.90 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041460015 | 14永泰能源CP001 | 1,000,000 | 100,593,418.63 | 3.63 |
| 2 | 041364032 | 13博源CP002 | 700,000 | 70,795,217.43 | 2.55 |
| 3 | 071441001 | 14恒泰证券CP001 | 700,000 | 70,000,000.00 | 2.53 |
| 4 | 041351052 | 13伊美CP001 | 500,000 | 50,502,005.50 | 1.82 |
| 5 | 041351030 | 13广汇汽车CP003 | 500,000 | 50,444,847.61 | 1.82 |
| 6 | 041451009 | 14群升CP001 | 460,000 | 46,131,506.48 | 1.66 |
| 7 | 041451025 | 14伊美CP001 | 400,000 | 40,428,502.75 | 1.46 |
| 8 | 041452027 | 14花园CP001 | 400,000 | 40,341,294.42 | 1.46 |
| 9 | 041359064 | 13曹妃甸CP001 | 400,000 | 40,263,592.68 | 1.45 |
| 10 | 041358059 | 13均瑶CP001 | 400,000 | 40,244,491.50 | 1.45 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.16% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.02% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.10% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 20,008,888.89 |
| 3 | 应收利息 | 41,148,851.79 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | 15,000.00 |
| 6 | 待摊费用 | 233.63 |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 61,172,974.31 |
| 报告期期初基金份额总额 | 495,210,667.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 12,992,918,774.51 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 10,717,151,293.69 |
| 报告期期末基金份额总额 | 2,770,978,147.82 |
2014年第二季度报告
2014年6月30日
基金管理人：国金通用基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月19日