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    中海可转换债券债券型证券投资基金
    2014-07-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注1:本期指2014年4月1日至2014年6月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    中海可转债债券A

    中海可转债债券C

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:按相关法规规定,本基金自基金合同2013年3月20日生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

    注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司风险管理部对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

    本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

    本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度,宏观经济底部趋稳。一些关键指标如中采制造业PMI指数和汇丰制造业PMI指数都逐月上升。但弱势特征并没有完全得到逆转,典型的如房地产开发投资增速却逐级回落。CPI也在低位徘徊,PPI虽然同比增长继续为负,但是环比跌幅有所收窄。

    政府加大了对投资的“微刺激”力度,在货币政策和财政政策方面,频频出手,以防止经济的过快下滑。具体而言,包括央行的定向降准等行为,的确给市场带来了较宽松的资金面和较强的未来预期,信贷在二季度末出现明显的增幅。

    对非标准化债权资产的整治和流动性宽松,推动了债券市场收益率在二季度的继续下行。但一些公司债基本面的恶化以及一些城投债开始暴露出来的不规范运作,也给市场带来了一定的负面影响。监管部门和市场投资机构对于债券信用资质关注程度不断增高,不同类别信用债收益率出现了一定程度分化。

    转债市场在二季度也波澜不兴,涨跌互现。溢价率、到期收益率和市场流动性成为影响二季度转债市场走向的一些因素。在正股市场没有明显表现的情况下,转债的期权价值没有得到体现,市场处在观望之中。而权益市场受益于经济数据好转以及政府稳增长政策预期,于二季度出现走强。以创业板为代表的小市值成长性品种上涨比较明显。

    本基金在二季度稳健操作,转债仓位适中,股票仓位较轻,实现了一定的净值增长。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至2014年6月30日,本基金A类份额净值0.938元(累计净值0.938元)。报告期内本基金A类净值增长率为3.99%,低于业绩比较基准0.43个百分点。本基金C类份额净值0.934元(累计净值0.934元)。报告期内本基金C类净值增长率为3.89%,低于业绩比较基准0.53个百分点。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.9.1 本期国债期货投资政策

    根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

    5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。

    5.9.3 本期国债期货投资评价

    根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

    5.10 投资组合报告附注

    5.10.1

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.10.2

    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.10.3 其他资产构成

    5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    注:本报告期内,基金管理人未持有本基金。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准募集中海可转换债券债券型证券投资基金的文件

    2、中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同

    3、中海可转换债券债券型证券投资基金托管协议

    4、中海可转换债券债券型证券投资基金财务报表及报表附注

    5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    8.2 存放地点

    上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

    8.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

    咨询电话:(021)38789788或400-888-9788

    公司网址:http://www.zhfund.com

    中海基金管理有限公司

    2014年7月21日

    基金简称中海可转债债券
    基金主代码000003
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2013年3月20日
    报告期末基金份额总额107,225,890.24份
    投资目标本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略(2)二级市场

    本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法,优先选择具有相对比较优势的同时估值水平相对较低的优质上市公司进行投资。定性分析主要包括:公司治理结构、自主知识产权、品牌影响力、市场定价能力、成本控制能力等。定量分析主要包括:估值水平指标、资产质量指标、各种财务指标等。

    业绩比较基准中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

    本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

    基金管理人中海基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称中海可转债债券A中海可转债债券C
    下属两级基金的交易代码000003000004
    报告期末下属两级基金的份额总额71,842,574.19份35,383,316.05份

    主要财务指标报告期( 2014年4月1日 - 2014年6月30日 )
     中海可转债债券A中海可转债债券C
    1.本期已实现收益-1,427,674.94-725,472.92
    2.本期利润2,923,755.931,391,569.18
    3.加权平均基金份额本期利润0.03430.0342
    4.期末基金资产净值67,422,043.6233,049,690.23
    5.期末基金份额净值0.9380.934

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月3.99%0.43%4.42%0.33%-0.43%0.10%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月3.89%0.44%4.42%0.33%-0.53%0.11%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    周其源金融工程副总监、本基金基金经理、中海量化策略股票型证券投资基金基金经理2013年3月20日2014年4月30日6周其源先生,上海交通大学管理科学与工程专业博士。历任杭州恒生电子集团业务员,Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard风险管理有限责任公司)金融工程师,太平洋资产管理有限责任公司高级研究员、高级投资经理。2012年5月进入本公司工作,现任金融工程副总监。2013年3月至2014年4月任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2013年10月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
    江小震固定收益部副总监,本基金基金经理、中海增强收益债券型证券投资基金基金经理、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理2014年3月21日-16江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作,曾任固定收益小组负责人,现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至今任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资13,966,358.009.02
     其中:股票13,966,358.009.02
    2固定收益投资134,119,249.7486.63
     其中:债券134,119,249.7486.63
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计1,795,498.951.16
    7其他资产4,937,634.313.19
    8合计154,818,741.00100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业6,448,758.006.42
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业4,833,600.004.81
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业--
    J金融业--
    K房地产业2,684,000.002.67
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计13,966,358.0013.90

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002524光正集团760,0004,833,600.004.81
    2600240华业地产550,0002,684,000.002.67
    3002540亚太科技150,2001,583,108.001.58
    4002450康得新60,0001,365,000.001.36
    5300115长盈精密60,0001,321,200.001.31
    6002436兴森科技46,6001,174,320.001.17
    7300034钢研高纳60,000996,600.000.99
    8002726龙大肉食5008,530.000.01

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券10,011,000.009.96
     其中:政策性金融债10,011,000.009.96
    4企业债券13,072.000.01
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债124,095,177.74123.51
    8其他--
    9合计134,119,249.74133.49

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110023民生转债250,00023,200,000.0023.09
    2110018国电转债180,00018,784,800.0018.70
    3110015石化转债132,50014,306,025.0014.24
    4110016川投转债81,00010,459,530.0010.41
    513024313国开43100,00010,011,000.009.96

    序号名称金额(元)
    1存出保证金82,234.46
    2应收证券清算款3,982,604.55
    3应收股利-
    4应收利息810,979.24
    5应收申购款61,816.06
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计4,937,634.31

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110023民生转债23,200,000.0023.09
    2110018国电转债18,784,800.0018.70
    3110015石化转债14,306,025.0014.24
    4110016川投转债10,459,530.0010.41
    5125089深机转债9,500,581.029.46
    6113005平安转债8,495,394.608.46
    7110017中海转债8,469,738.008.43
    8127001海直转债6,750,209.636.72
    9128001泰尔转债5,894,548.315.87
    10110011歌华转债5,406,595.405.38
    11125887中鼎转债3,914,899.953.90
    12110024隧道转债2,587,442.002.58
    13113003重工转债2,498,320.002.49

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1002524光正集团4,833,600.004.81重大事项停牌

    项目中海可转债债券A中海可转债债券C
    报告期期初基金份额总额99,970,567.0146,519,767.42
    报告期期间基金总申购份额775,622.97579,842.47
    减:报告期期间基金总赎回份额28,903,615.7911,716,293.84
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--
    报告期期末基金份额总额71,842,574.1935,383,316.05

      2014年第二季度报告

      2014年6月30日

      基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2014年7月21日