（上接58版）
2）积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 22,121 | 870,240.14 | 0.99 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 76,272 | 781,025.28 | 0.89 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 125,275 | 777,957.75 | 0.89 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 52,832 | 529,904.96 | 0.61 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 51,726 | 468,120.30 | 0.53 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 36,377 | 416,880.42 | 0.48 |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 44,739 | 369,991.53 | 0.42 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 37,399 | 342,200.85 | 0.39 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 11,121 | 327,513.45 | 0.37 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2,214 | 314,343.72 | 0.36 |
2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 60,543,000.00 | 69.16 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 6,888.00 | 0.01 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 60,549,888.00 | 69.17 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 011309007 | 13国电集SCP007 | 300,000 | 30,246,000.00 | 34.55 |
| 2 | 041351034 | 13本钢CP001 | 100,000 | 10,108,000.00 | 11.55 |
| 3 | 041368003 | 13津保税CP001 | 100,000 | 10,104,000.00 | 11.54 |
| 4 | 041454006 | 14南方水泥CP001 | 100,000 | 10,085,000.00 | 11.52 |
| 5 | 110025 | 国金转债 | 60 | 6,888.00 | 0.01 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1）本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
3）本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
11、投资组合报告附注
1） 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除中国平安外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国平安（601318）于2013年10月15日发布公告称，其于2013年5月22日在上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》，披露了其控股子公司平安证券有限责任公司收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，受到中国证券监督管理委员会责令改正、给予警告、罚没收入、暂停保荐业务许可3个月等处罚。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
2） 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3） 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 19,102.12 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,833,052.16 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,852,154.28 |
4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5） 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
（1）指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
（2）积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 基金份额净值增长率① | 同期业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率标准差④ | ②-④ | |
| 2013-6-26至2013-12-31 | 0.90% | 3.06% | -2.16% | 0.21% | 0.23% | -0.02% |
| 2014-1-1至2014-6-30 | -1.88% | -1.61% | -0.27% | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
| 2013-6-26至2014-6-30 | -1.00% | 1.41% | -2.41% | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用基点费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用
10.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用：
1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
3）基金合同生效后的指数许可使用基点费
指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付，收取标准和方法为：
H=E×0.02%/当年天数
H=每日应付的指数许可使用基点费；E=前一日本基金的资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
4）除管理费、托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。
（2）赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行各自纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2014年2月8日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
2、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。
3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。
4、更新了“八、基金份额的申购与赎回”部分的内容。
5、更新了“九、基金的投资”部分的内容。
6、更新了“十、基金的业绩”部分的内容。
7、更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一四年八月九日