24日，沪深300指数收盘价2441.86点，上涨42.40点，涨幅1.77%，成交量大幅放大。期指IF1410合约收盘报2468.4点，较前一交易日上涨60.2点，上涨2.5%，升水高达26.5点，主力合约升水幅度为年内最高。股指期货全天成交109.5万手，较前一交易日增加29.9万手，持仓量增加26711手至20万手。周三和周四新股集中申购，资金冻结对股市的影响减弱，但季末银行资金回笼，资金紧张局面难改。

  24日，国债期货合约TF1412收盘报94.406元，跌0.062元或0.07%，成交2764手；国债期货TF1503合约报94.780元，跌0.142元或0.15%，成交10手；国债期货TF1506合约报95.050元，跌0.090元或0.09%，成交3手。市场传言经济增速低于7.5%可以接受，后市宽松预期有所减弱，汇丰制造业PMI初值50.5好于预期，对债券市场利空。但是短期因素不会影响降低融资利率的需求和无风险利率下降的趋势，对国债期货继续看多，中线单可考虑逢低入场。

  24日，看涨期权主力合约IO1410-C-2350上涨33.3点，成交29054手，成交量较前一交易日增加，该合约当日开盘点100.2，盘中最高到150.0，收于140.0。次主力月份看涨期权主力合约IO1411-C-2550上涨7.1点，成交1940手。看跌期权主力合约IO1410-P-2350下跌21点，成交12171手，次主力月份看跌期权合约IO1411-P-2300下跌13点，成交848手。

  （申银万国期货研究所 ）

  2014-9-24金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1410.CFE	1032475	157619	2402.8	2468.4	2465.0
IF1411.CFE	8191	1382	2409.0	2475.4	2472.2
IF1412.CFE	49377	32520	2416.0	2482.8	2480.0
IF1503.CFE	5186	8310	2436.4	2504.4	2500.0

5年期国债期货行情

TF1412	2764	10719	94.420	94.406	94.404
TF1503	10	120	94.750	94.780	94.832
TF1506	3	33	95.150	95.050	95.056

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

代码	收盘价	涨跌	涨跌幅%	成交量	持仓量
IO1410-C-2350	140.0	33.3	29,054	350,563,770	4,251
IO1410-C-2400	110.2	33.9	26,073	273,251,380	7,444
IO1410-C-2450	75.1	21.9	8,876	56,933,530	5,844
IO1411-C-2550	52.0	7.1	1,940	8,829,430	1,033
IO1412-C-2550	62.7	14.5	1,247	7,266,570	301
IO1503-C-2200	327.5	41.0	487	13,424,770	557
IO1506-C-2600	222.0	42.6	231	3,449,730	115
IO1410-P-2350	26.8	-21.0	12,171	40,725,200	6,551
IO1410-P-2300	20.2	-10.2	10,627	25,697,100	9,781
IO1410-P-2400	40.8	-28.4	9,229	48,225,030	3,514
IO1411-P-2300	23.8	-13.0	848	2,509,330	1,015
IO1412-P-2500	111.8	-31.8	1,466	18,060,300	3,335
IO1503-P-2200	50	-0.1	674	7,594,850	744
IO1506-P-2200	43.6	-103.3	79	347,070	16

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）