（上接B62版）

  通过分析可转债股性和债性的相对价值，对可转债转股溢价率和Delta系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。

  在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：中债综合指数

  中债综合指数是由中证指数有限公司编制，样本是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，指数基日均为2002年12月31日，基点均为100点。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中有更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生，本基金管理人可以在征得基金托管人同意并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。

  十一、基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。

  1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  11 投资组合报告附注

  11.1 本期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2 本期内本基金没有股票投资。

  11.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效以来（截至2014年9月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

  ■

  注：①本基金合同于2013年4月24日生效。

  ②根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。

  2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，图示日期为2013年4月24日至2014年9月30日。

  本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，图示日期为2013年4月24日至2014年9月30日。

  十三、基金的费用和税收

  (一)基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费；

  2.基金托管人的托管费；

  3.C类基金份额的销售服务费；

  4.基金财产拨划支付的银行费用；

  5.基金合同生效后的基金信息披露费用；

  6.基金份额持有人大会费用；

  7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  8.基金的证券交易费用；

  9.基金的开户费用、账户维护费用；

  10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1.基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7 %年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

  2.基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2 %年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

  3. C 类基金份额的销售服务费

  本基金的A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。C类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。

  4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  (六)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  1、2014年6月5日发布英大基金管理有限公司关于总经理变更的公告。

  2、2014年6月7日发布英大纯债债券型证券投资基金招募说明书更新及摘要

  3、2014年7月1日发布英大纯债债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告

  4、2014年7月21日发布英大纯债债券型证券投资基金2014年第2季度报告。

  5、2014年8月27日发布英大纯债债券型证券投资基金2014年半年度报告。