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    关于发布沪深300和中证500行业等
    风险加权指数,中证500等风险加权指数的公告
    2014-12-11       来源:上海证券报      

    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2015年1月6日正式发布沪深300行业等风险加权指数、中证500行业等风险加权指数、中证500等风险加权指数,编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

    中证指数有限公司

    2014年12月11日

    沪深300和中证500行业等风险加权指数编制方案

    一、 指数名称与代码

    二、 指数基日与基点

    沪深300和中证500行业等风险加权指数以2004年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。

    三、 样本选取方法

    1、 样本空间

    以母指数样本股为样本空间。

    2、 样本权重计算

    2.1 指数目标

    指数目标是实现中证一级行业间等风险加权,一级行业内每个样本股等风险加权。对任意行业i和j,有

    N 为行业内的股票数量

    X 为权重向量;

    ∑等风险加权组合样本的协方差矩阵;

    在计算协方差矩阵时,通常采用过去1年日收益序列,并剔除交易天数低于170天的股票。

    2.2 约束条件为

    (1) 个股权重严格大于0,最大个股权重小于10%;

    (2) 所有样本股权重和为1;

    (3) 中证一级行业风险贡献相同;

    (4) 一级行业内每只股票风险贡献相同;

    (5) 行业最大权重不超过20%。

    四、 指数计算

    沪深300和中证500行业等风险加权指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:

    其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重调整因子),调整股本数的计算方法同沪深300指数,基期亦称为除数。权重调整因子是根据上述优化目标和条件计算的调整因子。

    五、 指数修正

    同沪深300指数。

    六、 样本股调整

    沪深300和中证500行业等风险加权指数为季度调整,一般在每季度的第二个星期五收盘后的下一个交易日生效。当成份股公司有特殊情况发生时,将对指数进行临时调整。

    中证500等风险加权指数编制方案

    一、 指数名称与代码

    二、 指数基日与基点

    中证500等风险加权指数以2004年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。

    三、 样本选取方法

    3、 样本空间

    中证500等风险加权指数以中证500指数样本股为样本空间。

    4、 样本权重计算

    2.1 指数目标

    指数目标是实现每个样本股对组合的风险贡献相同。对任意的i和j,有

    X 为权重向量;

    ∑等风险加权组合样本的协方差矩阵;

    在计算协方差矩阵时,通常采用过去1年日收益序列,并剔除交易天数低于180天的股票。

    2.2 约束条件为

    (6) 个股权重严格大于0,最大个股权重小于10%;

    (7) 所有样本股权重和为1;

    四、 指数计算

    中证500等风险加权指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:

    其中,调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重调整因子),调整股本数的计算方法同沪深300指数,基期亦称为除数。权重调整因子是根据上述优化目标和条件计算的调整因子。

    五、 指数修正

    同中证500指数。

    六、 样本股调整

    中证500等风险加权指数为季度调整,一般在每季度的第二个星期五收盘后的下一个交易日生效。当成份股公司有特殊情况发生时,将对指数进行临时调整。

    指数代码中文全称中文简称英文全称英文简称
    H30525沪深300行业等风险加权指数300SERCSI 300 Sector Equal Risk Contribution Index300SER
    H30526中证500行业等风险加权指数500SERCSI 500 Sector Equal Risk Contribution Index500SER

    指数代码中文全称中文简称英文全称英文简称
    H30524中证500等风险加权指数500ERCCSI 500 Equal Risk Contribution Weighted Index500 ERC