(上接B59版)
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前10名股票中不存在流通受限情况。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金业绩数
据截至2014年9月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）广发中债金融债指数A类：
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（2）广发中债金融债指数C类：
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注：1、业绩比较基准：95%×中债-5年期金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中债金融债指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年11月7日至2014年9月30日)
广发中债金融债指数A类：
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广发中债金融债指数C类：
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注：1. 本基金合同生效日期为2013年11月7日，至披露时点本基金成立未满一年。
2. 本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
第十三部分 基金的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、基金的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费、银行账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40 %年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10 %的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10 %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30 %年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30 %÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
4、指数许可使用费
通常情况下，本基金的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.015%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.015%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。从《基金合同》生效的第二个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度伍万元，每季度不足伍万元的，按伍万元收取。基金成立的首个季度的指数许可使用费按照《基金合同》生效日所在季度剩余自然日计提。
上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发中债金融债指数证券投资基金招募说明书》（2014年1号）的内容进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“第二部分 释义”部分，更新了《运作法》等法规的相关信息。
2、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。
3、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了相关的服务机构的资料，相关事宜均已公告。
5、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至2014年9月30日的基金投资组合报告。
6、在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至2014年9月30日的基金业绩。
7、根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一四年十二月十六日
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 53,565,610.00 | 86.89 |
| 其中：债券 | 53,565,610.00 | 86.89 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 3,700,000.00 | 6.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 476,624.62 | 0.77 |
| 7 | 其他各项资产 | 3,906,230.87 | 6.34 |
| 8 | 合计 | 61,648,465.49 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 国家债券 | 902,610.00 | 1.84 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 52,663,000.00 | 107.61 |
| 其中：政策性金融债 | 52,663,000.00 | 107.61 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 53,565,610.00 | 109.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 140203 | 14国开03 | 200,000 | 21,252,000.00 | 43.43 |
| 2 | 140210 | 14国开10 | 200,000 | 21,078,000.00 | 43.07 |
| 3 | 140303 | 14进出03 | 100,000 | 10,333,000.00 | 21.11 |
| 4 | 019322 | 13国债22 | 9,000 | 902,610.00 | 1.84 |
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | 1,250.13 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,101,114.17 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,769,171.00 |
| 5 | 应收申购款 | 34,695.57 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,906,230.87 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013.11.7-2013.12.31 | 0.77% | 0.01% | -2.09% | 0.13% | 2.86% | -0.12% |
| 2014.1.1-2014.6.30 | 4.00% | 0.22% | 4.61% | 0.14% | -0.61% | 0.08% |
| 2014.1.1-2014.9.30 | 6.37% | 0.20% | 5.59% | 0.13% | 0.78% | 0.07% |
| 自基金合同生效日起至今 | 7.19% | 0.18% | 3.38% | 0.14% | 3.81% | 0.04% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013.11.7-2013.12.31 | 0.73% | 0.01% | -2.09% | 0.13% | 2.82% | -0.12% |
| 2014.1.1-2014.6.30 | 3.72% | 0.22% | 4.61% | 0.14% | -0.89% | 0.08% |
| 2014.1.1-2014.9.30 | 5.99% | 0.20% | 5.59% | 0.13% | 0.40% | 0.07% |
| 自基金合同生效日起至今 | 6.76% | 0.18% | 3.38% | 0.14% | 3.38% | 0.04% |