(上接B45版)
■
11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
11.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
11.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
注：以上数据按交易日统计。
11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.8 投资组合报告附注
11.8.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
11.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。
11.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.8.4 其他各项资产构成
■
11.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
1．汇丰晋信货币A
■
2．汇丰晋信货币B
■
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1、汇丰晋信货币A
■
注：
1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
2、汇丰晋信货币B
■
注：
1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
十三、基金的费用和税收
（一）基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的销售服务费；
（4）基金的证券交易费用；
（5）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；
（8）基金银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.33%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率0.1%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）基金销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，，对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。
本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
（4）本条第（一）款第（4）至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体刊登公告。
（五）其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
（六）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）更新了“三、基金管理人”之“（二）主要人员情况”部分，更新了董事会成员的相关信息。
（二）更新了“四、基金托管人”的基金托管人概况、主要人员情况和基金托管业务经营情况。
（三）更新了“五、相关服务机构”的有关信息。中信万通证券有限责任公司更名为中信证券（山东）有限责任公司。
（四）更新了“十四、基金的投资”部分关于本基金投资组合报告的内容（报告期：2014年7月1日起至9月30日））。
（五）更新了“十五、基金的业绩”部分的内容（自基金合同生效日起至2014年9月30日）。
（六）更新了“二十八、其他应披露事项”部分的内容（自2014年5月3日至2014年11月2日以来涉及本基金的相关公告）。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一四年十二月十七日
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 82.52 | 3.78 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 6.97 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 1.01 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 4.43 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 8.19 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 103.12 | 3.78 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 195,613,317.17 | 12.36 |
| 其中：政策性金融债 | 195,613,317.17 | 12.36 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 240,742,722.16 | 15.21 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 436,356,039.33 | 27.57 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041351045 | 13国电集CP002 | 400,000 | 40,305,715.83 | 2.55 |
| 2 | 011422001 | 14神华SCP001 | 300,000 | 30,106,106.18 | 1.90 |
| 3 | 011419004 | 14国电SCP004 | 300,000 | 30,057,810.79 | 1.90 |
| 4 | 140207 | 14国开07 | 300,000 | 30,023,100.60 | 1.90 |
| 5 | 130243 | 13国开43 | 300,000 | 29,990,732.25 | 1.89 |
| 6 | 140218 | 14国开18 | 300,000 | 29,966,702.85 | 1.89 |
| 7 | 041351048 | 13华能集CP004 | 200,000 | 20,108,743.05 | 1.27 |
| 8 | 011407001 | 14南电SCP001 | 200,000 | 20,030,189.04 | 1.27 |
| 9 | 011406001 | 14电网SCP001 | 200,000 | 20,004,801.44 | 1.26 |
| 10 | 041459007 | 14国电集CP001 | 100,000 | 10,066,102.50 | 0.64 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1175% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0329% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0687% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 10,694,898.36 |
| 4 | 应收申购款 | 588,483.60 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 11,283,381.96 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2011/11/2（基金合同生效日）－2011/12/31 | 0.3593% | 0.0018% | 0.2449% | 0.0000% | 0.1144% | 0.0018% |
| 2012/1/1-2012/12/31 | 2.3283% | 0.0016% | 1.4178% | 0.0002% | 0.9105% | 0.0014% |
| 2013/1/1-2013/12/31 | 3.0954% | 0.0023% | 1.3500% | 0.0000% | 1.7454% | 0.0023% |
| 2014/1/1-2014/9/30 | 2.5705% | 0.0021% | 1.0097% | 0.0000% | 1.5608% | 0.0021% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2011/11/2（基金合同生效日）－2011/12/31 | 0.3995% | 0.0018% | 0.2449% | 0.0000% | 0.1546% | 0.0018% |
| 2012/1/1-2012/12/31 | 2.5754% | 0.0016% | 1.4178% | 0.0002% | 1.1576% | 0.0014% |
| 2013/1/1-2013/12/31 | 3.3426% | 0.0023% | 1.3500% | 0.0000% | 1.9926% | 0.0023% |
| 2014/1/1-2014/9/30 | 2.7560% | 0.0021% | 1.0097% | 0.0000% | 1.7463% | 0.0021% |