(上接B46版)
十一、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金投资组合报告的报告期为2014年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
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2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：
1. 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%。
3. 根据基金合同的约定，自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-55%，固定收益类资产比例45-100%。
4. 根据基金合同的约定，自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-45%，固定收益类资产比例55-100%。
5. 根据基金合同的约定，自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-40%，固定收益类资产比例60-100%。
6. 根据基金合同的约定，自2011年6月1日起至2012年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-35%，固定收益类资产比例65-100%。
7. 根据基金合同的约定，自2012年6月1日起至2013年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-25%，固定收益类资产比例75-100%。
8. 根据基金合同的约定，自2013年6月1日起至2014年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-20%，固定收益类资产比例80-100%。
9．根据基金合同的约定，自2014年6月1日起至2015年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-15%，固定收益类资产比例85-100%。
10. 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×富时中国A全指＋54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：42%×富时中国A全指＋58%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：38.5%×富时中国A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：31.5%×富时中国A全指＋68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：28%×富时中国A全指＋72%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2011年6月1日起至2012年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：24.5%×富时中国A全指＋75.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。自2012年6月1日起至2013年1月31日，本基金的业绩比较基准调整为：17.5%×富时中国A全指＋82.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。2013年2月1日起至2013年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为“17.5%×富时中国A全指＋82.5%×中债新综合指数（全价）。2013年6月1日起至2014年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为“14%×富时中国A全指＋86%×中债新综合指数（全价）。2014年6月1日起至2015年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为“10.5%×富时中国A全指＋89.5%×中债新综合指数（全价）。
11. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。
12. 2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。
13. 2010年12月16日，新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费率如下：
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管理费计算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率如下：
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托管费的计算方法如下：
H ＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第（一）款第（3） 至第（7）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
（四）基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
（五）其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
（六）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）对“三、基金管理人”中的主要人员情况进行了更新，更新了董事会成员、本基金基金经理基本情况。
（二）更新了“四、基金托管人”的（一）基金托管人基本情况。
（三）在“十一、基金的投资”中更新了基金投资组合报告（报告期为2014年7月1日起至9月30日）。
（四）在“十二、基金的业绩”中更新了自基金合同生效日（2006年5月23日）起至2014年9月30日止的基金业绩表现数据，并更新了资产配置比例和基金业绩比较基准。
（五）在“二十四、其他应披露事项”中披露了自2014年5月24日至2014年11月23日以来涉及本基金的相关公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一五年一月七日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 45,953,780.87 | 6.61 |
| 其中：股票 | 45,953,780.87 | 6.61 | |
| 2 | 固定收益投资 | 242,669,814.00 | 34.91 |
| 其中：债券 | 242,669,814.00 | 34.91 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 266,600,373.30 | 38.35 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,283,917.34 | 19.46 |
| 7 | 其他资产 | 4,686,397.72 | 0.67 |
| 8 | 合计 | 695,194,283.23 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 38,993,355.57 | 5.63 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 4,129,025.30 | 0.60 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 2,831,400.00 | 0.41 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 45,953,780.87 | 6.63 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300169 | 天晟新材 | 620,563 | 8,129,375.30 | 1.17 |
| 2 | 600063 | 皖维高新 | 1,418,500 | 4,865,455.00 | 0.70 |
| 3 | 600261 | 阳光照明 | 375,000 | 4,008,750.00 | 0.58 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 150,106 | 3,887,745.40 | 0.56 |
| 5 | 300323 | 华灿光电 | 268,577 | 3,601,617.57 | 0.52 |
| 6 | 000860 | 顺鑫农业 | 200,000 | 3,442,000.00 | 0.50 |
| 7 | 002102 | 冠福股份 | 287,600 | 2,922,016.00 | 0.42 |
| 8 | 600373 | 中文传媒 | 180,000 | 2,831,400.00 | 0.41 |
| 9 | 600703 | 三安光电 | 180,000 | 2,779,200.00 | 0.40 |
| 10 | 002555 | 顺荣股份 | 50,500 | 2,348,250.00 | 0.34 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 80,263,000.00 | 11.58 |
| 其中：政策性金融债 | 80,263,000.00 | 11.58 | |
| 4 | 企业债券 | 69,648,400.00 | 10.05 |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,031,000.00 | 1.45 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 82,727,414.00 | 11.94 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 242,669,814.00 | 35.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 060201 | 06国开01 | 200,000 | 19,654,000.00 | 2.84 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 162,500 | 17,691,375.00 | 2.55 |
| 3 | 140205 | 14国开05 | 100,000 | 10,930,000.00 | 1.58 |
| 4 | 110015 | 石化转债 | 100,000 | 10,903,000.00 | 1.57 |
| 5 | 110018 | 国电转债 | 90,000 | 10,594,800.00 | 1.53 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 30,715.52 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,624,401.76 |
| 5 | 应收申购款 | 31,280.44 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,686,397.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 17,691,375.00 | 2.55 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 10,903,000.00 | 1.57 |
| 3 | 110018 | 国电转债 | 10,594,800.00 | 1.53 |
| 4 | 113005 | 平安转债 | 10,397,750.00 | 1.50 |
| 5 | 113001 | 中行转债 | 8,284,800.00 | 1.20 |
| 6 | 110023 | 民生转债 | 7,952,600.00 | 1.15 |
| 7 | 110020 | 南山转债 | 5,062,950.00 | 0.73 |
| 8 | 125089 | 深机转债 | 4,071,600.00 | 0.59 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300169 | 天晟新材 | 8,129,375.30 | 1.17 | 筹划重大事项 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2006/5/23-2006/12/31 | 43.48% | 0.77% | 19.92% | 0.68% | 23.56% | 0.09% |
| 2007/1/1-2007/12/31 | 68.24% | 1.12% | 64.11% | 1.01% | 4.13% | 0.11% |
| 2008/1/1-2008/12/31 | -25.16% | 0.95% | -24.46% | 1.22% | -0.70% | -0.27% |
| 2009/1/1-2009/12/31 | 22.25% | 0.76% | 33.97% | 0.71% | -11.72% | 0.05% |
| 2010/1/1-2010/12/31 | 2.95% | 0.65% | 0.52% | 0.47% | 2.43% | 0.18% |
| 2011/1/1-2011/12/31 | -9.82% | 0.45% | -4.38% | 0.35% | -5.44% | 0.10% |
| 2012/1/1-2012/12/31 | -0.02% | 0.30% | 5.00% | 0.28% | -5.02% | 0.02% |
| 2013/1/1-2013/12/31 | 2.33% | 0.56% | -2.83% | 0.23% | 5.16% | 0.33% |
| 2014/1/1-2014/9/30 | 7.08% | 0.31% | 5.58% | 0.15% | 1.50% | 0.16% |
| 时间段 | 年管理费率% |
| 基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至2011/05/31（含2011/05/31） | 1.50 |
| 2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31） | 0.75 |
| 2016/06/01起（含2016/06/01） | 0.38 |
| 时间段 | 年托管费率% |
| 基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至2011/05/31（含2011/05/31） | 0.25 |
| 2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31） | 0.20 |
| 2016/06/01起（含2016/06/01） | 0.10 |