(上接B74版)

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	142,759,638.80	89.59
	其中：债券	142,759,638.80	89.59
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	14,655,113.70	9.20
6	其他各项资产	1,932,567.27	1.21
7	合计	159,347,319.77	100.00

2、期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、基金投资前十名股票明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	14,845,500.00	9.46
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	127,914,138.80	81.47
8	其他	-	-
9	合计	142,759,638.80	90.92

5、期末基金投资前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	187,000	20,388,610.00	12.99
2	110011	歌华转债	170,270	20,360,886.60	12.97
3	110018	国电转债	172,320	20,285,510.40	12.92
4	124323	13新天治	150,000	14,845,500.00	9.46
5	128004	久立转债	100,000	12,865,600.00	8.19

6、期末基金投资前五名权证明细

本基金本报告期末未持有权证。

7、期末基金投资前十名资产支持证券明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产的构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	23,116.42
2	应收证券清算款	986,901.16
3	应收股利	-
4	应收利息	894,613.18
5	应收申购款	27,936.51
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,932,567.27

（4）期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	20,388,610.00	12.99
2	110011	歌华转债	20,360,886.60	12.97
3	110018	国电转债	20,285,510.40	12.92
4	128004	久立转债	12,865,600.00	8.19
5	110022	同仁转债	12,521,000.00	7.97
6	110020	南山转债	11,251,000.00	7.17
7	110023	民生转债	7,455,796.40	4.75
8	110012	海运转债	6,395,855.40	4.07
9	125089	深机转债	5,089,500.00	3.24

（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金的业绩数据截止到2014年6月30日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表：

天治可转债A：

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）－（3）	（2）－（4）
2013年6月4日（基金合同生效日）—2013年12月31日	-7.00%	0.42%	-5.10%	0.10%	-1.90%	0.32%
2014年1月1日-2014年6月30日	3.98%	0.59%	4.07%	0.08%	-0.09%	0.51%

天治可转债C：

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）－（3）	（2）－（4）
2013年6月4日（基金合同生效日）—2013年12月31日	-7.20%	0.41%	-5.10%	0.10%	-2.10%	0.31%
2014年1月1日-2014年6月30日	3.77%	0.59%	4.07%	0.08%	-0.30%	0.51%

十三、费用概览

1、与基金运作有关的费用：

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金销售服务费；

（4）基金合同生效后的信息披露费用；

（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金的销售服务费按基金资产净值的0.40%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为C类份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“1、与基金运作有关的费用第(4)－(9)项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费，该费用具体的计算公式、费率水平参见更新的招募说明书全文第八条。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金2014年7月19日公布的《天治可转债增强债券型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“基金管理人”中，主要对基金管理人概况、董事、监事、高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员进行了更新。

2、在“基金托管人”中，主要对基金托管人概况、主要人员情况、基金托管业务经营情况”等信息进行了更新。

3、在“相关服务机构”中，更新了有关代销机构的相关信息。

4、在“基金的投资”中，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

5、在“基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

6、在“对基金份额持有人的服务”中，更新了资料寄送服务和信息定制服务的内容。

7、在“其他应披露事项”中，列出了自2014年6月5日至2014年12月4日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。

天治基金管理有限公司

2015年1月16日