（上接196版）

  2. 期末按行业分类的股票投资组合

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  3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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  4. 期末按券种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未投资贵金属。

  8.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  （2）本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本基金投资国债期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  (3) 本基金投资国债期货的投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  11.投资组合报告附注

  （1）本基金本期投资的前十名证券中有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  1、关于东方电气（代码：600875）的处罚说明：

  A.公司未按照格式指引第二十二条的相关规定，披露下年度的经营计划，包括：收入、费用、成本计划等；也未对资金需求、来源、成本等进行分析披露；

  B.报告期公司控股股东东方电气集团持股减少17340股，公司未说明控股股东在报告期内减持的时期及具体原因；

  C.根据年报显示，公司三年以上应付账款余额为14.22亿元，公司未具体说明形成时期及未支付的原因；

  D.报告期公司对国际合作公司的应收账款为9.04亿元，计提坏账准备3.86亿元，公司未补充说明国际合作公司的信用期限、上述应收款形成原因、是否存在不能回收的风险及公司拟采取的后续措施；

  E.报告期公司主营业务收入主要来源于高效清洁发电设备，其中火电设备收入为18,939,326,749，占清洁高效发电设备营业收入的近60%，公司未阐明火电设备今后的影响及公司拟采取的对策。

  以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下：

  A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此继续持有公司股票。

  2、关于北新建材（代码：000786）的处罚说明：

  A.2009年8月17日，北新建材公司董事会秘书陶铮辞职。同日，公司董事会指定公司董事兼总经理陈雨代为履行董事会秘书职责。截至2011年9月19日，北新建材公司仍未正式聘任董事会秘书。这违反了《上市规则》的第3.2.13条规定，即在董事会秘书空缺期间超过三个月之后，指定董事长代行董事会秘书职责，并同时对外披露董事长代行董事会秘书职责事宜；

  B.根据北京商报刊刊登的题为《董事会超期服役违规聘任独董北新建材公司治理连曝漏洞》的文章，北新建材存在一下两个问题

  一是董事会超期服役。文章中提到“公司的第四届董事会是2008年7月21日的临时股东大会选举产生的。据此计算，到目前为止，北新建材第四届董事会任期已经达到了三年零十个月。”，“北新建材董事会超期服役，不仅违反《公司法》，而且也违反了自己的公司章程。《公司法》第四十六条规定：董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。同时，北新建材现行的公司章程第九十六条也规定：董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任满，可连选连任。”

  二是公司现任独立董事徐经长在超过5家以上的上市公司担任独立董事，涉嫌违规，同时公司另一名独立董事郑家运根据公司章程的规定任期不超过6年，而实际任期已达9年。文章中提到“公开资料显示，郑家运早在第三届董事会时就已经是北新建材的独立董事，担任北新建材独立董事至今已有9年。同时，徐经长除了担任北新建材独立董事之外，还同时担任北京城建、荣之联、宝莱特、全聚德、奥康国际等5家公司独立董事，此人至今已是至少6家上市公司的独立董事。”

  C.2014年2月13日，每日商报《上市公司年会现敏感信息或涉信披违规》一文称，北新建材公司今年1月初召开2013年度年会，董事长王兵在会上透露了2013年公司核心产品产销量、毛利率等具体数据，并预计公司2013年全年实现EVA（经济增加值）9.2亿元，继续保持30%的增长幅度。北新建材公司预约的年报披露时间为2014年3月20日，目前公司并未在指定信披平台上披露关于去年业绩的内容。

  D.2014年1月6日，北新建材公司董事长王兵在年会上介绍了2013年公司核心产品产销量、毛利率等具体数据，并预计公司2013年全年实现EVA（经济增加值）9.2亿元，继续保持30%的增长幅度。公司于1月8日将上述数据刊登在公司网站上。随后又撤销了上述数据在公司网站上的披露。然而，北新建材直到2014年2月15日方在中国证监会指定媒体首次披露2013年业绩数据。

  该行为违反了《上市规则》第2.1条、第2.8条、第2.9条和第2.14条规定。本所希望你公司及全体董事吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定。

  以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下：

  A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此继续持有公司股票。

  （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （3）期末其他各项资产构成

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  （4）期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年12月31日。

  1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  重要提示：

  （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  （2）业绩比较基准：80%×沪深300股票指数+20%×中证国债指数；

  （3）业绩比较基准日期为2009年9月10日，即以基金合同生效日前一日收盘价格为计算基数；

  （4）数据截止日期为2014年12月31日。

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  重要提示：

  投资组合中各项资产的投资比例均符合各项法规和基金合同约定。

  十三、费用概览

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金财产拨划支付的银行费用；

  4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  7、基金的证券交易费用；

  8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值。

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值。

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （六）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、本招募说明书更新说明

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新；

  2、“释义”部分对法规版本进行了更新；

  3、“基金管理人”部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新；

  4、“基金托管人”部分对基金托管人情况进行了更新；

  5、“相关服务机构”部分更新了代销机构；

  6、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新；

  7、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2014年12月31日；

  8、“基金合同内容摘要”部分对基金合同当事人及权利义务更新；

  9、“基金托管协议的内容摘要”部分对基金托管协议当事人更新；

  10、“对基金份额持有人的服务”部分对资料寄送服务更新；

  11、“其它应披露事项”部分更新其它应披露事项。

  金元顺安基金管理有限公司

  二〇一五年四月二十五日