根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B级份额”(代码:150144)的基金份额参考净值达到0.450元及以下,本基金银华转债份额(基础份额,场内简称:中证转债,代码:161826)、转债A级份额(代码:150143)及转债B级份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月12日,转债B级份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B级份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于转债A级份额、转债B级份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。以转债B级份额为例,截至2015年8月12日,转债B级份额过去五个交易日的平均溢价率约为23.00%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金在优先确保转债A级份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的约定应得收益,在出现极端损失的情况下,转债B级份额的净资产可能归零,转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
如果在不定期份额折算基准日转债B级份额的净资产归零,由于进行不定期份额折算,依据折算公式,在折算后转债B级份额持有人持有的份额数量也将归零。
三、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前约4倍杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,转债B级份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
四、由于触发折算阈值当日,转债B级份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。
五、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征转债A级份额变为同时持有低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额的情况,因此转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量转债A级份额、转债B级份额和场内银华转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易和银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年8月13日
银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金持有的蓝色光标
估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年8月11日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票蓝色光标(代码300058)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理有限公司
2015年8月13日
银华基金管理有限公司
关于暂停网上交易业务的公告
由于银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)机房系统改造升级,本公司网上交易(包含网上直销交易、银华基金官方淘宝店铺、手机交易、电话交易、微信交易、客户端软件交易)以及客户服务等系统将于 2015 年 08 月 14 日 17:00 至 08 月16日12:00 期间暂停。其中,网上交易涉及的业务种类包含但不限于:基金认购、申购(含定期定额申购)、赎回(包含普通赎回和快速赎回)、基金转换、基金查询等业务,客户服务系统涉及的业务种类包含:人工座席服务及自助查询服务。在上述期间各位投资者将无法通过本公司网上交易系统及客户服务系统办理上述业务。当上述交易暂停期间结束后,本公司将恢复受理网上交易业务、人工坐席服务及自助查询服务,届时将不再另行公告,请投资者提前做好投资及资金安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年08月13日