(上接68版)

  （18）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

  （19）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

  （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）比例为0-95%；

  （21）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  （1）承销证券；

  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；

  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  （八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

  1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  2、有利于基金资产的安全与增值；

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

  4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

  （九）基金的融资融券

  本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

  （十）基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日（未经审计）。

  1. 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11.投资组合报告附注

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  八、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。

  九、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  上述“（一）基金费用的种类中第3-9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十、其他应披露事项

  （一）本基金管理人的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理（深圳）有限公司（以下简称“前海开源资管公司”）兼职及领薪情况如下：

  本基金管理人总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长、法定代表人；

  本基金管理人首席运营官、董事会秘书李志祥先生兼任前海开源资管公司董事；

  本基金管理人滕大江先生兼任前海开源资管公司监事；

  本基金管理人联席投资总监付柏瑞先生兼任前海开源资管公司联席总经理；

  本基金管理人专户投资部员工龚自勇、张卫华、陈新、李隽、黄锦良兼任前海开源资管公司投资经理。

  上述人员均不在前海开源资管公司领薪。

  本基金管理人除上述人员以外未有其他董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

  （二）2015年1月31日至2015年7月31日披露的公告：

  ■■

  十一、备查文件

  （一）备查文件包括：

  1、中国证监会准予注册前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

  2、《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  3、《前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  4、法律意见书

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照

  （二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

  1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

  2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

  十二、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  1、对“基金管理人”相关信息进行了更新，包括股权结构、董监高人员信息等。

  2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。

  3、在“相关服务机构”部分，对代销机构名单进行了更新。

  4、在“基金份额的申购与赎回”部分，对投资人通过基金管理人网上交易系统申购本基金的申购费率进行了更新。

  5、在“基金的投资”部分，更新了“（十）基金的投资组合报告”、“（十一）基金的业绩”相关信息。

  6、在“其他应披露事项”部分，披露了本基金管理人董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理（深圳）有限公司兼职及领薪情况；披露了2015年1月31日至2015年7月31日期间涉及本基金的公告。

  7、对部分表述进行了更新。

  前海开源基金管理有限公司

  二〇一五年九月十二日