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NAVAT = NAVA(T0) ╳ （1+■）
“T 日全部恒财A 份额应计收益”计算公式如下：
T日全部恒财A应计收益之和＝FAT×NAVA(T0)×■，（下同）；
（2）如果T 日闭市后的基金资产净值小于“NAVA(T0)×FAT加上T 日全部恒财A 份额应计收益之和”，则：
NAVAT=■
2、恒财B的份额参考净值计算
设NAVBT 为恒财B 分级运作周期内任一日（T 日，分级运作周期到期日除外）恒财B 的基金参考份额净值，恒财B 的基金参考份额净值计算公式如下：
NAVBT =■
若根据上述公式计算得出NAVBT≤0，则NAVBT＝0。
恒财A、恒财B的基金份额参考净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
T 日的各类份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
第五部分 基金的名称
华富恒财分级债券型证券投资基金
第六部分 基金的类型
债券型
第七部分 基金份额折算
一、在恒财A开放日的定期折算
1、折算频率
自基金合同生效日起的基金份额分级运作存续期内，恒财A的每个开放日折算一次。
2、折算对象
折算基准日登记在册的所有恒财A份额。
3、折算基准日
恒财A的每个开放日。
4、折算方式
折算日日终，恒财A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的恒财A的份额数按照折算比例相应增减。恒财A的基金份额折算公式如下：
恒财A的折算比例＝折算日折算前恒财A的基金份额净值／1.000
恒财A经折算后的份额数＝折算前恒财A的份额数×恒财A的折算比例
恒财A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
在实施基金份额折算时，折算日折算前恒财A的基金份额净值、恒财A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
5、基金份额折算的公告
（1）基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在指定媒体公告，并报中国证监会备案。
（2）基金份额折算结束后，基金管理人应在2日内在指定媒体网站公告，并报中国证监会备案。
二、分级运作周期到期日的定期折算
1、折算频率
每个分级运作周期到期日折算一次。
2、折算对象
折算基准日登记在册的所有恒财A和恒财B份额。
3、折算基准日
每个分级运作周期到期日。
4、折算方式
折算日日终，恒财A和恒财B的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的恒财A和恒财B的份额数按照折算比例相应增减。恒财A和恒财B的基金份额折算公式如下：
恒财A的折算比例＝折算日折算前恒财A的基金份额净值／1.000
恒财A经折算后的份额数＝折算前恒财A的份额数×恒财A的折算比例
恒财B的折算比例＝折算日折算前恒财B的基金份额净值／1.000
恒财B经折算后的份额数＝折算前恒财B的份额数×恒财B的折算比例
恒财A和恒财B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
在实施基金份额折算时，折算日折算前恒财A和恒财B的基金份额净值、恒财A和恒财B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
5、基金份额折算的公告
（1）基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在指定媒体公告，并报中国证监会备案。
（2）基金份额折算结束后，基金管理人应在2日内在指定媒公告，并报中国证监会备案。
第八部分 基金的投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上，满足恒财A份额持有人的稳健收益及流动性需求，同时满足恒财B份额持有人在承担适当风险的基础上，获取更多收益的需求。
第九部分 基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的规定）。
本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（基金份额分级运作存续期内任一开放日、开放期前二十个工作日至开放日、开放期后二十个工作日内可不受此比例限制）；股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%，其中本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。但在开放日、开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
第十部分 基金的投资策略
本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。
一、资产配置策略
本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。
二、纯固定收益投资策略
本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理，同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
1、华富宏观利率监测体系
华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪，逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。
2、战略管理
组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择，以实现组合主要收益的稳定。
久期控制：根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积极的管理，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期（包括买入浮动利率债券），以规避债券价格下降的风险。
期限结构管理：通过对债券收益率曲线形状变化（即不同期限的债券品种受到利率变化影响不一样大）的预期，选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期限债券的组合形式，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
类属资产选择：通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等，分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置，择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。
3、组合战术性策略
本基金纯固定收益组合在战略管理基础上，利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
个券选择：由于各发债主体信用等级，发行规模、担保人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异，本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。
跨市场套利：由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场，不同市场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易中存在显著的套利，本基金将充分利用市场的套利机会，积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。
骑乘策略：主要是利用收益率曲线陡峭特征，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一，为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。
息差策略：息差策略是通过正回购融资放大交易策略，其主要目标是获得票息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率，为息差交易提供了机会，不过由于可能导致的资本利差损失，因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平。
4、可转换债券投资策略
可转换债券（含可分离转债）同时具有债券与权益类证券的双重特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析，重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转换债券的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种，获得一定超额回报。
一级市场申购：结合转债公司基本面、转债上市定价、中签率、市场环境、资金成本等因素综合制定申购策略。
套利交易：在可转债进入转股期后，由于市场的非完全有效性、转债转股次日方能卖出、市场流动性等因素，导致转债出现折价交易的时机，本基金将充分利用套利机会选择合适的交易策略实施无风险套利。
5、中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。
投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用风险、久期、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。作为开放式基金，本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例，对于有一定信用风险隐患的个券，基于流动性风险的考虑，本基金将及时减仓或卖出。
三、投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（2）国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；
（3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；
（4）行业发展现状及前景；
（5）上市公司基本面、成长前景和信用评级；
（6）债券、股票等不同类别资产的预期收益率及风险水平。
2、投资决策程序
本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。
（1）投资研究
研究部独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，开发并维护有效的数量化模型及策略模型，为投资决策委员会及基金经理提供投资决策支持平台。
（2）投资决策
投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构，决定整体投资策略和资产配置方案。基金经理在整体投资策略和资产配置方案的指导下，依据基金合同关于投资目标、投资范围、投资策略及投资限制等规定，结合资产配置模型以及研究部工作成果，制定相应的投资计划，提交投资决策委员会审批。
（3）投资组合构建
基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内，评估证券的投资价值，
选择证券构建基金投资组合，并根据市场变化对投资组合进行日常管理。
（4）交易执行
基金经理根据基金投资组合方案，向集中交易部下达交易指令；集中交易部执行基金经理的交易指令，并及时反馈交易情况。
（5）风险分析及绩效评估
金融工程小组是公司投资风险管理策略的具体执行机构，对投资运作中各种风险因素进行及时检测与评估，并对基金投资组合进行绩效评估。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。
第十一部分 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：中证全债指数
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征，因此适合作为本基金的业绩比较基准。如果上述指数停止编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益特征的指数发布，则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
第十二部分 基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，基于本基金的分级机制和收益规则，恒财A为低预期风险、预期收益相对稳定的基金份额，恒财B为中偏高预期风险、中偏高预期收益的基金份额。
第十三部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
■
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十四部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
（1）本基金份额分级运作存续期内
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3 %年费率计提。本基金的管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
本基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）本基金转型为“华富恒财债券型证券投资基金”后
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
（1）本基金份额分级运作存续期内
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.1 %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（2）本基金转型为“华富恒财债券型证券投资基金”后
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.12 %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
恒财A的年销售服务费率为0.1%，恒财B不收取销售服务费。
销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
在通常情况下，恒财A的销售服务费按前一日恒财A资产净值的0.1% 年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为恒财A每日应计提的销售服务费
E 为恒财A前一日资产净值
恒财A销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
本基金转型为“华富恒财债券型证券投资基金”后，原恒财A转为转型后基金的C类份额，并适用C类份额费率结构及收费方式，即转型后的C类份额收取销售服务费。
在通常情况下，C类份额的销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3% 年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为C类份额每日应计提的销售服务费
E 为C类份额前一日资产净值
C类份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
第十六部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《华富恒财分级债券型证券投资基金招募说明书》（2015年1号）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书更新和截止日期等内容。
2、在“一、绪言”部分，更新了《基金法》的内容。
3、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策会成员的相关信息。
4、在“四、基金托管人”中，对基金托管人主要人员情况、基金托管业务经营情况。
5、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
6、在“十一、基金的投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
7、新增“十二、基金的业绩”一章，增加了基金最近一期的业绩说明。
8、在“二十四、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
二零一五年十二月
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 379,756,216.10 | 94.97 |
| 其中：债券 | 379,756,216.10 | 94.97 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,785,709.20 | 2.45 |
| 7 | 其他资产 | 10,333,706.55 | 2.58 |
| 8 | 合计 | 399,875,631.85 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 198,261,216.10 | 57.66 |
| 5 | 企业短期融资券 | 181,495,000.00 | 52.78 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 379,756,216.10 | 110.44 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 011599001 | 15连云港SCP001 | 400,000 | 40,320,000.00 | 11.73 |
| 2 | 011599727 | 15紫江SCP001 | 300,000 | 29,985,000.00 | 8.72 |
| 3 | 122972 | 09绵投控 | 230,000 | 23,414,000.00 | 6.81 |
| 4 | 122844 | 11筑城投 | 205,010 | 21,265,687.30 | 6.18 |
| 5 | 041455046 | 14复星高科CP001 | 200,000 | 20,268,000.00 | 5.89 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 4,354.82 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 10,329,351.73 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,333,706.55 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2014.05.07 -2014.12.31 | 3.58% | 0.09% | 6.78% | 0.10% | -3.20% | -0.01% |
| 2015.01.01 -2015.06.30 | 5.16% | 0.07% | 3.17% | 0.09% | 1.99% | -0.02% |
| 2015.07.01 -2015.09.30 | 1.91% | 0.05% | 2.57% | 0.06% | -0.66% | -0.01% |
| 2014.05.07 -2015.09.30 | 11.01% | 0.08% | 12.99% | 0.09% | -1.98% | -0.01% |