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2016年

1月5日

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富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

2016-01-05 来源:上海证券报

(上接B66版)

(五)股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

(六) 投资决策依据

1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;

2、本基金将在对宏观经济发展态势、证券市场运行环境和上市公司的基本面进行深入研究的基础上进行投资;

(七) 投资决策流程

本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围,建立完善的投资决策运作体系:

1、投资决策委员会会议:投资决策委员会为基金管理人的最高投资决策机构,由投资决策委员会主席主持,讨论与投资相关的事务,并对重大投资决策做出决议。

2、基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究分析部的研究支持下,根据市场情况,进行投资组合的构建或调整。在组合构建和调整的过程中,基金经理必须严格遵守有关法律法规、基金合同的投资限制及其他要求。

3、中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负一线风险监控职责。

4、风险控制部按照有关法律法规、基金合同和公司制度流程,对基金的投资行为和投资组合进行持续监控,并定期进行风险分析和报告,确保基金投资承担的风险在适当的范围内。

5、风险管理和业绩分析会议:由投资决策委员会主席主持,投资总监、研究主管和风险管理主管参加。风险管理主管向会议提交最新的投资风险和业绩评估报告,会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成决议,同时依据绩效分析的结果提出组合调整建议。

6、基金经理根据风险管理和业绩分析会议的决议或建议,对投资组合进行调整,以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。

九、业绩的比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收益率 ×80% + 中债国债总指数(全价)收益率 ×20%。

沪深300指数衡量股票投资部分的业绩,中债国债总指数(全价)衡量基金债券投资部分的业绩。

如果今后证券市场中出现更具代表性的业绩比较基准,或有更权威、更科学的复合指数权重比例,或今后法律法规发生变化,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况在履行适当的程序后对业绩比较基准进行相应调整。

十、风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2015年10月22日复核了本投资组合报告的内容。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日,本报告财务资料未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4 .报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同,本基金不投资贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金不投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

1)本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

2) 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)其他各项资产构成

4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截至2015年9月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:

十三、基金的费用概述

(一)基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

4、基金合同生效以后的信息披露费用;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金合同生效以后的会计师费、律师费和诉讼费;

7、基金资产的资金汇划费用;

8、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定可以列入的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本部分第一条第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

本部分第一条约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、变更基金类别:自2015年8月8日起,国海富兰克林研究精选股票型证券投资基金的基金类别变更为混合型基金,基金名称变更为“富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金”。

2、“重要提示”一章中更新了本招募说明书(2015年第2号)所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

3、“释义”部分更新了对基金法的解释。

4、“基金管理人”一章相关内容更新如下:

(1)基金管理人概况中关于联系人的信息更新为施颖楠;

(2)更新了董事何春梅女士的信息;

(3)更新了董事胡德忠先生的信息;

(4)更新了监事刘俊红女士的信息;

(5)删去了职工监事戴刚先生的信息;

(6)更新了职工监赵晓东先生的信息;

(7)更新了副总经理徐荔蓉先生的信息;

(8)更新了督察长储丽莉女士的信息;

(9)更新了基金经理徐荔蓉先生的信息;

(10)更新了基金经理何景风先生的信息;

(11)更新了投资决策委员会成员信息。

5、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

6、“相关服务机构”一章更新如下:

(1)更新了宁波银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司;

(2)删去了中信证券(浙江)有限责任公司;

(3)新增了中信期货有限公司、海银基金销售有限公司;

(4)更新了普华永道中天会计师事务所相关信息。

7、在“基金合同的生效”一章中,更新了基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模要求。

8、在“基金的投资”一章中,更新了关于“风险收益特征”的表述内容;更新了本基金最近一期投资组合的内容,内容更新到2015年9月30日。

9、在“基金的业绩”一章中,更新了基金合同生效以来至2015年9月30日的本基金投资业绩。

10、在“风险揭示”一章中更新了“投资于本基金的风险”

11、在“托管协议摘要”一章中更新了基金管理人“经营范围”

12、更新了“其他应披露事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

13、更新了“备查文件”中的文件目录。

国海富兰克林基金管理有限公司

2016年1月5日