关于发布中证500行业中性低波动等4条指数的公告
为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2016年2月4日正式发布中证500行业中性低波动指数、中证影视产业指数、中证香港红利等权投资指数以及中证英大能源互联网等权指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。
中证指数有限公司
2016年1月13日
附1：
中证500行业中性低波动指数编制方案
中证500行业中性低波动指数在中证500指数二级行业内选取低波动特征的股票为样本，保持行业中性的同时，行业内股票采用波动率倒数加权。
一、 指数名称和代码
指数名称：中证500行业中性低波动指数
指数简称：500SNLV
英文名称：CSI 500 Sector Neutral Low volatility Index
英文简称：CS 500 Sector Neutral Low-vol
指数代码：930782
二、 指数基日和基点
该指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证500指数样本股
2、选样方法
（1）对样本空间内股票计算最近一年日收益率的波动率（标准差）并升序排名；
（2）按照中证500成分股在中证二级行业样本数量分布，确定各二级行业的样本分配只数。具体方法是：
第 i 行业样本配额 = 样本空间内第 i 行业所有候选股票数量 /500×150；
（3） 按照行业的样本分配只数，在行业内选取波动率排名靠前的股票；
（4）对各行业选取的样本作进一步调整，使成份股总数为150。
四、 指数计算
1、 权重分配：中证500行业中性低波动指数二级行业权重与中证500二级行业权重相同；在每个二级行业内，样本股的权重分配与其历史波动率的倒数成正比。具体公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重相等。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证500行业中性低波动指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。定期调整时，权重因子采用样本股定期调整生效日前第五个交易日的收盘后数据计算。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对中证500行业中性低波动指数样本进行临时调整。当样本股停牌时，中证指数有限公司将根据其停牌原因，决定是否将其从指数样本中剔除。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
附2：
中证影视产业指数编制方案
中证影视产业指数选取影视产业内容提供商（包括影视制作、网络剧制作和动漫制作等）、发行商、渠道商，以及其他受益于影视产业发展沪深A股作为样本，采用自由流通股本加权，设置10%的权重上限。
一、 指数名称和代码
指数名称：中证影视产业指数
指数简称：中证影视
英文名称：CSI Film & Television Industry Index
英文简称：CSI Film & TV
指数代码：930781
二、 指数基日和基点
该指数以2012年6月29日为基日，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证全指指数样本股
2、选样方法
（1）在中证全指样本空间内，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除流动性排名后10%的股票；
（2）将影视产业内容提供商（包括影视制作、网络剧制作和动漫制作等）、发行商、渠道商，以及其他受益于影视产业发展的公司归为影视产业。
（3）按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50只股票构成中证影视产业指数样本股。
四、 指数计算
中证影视产业指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本股权重不超过10%。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证影视产业指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。定期调整时，权重因子采用样本股定期调整生效日前第五个交易日的收盘后数据计算。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对中证影视产业指数样本进行临时调整。当样本股停牌时，中证指数有限公司将根据其停牌原因，决定是否将其从指数样本中剔除。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
附3：
中证香港红利等权投资指数编制方案
中证香港红利等权投资指数选取港股通范围内现金股息率高、分红比较稳定、具有一定流动性的30只港股作为样本股，采用等权计算，以反映港股通范围内高股息率证券的整体状况和走势。
一、 指数名称和代码
指数名称：中证香港红利等权投资指数
指数简称：HK红利EW
英文名称：CSI Hong Kong Dividend Equal Weight Investment Index
英文简称：HK Dividend EW
指数代码：930784
二、 指数基日和基点
该指数以2014年11月14日为基日，以3000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证香港红利等权投资指数的样本空间由满足以下条件的港股构成：
（1）中证香港300指数样本股；
（2）港股通范围内样本股；
（3）过去三年连续现金股息率大于0。
2、选样方法
（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的港股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名靠后20%的股票；
（2）对样本空间的剩余股票，按照过去三年的平均现金股息率由高到低进行排名，选取排名靠前的30只股票作为指数样本股，但市场表现异常并经指数专家委员会认定不宜作为样本的证券除外。
四、 指数计算
中证香港红利等权投资指数计算公式为：
■
其中，调整市值=Σ（股价×调整股本数×权重调整因子×汇率）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则；汇率采用汤森路透综合汇率报价中间价。权重调整因子介于0 和1 之间，以使指数样本股权重相等。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证香港红利等权投资指数的样本股每年调整一次，样本股调整实施时间是每年12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过20%，除非因不满足样本空间条件而被首先剔除的原样本证券超过了20%。
权重调整因子每年调整两次，调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。定期调整时，权重调整因子采用样本股定期调整生效日前第5个交易日的收盘后数据计算。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对中证香港红利等权投资指数样本进行临时调整。当样本股停牌时，中证指数有限公司将根据其停牌原因，决定是否将其从指数样本中剔除。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。当港股通范围发生变动导致样本股不再满足港股通资格时，将进行相应调整。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
附4：
中证英大能源互联网等权指数编制方案
中证英大能源互联网等权指数从分布式光伏、风电、储能、地方电网、电力自动化系统、特高压、信息化系统、充电设施、智能仪表以及与新能源相关的金融平台等相关细分领域选取不超过80只股票作为样本股，采用等权计算，以反映能源互联网上市公司的整体状况和走势。
一、 指数名称和代码
指数名称：中证英大能源互联网等权指数
指数简称：CS英大EI
英文名称：CSI Yingda Energy Internet Equal Weight Index
英文简称：CSI Yingda Energy Internet
指数代码：930783
二、 指数基日和基点
该指数以2013年12月31日为基日，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证全指指数。
2、选样方法
（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名靠后20%的股票；
（2）对样本空间的剩余股票，选取分布式光伏、风电、储能、地方电网、电力自动化系统、特高压、信息化系统、充电设施、智能仪表以及与新能源相关的金融平台等细分领域的公司作为能源互联网主题股票；
（3）将（2）中剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前80名的股票作为指数样本。
四、 指数计算
中证英大能源互联网等权指数计算公式为：
■
其中，调整市值=Σ（股价×调整股本数×权重调整因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则；权重调整因子介于0 和1 之间，以使指数样本股权重相等。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证英大能源互联网等权指数的样本股每季度调整一次，样本股调整实施时间分别是每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。定期调整时，权重因子采用样本股定期调整生效日前第五个交易日的收盘后数据计算。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对中证英大能源互联网等权指数样本进行临时调整。当样本股停牌时，中证指数有限公司将根据其停牌原因，决定是否将其从指数样本中剔除。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
附5：样本股列表
