华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金2015年第四季度报告
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１５年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金合同于２０１５年５月２５日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效未满一年。按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：１．基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。
２．证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１５年第四季度股票市场经过第三季度的大幅调整后迎来了反弹，以创业板为代表的小盘成长板块反弹幅度较大。创业板指数上涨３０．３２％，中小板指数上涨２３．８１％，上证综指上涨１５．９３％，沪深３００指数上涨１６．４９％，上证５０指数上涨１２．８０％，富时中国Ａ５０指数上涨１４．８２％。中信一级２９个行业中综合（６２．８９％）、计算机（５４．９９％）、房地产（４５．８４％）板块较强，涨幅前三；而钢铁（６．５４％）、银行（１１．５２％）、交通运输（１２．０２％）板块走势明显较弱，涨幅居后。
本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪中创１００指数，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为２．３７５元，本报告期份额净值增长率为２４．９３％，同期业绩比较基准收益率为２３．９４％；报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为０．０５％，在合同规定的目标控制范围之内。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２０１６年宏观经济依然面临较大的下行压力，为实现全年经济增长目标政策有望更加积极。一方面，货币政策将继续保持宽松，除常规降准降息之外，将继续通过地方政府债务置换、专项金融债以及城投债加速发行等推动社会融资总量扩张；另一方面，财政政策将有效发力，财政赤字率将突破３％。中央经济工作会已经确定“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，供给侧改革将会逐步落地。下一步值得警惕的时间窗口期是３－４月，美联储加息、去产能去杠杆、注册制等各类不利影响集中出现。
２０１６年，机遇与风险并存的股票市场有望在曲折中震荡前行。资金面总体较为宽松有望推动无风险利率继续下行，这将有助于推动大类资产配置转向权益类市场，创新驱动有望推动中国经济加速转型，这些有利因素有望将对市场形成支撑；同时，实体经济仍面临较大的下行压力，在刚性兑付逐步打破的情况下信用风险存在蔓延可能，注册制推出可能加大市场供给压力，这些不利因素可能对市场形成压力。
４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
５．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持仓股指期货。
５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
５．１０．１ 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持仓国债期货。
５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
５．１０．３ 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持仓国债期货。
５．１１ 投资组合报告附注
５．１１．１
本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．１１．２
本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．１１．３ 其他资产构成
■
５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。
７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
２、本基金基金合同；
３、本基金托管协议；
４、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
８．２ 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
８．３ 查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
华润元大基金管理有限公司
２０１６年１月２０日
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金
2015年第四季度报告
2015年12月31日
基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2016年1月20日
