方正富邦创新动力混合型证券投资基金2015年第四季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于2011年12月26日生效。

2、本基金的建仓期为2011年12月26日2012年6月25日，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。

3、2015年8月17日，因本基金合同约定股票投资比例下限低于百分之八十，依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定，本基金类别由"股票型"变更为"混合型"，不影响本基金净值表现。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

美元升息对全球市场的影响仍需观察，人民币快速贬值释放了部分压力。国内经济有短暂企稳迹象，没有重要数据公布，基本面信息处于相对真空期。改革加快落地将成为2016年的重要政策取向，有助于增强信心活跃市场。新股发行对资金的压力减小，1月份增发解禁压力不大。市场担忧限售令结束之后的减持压力，进入新年机构结构调整力度会加大，可能对个股乃至市场带来冲击。市场将维持震荡格局。注重持仓结构调整，为新年布局，供给侧改革受益的成长、消费、转型是主要方向，体现在节奏上为成长股与价值股轮番表现，长期看好TMT行业，波段操作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.579元。本报告期本基金份额净值增长率35.19%，同期业绩比较基准增长率13.76%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元应予信息披露的情形。

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期市场存在较多非基本面和情绪面上的干扰因素，大股东减持压力临近、是人民币汇率贬值、经济面临较大的下行压力等。

从长期来看，我们认为中国资本市场仍然具备良好的収展前景。原因在于改革的步伐并未停驻，而是在加速推进当中：1）注册制改革逐步落地将加速股票収行市场的效率，降低企业上市的时间成本，真正激活资本市场的融资属性，有利于我国资本市场的发展壮大；2）养老金入市的推进，将填补资本市场缺乏长期投资者的空白，扭转当前偏短期、偏投机性的投资风格，促进资本市场的长期健康収展；3）供给侧改革一方面将带杢上市企业兼并重组的投资机会，另一方面，去产能、去库存、去杠杆的改革举措将加速引导市场出清，为中国经济转型打下坚实基础。改革的道路是曲折的，但前景是光明的。未来仍将坚持在高景气度行业和新兴技术主题相关板块布局。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1） 中国证监会核准基金募集的文件；

（2）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金托管协议》；

（3）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》；

（4）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书》；

（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一六年一月二十日

方正富邦创新动力混合型证券投资基金

2015年第四季度报告

2015年12月31日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月20日