信诚理财7日盈债券型证券投资基金2015年第四季度报告
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１５年１０月１日起至１２月３１日止。
§２基金产品概况
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§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚理财７日盈债券Ａ
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信诚理财７日盈债券Ｂ
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚理财７日盈债券Ａ
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信诚理财７日盈债券Ｂ
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注：１、本基金建仓日自２０１２年１１月２７日至２０１３年５月２７日，建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
２、自２０１５年７月２８日至２０１５年１２月３１日，本基金Ｂ级份额为０。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１．上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理财７日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财７日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以了严格的行为监控，分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内，未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的交易（完全复制的指数基金除外）。
４．４报告期内基金的投资策略和运作分析
２０１５年四季度，基本面方面固定资产投资增速的下降趋势并未明显改变，房地产销售投资分化，即房地产销售持续回升，而房地产开发投资增速降幅扩大；ＣＰＩ方面，１１月ＰＰＩ同比下降５．９％，连续４５个月同比负增长，工业品通货紧缩局面依旧；货币政策方面，四季度Ｍ２虽有回升，但对经济的拉动作用没有那么明显，货币政策仍着重于引导利率下行，刺激货币流通速度提高。由于基金规模持续萎缩，为保持流动性，信诚理财７日盈在２０１５年四季度主要以短期货币市场工具投资为主。
展望后市，资金面在２０１６年上半年将继续保持宽松格局，资金利率预计整体维持低位。机构债券配置需求不减，且ＩＰＯ规则改变所释放的流动性将会有一定的新增债券配置需求。因此，在２０１６年上半年，债券仍将会维持牛平走势。但在去产能的大背景下，需要更关注债券信用风险，规避负债率高、经营性现金流持续为负和经营亏损的公司发行的短期融资券，以及信用风险较为突出的行业如煤炭、钢铁、等产能过剩行业的短期融资券。
４．５报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金Ａ净值收益率为０．８２２２％，业绩比较基准收益率为０．０８８２％，基金超越业绩比较基准０．７３４０％。
４．６报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续２０个工作日基金资产净值低于五千万元（基金份额持有人数量不满两百人）的情形。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
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５．２报告期债券回购融资情况
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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在１２７天以内，以规避较长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过１２７天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过１２７天的情况。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资．
５．５报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资．
５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
５．８．２ 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。
５．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他资产构成
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５．８．５
§６开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额；总赎回份额含份额强减、转换出份额。
§７基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§８影响投资者决策的其他重要信息
无
§９ 备查文件目录
９．１备查文件目录
1、信诚理财7日盈债券型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同
4、信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
９．２存放地点
信诚基金管理有限公司办公地－－上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼９层。
９．３查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ。
信诚基金管理有限公司
２０１６年１月２２日
信诚理财7日盈债券型证券投资基金
2015年第四季度报告
2015年12月31日
基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月22日
