关于发布中证并购预期主题指数的公告

为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2016年3月29日正式发布中证并购预期主题指数。编制方案见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。

中证指数有限公司

2016年3月7日

附1：

中证并购预期主题指数编制方案

中证并购预期主题指数基于行业层面和个股层面计算上市公司并购预期得分，并选择得分最高的100只股票为指数样本，以反映上市公司并购所带来的投资机会。

一、指数名称和代码

指数名称：中证并购预期主题指数

指数简称：CSMA预期

英文名称：CSI M&A Prediction Index

英文简称：CSI M&A Prediction

指数代码：930789

二、指数基日和基点

该指数以2011年12月31日为基日，以1000点为基点。

三、样本选取方法

1、样本空间

中证并购预期主题指数的样本空间由沪深A股股票构成。

2、选样方法

（1）剔除上市不满6个月的上市公司；

（2）基于上市公司数量、营业收入变异系数、总市值中位数、PB中位数以及ROA中位数计算各行业对应的并购预期得分。基于上市公司是否引入PE作为战略投资者、是否设立股权投资基金、实际控制人及控股比例、现金资产比重以及PB计算个股对应并购预期得分，相加得到各股票对应的并购预期得分；

（3） 剔除过去一年发生过较大规模并购的上市公司（并购涉及交易资产总价值/总资产>10%）；

（4）在剩余股票中选择并购预期得分排名前100位的上市公司为样本。

四、指数计算

中证并购预期主题指数的计算公式为：

■

其中，■。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。设置权重调整因子以保证个股权重不超过3%。

五、指数样本和权重调整

1、定期调整

中证并购预期主题指数的样本股每年调整一次，样本股调整实施时间是每年12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

权重调整因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对中证并购预期主题指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。

附2：样本列表