关于发布两条上证事件指数的公告
为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，上海证券交易所和中证指数有限公司将于２０１６年４月１１日正式发布上证定向增发事件指数和上证增持与回购事件指数。编制方案见中证指数有限公司网站（ｗｗｗ．ｃｓｉｎｄｅｘ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。
上海证券交易所
中证指数有限公司
２０１６年３月１７日
附件１：
上证定向增发事件指数编制方案
上证定向增发事件指数选取正在发生或即将发生定向增发事件的沪市Ａ股作为样本，反映该类事件在二级市场的整体表现，为事件驱动策略提供投资标的。
一、指数名称和代码
指数名称：上证定向增发事件指数
指数简称：上证定增
英文名称：ＳＳＥ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ Ｉｎｄｅｘ
英文简称：ＳＳＥ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ
指数代码：９５００９５
二、指数基日和基点
该指数以２０１１年１２月３１日为基日，以１０００点为基点。
三、样本选取方法
１、样本空间
上证定向增发事件指数的样本空间由满足以下条件的沪市Ａ股构成：
（１）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均Ａ股总市值在全部沪市Ａ股中排在前１８位；
（２）不含ＳＴ股票、＊ＳＴ股票、暂停上市股票；
２、选样方法
（１）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的Ａ股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后２０％的股票；
（２）对样本空间的剩余股票， 选取过去一年内披露定向增发预案的股票作为待选样本。
（３）在上述待选样本中，剔除以下几类股票：
●以补充流动性为定向增发目的的股票；
●发布预案公告后，又发布定向增发项目中止或失败公告的股票；
●定向增发方案已通过证监会核准的股票。
（４）将剩余股票按照“定向增发股本数／当前总股本”和“过去一年日均总市值”分别由高到低进行排名，并将两项排名结果相加，所得和的排名作为综合排名，选取综合排名在前５０名的股票作为指数样本。
四、指数计算
上证定向增发事件指数计算公式为：
■
其中，整市值＝ ∑（股价×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于０和１之间，以使样本股权重相等。
五、指数样本和权重调整
１、定期调整
上证定向增发事件指数的样本股每季度调整一次，样本股调整实施时间分别是每年３月、６月、９月和１２月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
２、临时调整
特殊情况下将对上证定向增发事件指数样本进行临时调整。当样本股停牌时，中证指数有限公司将根据其停牌原因，决定是否将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
附件２：
上证增持与回购事件指数编制方案
上证增持与回购事件指数选取发生重要股东增持事件与回购事件的沪市Ａ股作为样本，反映这两类事件在二级市场的整体表现，为事件驱动策略提供投资标的。
六、指数名称和代码
指数名称：上证增持与回购事件指数
指数简称：上证增持
英文名称：ＳＳＥ Ｈｏｌｄｉｎｇ－Ｉｎｃｒｅａｓｅ ＆ Ｂｕｙ－Ｂａｃｋ Ｉｎｄｅｘ
英文简称：ＳＳＥ ＨＩＢＢ
指数代码：９５００９４
七、指数基日和基点
该指数以２０１１年１２月３１日为基日，以１０００点为基点。
八、样本选取方法
１、样本空间
上证增持与回购事件指数的样本空间由满足以下条件的沪市Ａ股构成：
（１）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均Ａ股总市值在全部沪市Ａ股中排在前１８位；
（２）不含ＳＴ股票、＊ＳＴ股票、暂停上市股票。
２、选样方法
（１）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的Ａ股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后２０％的股票；
（２）对样本空间的剩余股票， 选取过去一年内发生过重要股东增持事件或当前正处于回购进程中的股票作为待选样本。重要股东增持事件定义如下：
●重要股东包括但不限于：实际控制人、持股５％以上股东及其一致行动人、前十大股东及流通股东、董监高、重要战略投资者；
●增持股份数占自由流通股份数比例大于０．０１％，；
●通过二级市场（包含大宗交易平台）实施增持。
（３）在上述待选样本中，选取过去一年内发生过重要股东增持事件的股票，按照一年内重要股东累计净增持股份数占该股票当前自由流通股份数的比例由高到低进行排名，选取排名在前４５名的股票入选。
（４）再从剩余股票中，选取正处于回购进程中的股票，按照回购金额上限占该股票当前自由流通市值的比例由高到低进行排名，选取排名在前５名的股票入选。
（５）将上述合计５０只股票作为指数样本股。
九、指数计算
上证增持与回购事件指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑（股价×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于０和１之间，以使样本股权重相等。
十、指数样本和权重调整
１、定期调整
上证增持与回购事件指数的样本股每季度调整一次，样本股调整实施时间分别是每年３月、６月、９月和１２月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
２、临时调整
特殊情况下将对上证增持与回购事件指数样本进行临时调整。当样本股停牌时，中证指数有限公司将根据其停牌原因，决定是否将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
附３：样本股列表
