交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金转型)2015年年度报告摘要

(上接416版)

注：1、报告截止日2015年6月26日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.234 元，基金份额总额339,126,963.92 份。

2、本报告实际编制期间为2015年1月1日至2015年6月26日(基金合同失效前日)。

3. 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2.2 利润表

会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年6月26日(基金合同失效前日)

单位：人民币元

■

7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年6月26日(基金合同失效前日)

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）7.2.1至7.2.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣

7.2.4 报表附注

7.2.4.1. 基金基本情况

交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]565号《关于核准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,630,301,417.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第222号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,631,624,464.77份基金份额，其中认购资金利息折合1,323,046.94份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，本基金变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”。本基金第一个保本周期由中国投融资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。

本基金目前处于第一个保本周期，根据《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至当期保本周期到期的，如可赎回金额加上保本周期内的累计分红金额低于其认购金额(即认购保本金额，包括该等基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的认购利息)，基金管理人或保本义务人应补足该差额。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换出本基金的，赎回或转换出部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。

根据《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》及《交银荣安保本保本周期到期安排及交银施罗德策略回报转型后运作相关业务规则的公告》的相关内容，本基金保本周期到期因未能符合保本基金存续条件，按照基金合同的约定自2015年6月27日起转型为非保本的混合型基金，即“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”，并相应修改基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等。原《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》自2015年6月27日起失效，修订后的《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，并已报中国证监会备案。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产，稳健资产为国内依法发行交易的债券和货币市场工具等，其中债券包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的60%-100%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。

7.2.4.2. 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.2.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

经中国证监会批准，本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司将本基金于基金转型日2015年6月27日转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。

7.2.4.3. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2015年1月1日至2015年6月26日(基金合同失效前日)止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月26日(基金合同失效前日)的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月26日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.2.4.4. 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，但会计估计有所变更，详见7.2.4.5.2。

7.2.4.5. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.2.4.5.1. 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.2.4.5.2. 会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.2.4.5.3. 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.2.4.6. 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.2.4.7. 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.2.4.8. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.2.4.8.1. 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.2.4.8.2. 关联方报酬

7.2.4.8.2.1. 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。

7.2.4.8.2.2. 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

7.2.4.8.2.3. 销售服务费

无。

7.2.4.8.3. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.2.4.8.4. 各关联方投资本基金的情况

7.2.4.8.4.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2.4.8.4.2. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

7.2.4.8.5. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.2.4.8.6. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.2.4.8.7. 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.2.4.9. 期末（2015年6月26日(基金合同失效前日)）本基金持有的流通受限证券

7.2.4.9.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.2.4.9.2. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金截至2015年6月26日(基金合同失效前日)止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。2、太极股份2014年年度权益分派方案为：10派2.20元(含税)，10转增5股，利润分配股权登记日为2015-06-15，利润分配除权除息日为2015-06-16。

7.2.4.9.3. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.2.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2015年6月26日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为103,871,322.28 元，属于第二层次的余额为152,106,514.00 元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次330,651,029.02元，第二层次170,559,796.92元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外)，本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2015年6月26日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2015年6月27日-2015年12月31日）

8.1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.1.12 投资组合报告附注

8.1.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除13中信03（证券代码：122266）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一13中信03（证券代码：122266）的发行主体中信证券于2015年11月26日公告，公司于2015年11月26日收到中国证监会《调查通知书》。公司因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查；公司于2015年1月18日公告，公司因存在为到期融资融券合约展期的问题，被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为上述事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。

8.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8.2交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金

（报告期：2015年1月1日-2015年6月26日）

8.2.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.2.4.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.2.4.2. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.2.4.3. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.2.12 投资组合报告附注

8.2.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除13中信03（证券代码：122266）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一13中信03（证券代码：122266）的发行主体中信证券于2015年1月18日公告称，公司因存在为到期融资融券合约展期的问题，被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。

8.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.2.12.3.期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.2.12.4.期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.2.12.5.期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.2.12.6.投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2015年6月27日-2015年12月31日）

9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

9.2 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金

（报告期：2015年1月1日-2015年6月26日）

9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§10 开放式基金份额变动

10.1 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2015年6月27日-2015年12月31日）

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

10.2 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金

（报告期：2015年1月1日-2015年6月26日）

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，于亚利女士担任公司董事长（法定代表人）、阮红女士担任公司总经理，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人)、代任总经理职务。经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

转型前，原交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的投资策略是：本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。

转型后，交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的投资策略是：本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合以实现大类资产的灵活配置。具体而言，本基金首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高基金收益率。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙），本期审计费为60,000.00元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

（报告期：2015年6月27日-2015年12月31日）

11.7.1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.1.2. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

11.7.2 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金

（报告期：2015年1月1日-2015年6月26日）

11.7.2.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2.2. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，交银施罗德基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年3月19日起对旗下基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。

2015年3月19日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。

2、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同生效日（即2012年6月20日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2015年6月23日。交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“519710”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。

有关交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金后的相关运作业务规则详情请查阅本基金管理人2015年6月15日发布的《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》及刊登于2015年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的相关基金法律文件。

3、鉴于交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的业绩比较基准的指数停止计算编制，本基金管理人根据基金合同的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年10月1日起将交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的业绩比较基准由原“60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率”变更为“60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”，并相应修改基金合同的有关内容。详情请见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一六年三月二十九日