交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

2015年年度报告摘要

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于２０１６年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１５年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金Ａ类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１．交银定期支付月月丰债券Ａ：

■

注：本基金的业绩比较基准为９０％×中债综合全价指数收益率＋１０％×沪深３００指数收益率，每日进行再平衡过程。

２．交银定期支付月月丰债券Ｃ：

■

注：本基金的业绩比较基准为９０％×中债综合全价指数收益率＋１０％×沪深３００指数收益率，每日进行再平衡过程。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

１、交银定期支付月月丰债券Ａ

■

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

２、交银定期支付月月丰债券Ｃ

■

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１、交银定期支付月月丰债券Ａ

■

注：图示日期为２０１３年８月１３日至２０１５年１２月３１日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

２、交银定期支付月月丰债券Ｃ

■

注：图示日期为２０１３年８月１３日至２０１５年１２月３１日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

１、交银定期支付月月丰债券Ａ：

单位：人民币元

■

２、交银定期支付月月丰债券Ｃ：

单位：人民币元

■

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［２００５］１２８号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于２００５年８月４日，注册地在中国上海，注册资本金为２亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有６５％的股份，施罗德投资管理有限公司持有３０％的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有５％的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的４９只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ＥＴＦ）、ＱＤＩＩ等不同类型基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：１、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准；

２、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

３、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（１）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（２）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（３）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力，不受他人干预，在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益，保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（４）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（５）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量５％的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）同向交易的交易价差未出现异常。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１５年的债券市场在宏观经济下行、流动性极为宽松等多种因素影响下，收益率下行明显，也出现了罕见的债券市场连续两年大牛市行情，１０年国债下行约８０ｂｐ，１０年国开下行约１００ｂｐ。１０Ｙ－１Ｙ国债的期限利差、３ＹＡＡＡ和ＡＡ＋等级的企业债与３Ｙ国债的信用利差均处于历史极低位置。２０１５年年初的经济数据显示基本面较为疲弱，再加上２０１５年年初机构的资金配置需求，债券利率有所下行。但随着房地产新政以及第一批地方债一万亿的发行，市场对经济企稳的预期增强。再加上权益市场上行带来的低风险高收益资产如权益产品优先级、打新产品等，债券市场的供给端和需求端都受到了较大冲击，债券在２０１５年３月、４月份进入调整阶段。随后，经济企稳不断被证伪，央行宽松继续，债务置换的压力也逐渐被市场消化，特别是２０１５年６月份市场下跌之后，大量资金从权益类产品退出流向债市，债券重拾平稳走势。但随着２０１５年８月份中国启动汇率改革以来，市场一度对人民币贬值预期加强，并引发了全球资产的大幅下跌，债市又经历了短暂的调整。随着央行多次进行降准降息来对冲外汇流出以及降低实体融资成本，金融体系流动性宽松，资产荒现象又一时难以解决，多种稳增长政策推出后基本面方面仍然未见到企稳迹象，而地方债的供给压力也逐渐被市场消化，债券利率再下一城。２０１５年１１月份，ＩＰＯ重启以及美联储加息的预期升温，对市场造成了一定的扰动，债券利率经历了一波调整，但大型机构的配置需求仍在，债券利率很快又下行并创下历史十年新低。

本基金债券配置以中长期限、高等级信用债和利率债为主，分享期间债券牛市成果。股票方面，本基金在２０１５年６月、７月减少了股票配置仓位，规避了净值的大幅回撤。２０１５年１０月以来积极参与了股市反弹行情并取得了较好效果。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１５年１２月３１日，交银月月丰债券Ａ类份额净值为１．３５８元，本报告期份额净值增长率为１４．４１％，同期业绩比较基准增长率为５．０４％；交银月月丰债券Ｃ类份额净值为１．３４３元，本报告期份额净值增长率为１３．９１％，同期业绩比较基准增长率为５．０４％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，预计２０１６年房地产投资仍然难以大幅改善，通缩风险或将延续，经济基本面或许仍然支持债券牛市。为了对冲汇率市场波动引起的外汇流出，以及降低实体经济融资成本，央行预计还会保持适度宽松的货币政策。金融体系目前资金量充足，对债券仍有强烈的配置需求。当前期限利差极度扁平化，２０１６年在央行多种货币政策工具以及利率走廊的引导下，短端利率有望下行，并且波动性下降。然而货币政策边际影响将小于财政政策。后续财政方面的举措值得密切关注，财政政策一旦走向“实际积极”，将对债券市场产生明显影响。当前债券利率已经创下１０年新低，投资者情绪较为脆弱，博弈所带来的波动将有所加大。从投资者结构来看，保险和银行理财的资产负债配置安排可能将面临重大挑战，打破刚性兑付的步伐加快、信用风险也或将逐渐暴露，保险和银行理财的风险偏好趋于下行。旨在转移流动性风险和信用风险的“委外”热潮预计将延续，但“委外”的道德风险爆发也许也近在眼前。股债混合产品为机构带来增厚收益的希望的同时，也不可避免地加大了其投资回报的波动性。从金融体系来看，金融改革深化下各类金融机构的“影子银行”业务进一步复杂化，刚性兑付下市场的野蛮生长与管理层维持金融稳定的目标并不相容，博弈过程则难以预料。总体来看，市场波动风险或将明显加大。本基金考虑视情况适当缩短久期，继续维持高等级信用债和利率债的主体仓位，以审慎的操作风格应对债券市场可能的波动。新转债和可交换债加速发行后，本基金或将择机、择券进行上述资产的波段操作。对于股票资产，本基金将继续以灵活仓位参与，力争取得绝对收益，力求在规避大幅回撤风险的前提下增厚基金净值。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

４．８ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内曾连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，但截至本报告期末，本基金基金资产净值已高于五千万元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金２０１５年１２月３１日的资产负债表，２０１５年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字（２０１６）第２１１１９号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

报告截止日：２０１５年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：１、报告截止日２０１５年１２月３１日，Ａ类基金份额净值１．３５８元，Ｃ类基金份额净值１．３４３元，基金份额总额３８，２８３，８５８．２９份，其中Ａ类基金份额３１，３０７，３６１．９９份，Ｃ类基金份额６，９７６，４９６．３０份。

２、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

７．２ 利润表

会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１３］７５４号《关于核准交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３４４，２１３，９５６．６２元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（２０１３）第５０８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年８月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３４４，３４０，２４５．５４份基金份额，其中认购资金利息折合１２６，２８８．９２份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在在投资者认购／申购时收取前端认购／申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为Ａ类基金份额；在投资者认购／申购、赎回时不收取认购／申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｃ类基金份额。

根据《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每月定期按照约定的年化现金支付比率，以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础，计算当期基金份额持有人可获得支付的现金，并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额，以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。本基金当前的年化现金支付比率为４％。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的８０％，对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的２０％；其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的５％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％。本基金的业绩比较基准为９０％×中债综合全价指数收益率＋１０％×沪深３００指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于２０１６年３月２５日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１５年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１５年１２月３１日的财务状况以及２０１５年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，但会计估计有所变更，详见７．４．５．２。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外），鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

７．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税［２０１５］１０１号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，于２０１５年９月８日前暂减按２５％计入应纳税所得额，自２０１５年９月８日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．７％÷当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２％÷当年天数。

７．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日Ｃ类基金份额对应的基金资产净值０．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日基金销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额对应的资产净值× ０．４％ ÷ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

３、基金管理人交银施罗德基金公司在本年度申购和赎回本基金的交易委托交银施罗德基金公司直销机构办理，申购费为每笔１，０００．００元，赎回费率为零。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１５年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新债申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新债，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新债上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新债，从新债获配日至新债上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１５年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１４，９９９，８５７．５０元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１５年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２０，０００，０００．００ 元，于２０１６年１月５日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（ｂ）持续的以公允价值计量的金融工具

（ｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１５年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为１１，１２９，８６２．２０元，属于第二层次的余额为６８，３１１，３３７．８０元，无属于第三层次的余额（２０１４年１２月３１日：第一层次３８，０１０，４１１．８６元，第二层次６０，１４４，５００．００，无第三层次）。

（ｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外），本基金于２０１５年３月１９日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注７．４．５．２），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

（ｉｉｉ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（ｃ）非持续的以公允价值计量的金融工具

于２０１５年１２月３１日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（２０１４年１２月３１日：同）。

（ｄ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

８．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

８．１２ 投资组合报告附注

８．１２．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

８．１２．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．１２．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．１２．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，于亚利女士担任公司董事长（法定代表人）、阮红女士担任公司总经理，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人）、代任总经理职务。经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。

２、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人２０１５年１月４日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人２０１５年９月１８日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为４０，０００．００元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

２、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构（评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

３、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

根据《关于发布＜中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准＞的通知》（中基协发［２０１４］２４号）的要求，交银施罗德基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自２０１５年３月１９日起对旗下基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。

２０１５年３月１９日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过０．５０％。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一六年三月二十九日

2015年12月31日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十九日