嘉实新兴市场债券型证券投资基金
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注：本报告期是指2015年1月1日起至2015年11月26日(分级运作届满日)止，上年度可比期间是指2014年1月1日至2014年12月31日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)
单位：人民币元
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注：本报告期是指2015年1月1日起至2015年11月26日(分级运作届满日)止，上年度可比期间是指2014年1月1日至2014年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______ ______王红______ ____常旭____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.1.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本期（2015年1月1日至2015年11月26日（分级运作届满日））及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
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7.4.4.1.3 债券回购交易
本期（2015年1月1日至2015年11月26日（分级运作届满日））及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.4.1.4 基金交易
本期（2015年1月1日至2015年11月26日（分级运作届满日））及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.4.1.5 权证交易
本期（2015年1月1日至2015年11月26日（分级运作届满日））及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金
本期（2015年1月1日至2015年11月26日（分级运作届满日））及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金无应支付关联方佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
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注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按A类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日A类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额参考净值×前一日A类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% / 当年天数。（2）嘉实新兴市场B类基金份额不收取销售服务费
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)）及上年度可比期间（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：（1）本报告期内（2015年1月1日至2015年11月26日），基金管理人持有的新兴市场A类份额期间申购/买入总份额为本基金份额折算增加管理人持有本基金份额1,033.62份。（2）上年度可比期间（2014年1月1日至2014年12月31日），本基金管理人持有的嘉实新兴市场 A类基金期间申购/买入总份额含非交易过户转入份额，期间因拆分变动份额为份额折算增加份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年11月26日(分级运作届满日)）及上年度末（2014年12月31日），其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
7.4.4.7.1 外汇远期交易
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7.4.4.7.2 国债期货交易
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7.4.5 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年11月26日（分级运作届满日）），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2015年11月26日（分级运作届满日）），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年11月26日（分级运作届满日）），本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年11月26日（分级运作届满日）），本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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注：关于衍生品投资请参见7.4.7.3 备注。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
报告期内（2015年11月27日至2015年12月31日），本基金未持有股票及存托凭证。
8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
报告期内（2015年11月27日至2015年12月31日），本基金未持有股票及存托凭证。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
报告期内（2015年11月27日至2015年12月31日），本基金未持有股票及存托凭证。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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注1：本表所使用的证券代码为彭博代码；
注2：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
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注：报告期末，本基金仅持有以上两只金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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注：关于衍生品投资请参见7.4.7.3 备注。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
报告期内（2015年1月1日至2015年11月26日（分级运作届满日）），本基金未持有股票及存托凭证。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
报告期内（2015年1月1日至2015年11月26日（分级运作届满日）），本基金未持有股票及存托凭证。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
报告期内（2015年1月1日至2015年11月26日（分级运作届满日）），本基金未持有股票及存托凭证。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
注1：本表所使用的证券代码为彭博代码；
注2：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
■
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：(1)嘉实新兴市场A1:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例；
(2)嘉实新兴市场C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：(1)嘉实新兴市场A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例；
(2)嘉实新兴市场B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§10 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
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§10 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
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注：根据基金合同的约定，本基金《基金合同》生效之日起两年期届满后，转换为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”，本基金管理人以2015年11月26日为份额转换基准日实施了基金份额转换。原嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2，转换比例为1.014:1，转换后的基金份额为58,385,086.01份；原嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1，转换比例为1.268:1，转换后的基金份额为584,694,687.00份。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
金额单位：人民币元
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注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
金额单位：人民币元
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注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，
E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年3月29日
2015年年度报告摘要
(上接118版)
