丰和价值证券投资基金

2015年年度报告摘要

2015年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。董事Ｂｅｒｎｄ Ａｍｌｕｎｇ未参会。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自２０１５年１月１日起至２０１５年１２月３１日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实丰和价值封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图

（２００２年３月２２日至２０１５年１２月３１日）

注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：（１）本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的８０％，投资于国债的比重不低于基金资产净值的２０％；（２）本基金投资于一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的１０％；（３）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；（４）本基金股票投资组合的平均Ｂ／Ｐ值高于沪深Ａ股市场的平均Ｂ／Ｐ值；（５）遵守中国证监会规定的其他比例限制。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

截止２０１５年１２月３１日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、７９只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深３００ ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００联接、嘉实沪深３００ＥＴＦ、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）、嘉实理财宝７天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）、嘉实中证５００ＥＴＦ、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实中证中期国债ＥＴＦ、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（ＱＤＩＩ）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝Ａ／Ｂ、嘉实活期宝货币、嘉实１个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ＥＴＦ、嘉实中证主要消费ＥＴＦ、嘉实中证金融地产ＥＴＦ、嘉实３个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深３００指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ＥＴＦ联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（１）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的，合计５次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１５年年初在增量资金的推动下，市场热点纷呈，整体股票指数涨幅较大；６月份在场外配资等杠杆限制政策的影响下，市场出现了较大幅度的调整，同时汇率贬值等宏观因素的变化也给市场引入了更多的不确定性，整体在２０１５年３季度股票市场出现了较大的波动。从９月份开始，随着宏观层面的阶段性稳定，市场出现了一波较大的存量资金驱动的行情。全年来看，上证综指上涨９．４１％，创业板指数上涨８４．４１％，中小板指数上涨５３．７％，整体上仍然是以ＴＭＴ为代表的新兴产业股票大幅跑赢传统大盘蓝筹股。具体分行业来看，计算机、旅游、通信等板块涨幅靠前，钢铁、煤炭、非银金融等板块涨幅靠后。

２０１５年行情背后的主要推手仍然是流动性的宽松，贷款基准利率下降了１２５个ＢＰ，同时存款准备金率下降了２５０个ｂｐ，１０年期国债利率从３．６％下降到了３％以下。同时随着实体经济投资回报率的下降，全社会的财富都有向虚拟资产配置的趋势，尤其在非标资产的收益率下调以后，股票权益类资产的相对吸引力大幅提升，由此带来了２０１４年底至２０１５年年中的一波增量资金行情。具体分结构来看，契合宏观转型调结构的背景，以互联网为代表的新兴产业仍然是行情的主线。后续场外配资去杠杆的影响下，增量资金的流入趋势出现了逆转，市场出现了较大的调整，但是在巨大的存量流动性影响下，２０１５年４季度仍然出现了一波较大的结构性行情。

在报告期内，本组合年初对低估值蓝筹的配置出现了一定的方向性错误，拖累了上半年的业绩表现。同时在股市剧烈调整时，由于缺乏应对经验，组合回撤幅度较大。在４季度通过结构的积极调整，获取了较好的投资回报。全年来看，组合获得２８％的正收益，跑赢了组合的基准收益率，在同类竞争组中居于中间的位置。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为１．４１３１元；本报告期基金份额净值增长率为２８．２３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前的经济数据来看，美国经济复苏的进程可能会继续维持，美联储加息的力度可能会超出市场预期，这会给人民币汇率带来压力，进而会限制央行货币宽松的力度。同时在经济层面，ＰＭＩ数据显示经济仍然存在下滑的压力，积极的财政政策的刺激效果可能还需要一段时间才会体现，因此展望２０１６年，宏观流动性进一步宽松的空间弱于２０１５年，同时经济目前还没有明确见底的迹象，因此２０１６年投资的难度会大于２０１５年，流动性的边际变化带来的股票估值压缩是２０１６年需要防范的最大风险。

人民币汇率和国内经济波动时２０１６年需要密切关注的两个重要因素，人民币汇率的调整会对国内货币政策形成一定的反向制约，进而对国内所有大类资产产生重要的影响。一旦人民币汇率调整结束，股票等各类资产也会相应找到底部区域。宏观经济的波动，尤其是供给侧改革（去产能）带来的影响会对传统周期蓝筹股产生重要影响，一旦经济企稳，产能去化完成，在调整中生存下来的传统周期股会迎来较大的价值重估机会。

虽然宏观环境２０１６年会弱于２０１５年，但是考虑到存量的流动性较多，我们仍然乐观的认为２０１６年股票市场存在结构行的机会。具体来看，我们认为投资机会主要在于以下三类：１、景气度确定上升，同时估值相对合理的行业，例如农业中的养殖以及产业向大陆转移的半导体板块；２、长期成长空间较大，可以通过成长消化估值的新兴产业，例如教育、体育、云计算、车联网；３、供给侧改革以及经济企稳带来的有色、钢铁等传统周期板块的价值重估。２０１６年可能存在风险点有：１、人民币调整过程可能的资本外流压力；２、去产能过程中可能形成的信用风险冲击。

基于上述的判断，本组合在前期采取中性偏防御的仓位，后续会根据经济和汇率的调整信号，对组合的仓位进行积极的调整。在行业配置上，会在农业、教育、体育、云计算等板块中精选优质标的进行投资。同时也会关注供给侧改革带来的有色、钢铁等传统板块的价值机会。组合在２０１６年会时根据市场的变化情况进行及时应对，争取持有人带来不错的投资回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（１）本基金的基金管理人于２０１５年４月１日发布《丰和价值证券投资基金２０１４年年度收益分配公告》，收益分配基准日为２０１４年１２月３１日，每１０份基金份额发放现金红利１．１３０元，具体参见本报告“７．４．１１ 利润分配情况”。

（２）报告期内本基金未实施利润分配。

（３）本基金的基金管理人于２０１６年３月２８日发布《丰和价值证券投资基金２０１５年年度收益分配公告》，收益分配基准日为２０１５年１２月３１日，每１０份基金份额发放现金红利２．９３６元，具体参见本报告“７．４．１１ 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

４．８ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 ２０１５ 年 １ 月 １ 日至 ２０１５年 １２月３１ 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为， 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

丰和价值证券投资基金２０１５年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字（２０１６）第２０２８４号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：丰和价值证券投资基金

报告截止日： ２０１５年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１５年１２月３１日，基金份额净值１．４１３１元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００份。

７．２ 利润表

会计主体：丰和价值证券投资基金

本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：丰和价值证券投资基金

本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿王红＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿常旭＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告不一致。

７．４．１．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．１．２会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

７．４．２ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．３ 关联方关系

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７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本期（２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日）及上年度可比期间（２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的２０％，超过部分不计提基金管理人报酬。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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注：本期（２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人作为本基金发起人，于本基金发行期间２００２年３月１５日至２００２年３月１８日通过网下配售认购本基金份额６，０００，０００份，每份发行价格为１．０１元，其中：面值为１．００元；发行费用为０．０１元；通过二级市场买入本基金基金份额６，０１０，０００份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：（１）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司）、吉林省信托投资有限责任公司、广发证券股份有限公司作为本基金发起人，均于本基金发行期间２００２年３月１５日至２００２年３月１８日通过网下配售各认购本基金份额６，０００，０００份，每份发行价格为１．０１元，其中：面值为１．００元；发行费用为０．０１元。基金合同生效一年以后的存续期间，各基金发起人持有的基金份额不得低于其认购基金份额的５０％。

（２）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金３，０００，０００份转让给立信投资有限责任公司，于２００８年３月３１日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。

（３）中诚信托有限责任公司于２０１４年通过二级市场卖出本基金基金份额３，０００，０００份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。

７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（２０１５年１月１日至２０１５年１２月３１日）及上年度可比期间（２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

７．４．５ 期末（ ２０１５年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（２０１５年１２月３１日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

本期末（２０１５年１２月３１日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

本期末（２０１５年１２月３１日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％的股票明细

金额单位：人民币元

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■

■

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

■

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：８．４．１项“买入金额”、８．４．２项“卖出金额”及８．４．３项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

８．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

８．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

８．１２ 投资组合报告附注

８．１２．１

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

８．１２．２

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．１２．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末上市基金前十名持有人

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注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注１：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注２：交易单元的选择标准和程序

（１）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（２）公司财务状况良好；

（３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（５）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注３：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。

注４：国都证券有限责任公司更名为国都证券股份有限公司。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

嘉实基金管理有限公司

２０１６年３月２９日