华富灵活配置混合型证券投资基金

2015年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2015年01月01日起至2015年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金从2014年8月7日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投资基金。

2、根据《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资转型期为2014年8月7日到2015年2月7日，投资转型期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1) 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字 [2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2015年12月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金二十一只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：孔庆卿、王夏儒的任职日期指公司决定之日。龚炜和胡伟的任职日期指基金合同生效之日，离职日期指公司决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下：

在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。

在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。

在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾刚刚过去的2015年，中国经济增长数据是6.9%，从名义GDP增速来看，大概在6%的水平，我们剔除石油价格、PPI持续通缩，以及耐用消费品的降价，大致推算广义经济增速在去年为5.5-6%。我们再看PMI、财政税收、房地产投资、铁路货运量、发电量和工业增加值的数据，去年12月份分别为49.7、4.4%、1%、-12%、-0.2%和6.1%，诸多经济指标都可以验证我们一贯的预判，中国经济正处于深度调整的趋势。

当然，在全球范围中国经济扩张的速度仍然是个较高的。美国2015年三季度名义GDP增速为3%，实际GDP仅有2.1%，去年12月美国ISM制造业指数为48.2，连续三个月下滑。再看日韩，日本去年三季度不变价GDP增长1.6%，名义增速3.5%，2016年1月日本PMI为52.4，制造业温和扩张持续了大半年，韩国去年全年GDP增长3%，名义增速约5.2%，韩国去年12月PMI为50.7，重回扩张区间。欧元区方面，德国去年三季度GDP增长1.7%，名义增速大概在3.7%，法国去年三季度实际GDP增长1.2%，名义增长2.5%。

从利率市场的表现来看，低增速导致外围长期利率走低，中国10年国债收益率从2015年初的3.6%下跌到年末的2.8%。随着美联储2015年12月进入加息周期，中美利率开始倒挂，将考验央行对汇率和政策利率的双调控能力。我们研究各国长期国债-美债利差和本币兑美元汇率的相关性，体现出典型的利差收窄诱发汇率贬值的规律，所以随着国内多次降准降息和债务置换对长期利率的压制，中国10年国债呈现出期限利差和海外利差双倒挂的征兆。这种情形与亚洲金融危机后的日本，以及近两年的韩国，十分之相似，而与印度、俄罗斯、巴西、越南等国截然相反。我们理解为，中国作为第二大工业化国家，其国际分工和文化特征，决定其会走上更像日韩台的儒家路径，就是大国的货币贬值、利差收窄、经济衰退，同步发生，而其资产价格、货币及金融自由化反而会在老龄化时代随着国际地位而显著提升，这与日元国际化的路径颇为一致，所以2016年债券市场的战略地位提升是毋庸置疑的。

所以，随着国内经济增速持续下台阶，CPI的扰动会弱化对长期利率定价的干扰，而汇率波动对流动性的干扰反而会加大短期利率波动，从而影响期限利差。这个格林斯潘难题将在2016年随着美联储加息的深入，各国货币政策节奏的变化，以及国内汇率贬值和货币定向调控，形成三角博弈。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

华富恒鑫债券型证券投资基金（转型前）于2013年12月18日正式成立。截止到2014年8月6日，华富恒鑫债券A类基金份额净值为1.009元，累计份额净值为1.009元，本报告期的份额累计净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为5.61%；华富恒鑫债券C类基金份额净值为1.007元，累计份额净值1.007元，本报告期的份额累计净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为5.61%。

华富灵活配置混合型证券投资基金（转型后）于2014年8月7日正式成立。截止到2015年12月31日，本基金份额净值为1.126元，累计份额净值为1.261元。报告期，本基金份额净值增长率为13.57%，同期业绩比较基准收益率为7.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2016年，我们认为，中国实际GDP呈现前低后高，全年约在6.5%，名义GDP可能下降到5%附近，CPI预计将回升到2%，主要基于猪周期和粮食价格，随着人民币贬值，会有一定的通胀压力，而楼市火爆终会蔓延到社会消费，考虑楼市去库存异常缓慢，而财政赤字提升并不能对冲美国的财政收缩，海外需求难以支撑短期出口的改观，所以投资需求很难出现春季躁动。对于债券市场，基本面依然有利，大国货币自由化之路，或倒逼央行货币政策独立性加强，特别是在中央提出供给侧改革的背景下，过剩产能要出清，则经济增速和投资需求还会进一步下行，对于央行，短期政策利率的操作就必须更加关注自身经济和通缩压力，中美利差倒挂并非第一次出现，2004-2006年就是如此，利差结构更多与经济、通胀预期的差异相关。所以短期内很难说中国央行还有必要人为维持一个利差来保证外储套利资金的净流入，而美联储加息在一季度估计很难出现，所以短期债市缺乏利空因素，收益率反弹仍可以加大配置，反之如果出现上述逻辑的逆转则会是债券市场的黑天鹅，我们判断中国10年国债收益率合理估值在2-2.5%之间。相比之下，经济下降和利率下降周期，权益资产和风险资产将面临巨大的考验，我们判断中国股市的估值进入底部区域，但是上半年总体是震荡筑底的行情，下半年可能有周期反弹的机会。

在此基础上，永鑫混合基金将继续维持短久期债券底仓保证本金安全，较低仓位参与权益市场的结构性和阶段性机会，在避免股市调整对净值冲击的基础下，重点参与新股发行的网下申购，同时加大杠杆套息，博弈长期利率债的交易机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本报告期内共实施两次利润分配，分配金额为239,937,785.94元，本期利润为325,428,209.40元，期末可供分配利润为383,733,424.24元，滚存至下一期进行分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华富灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华富灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华富灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2015年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.126元，基金份额总额3,982,243,328.35份。

7.2 利润表

会计主体：华富灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）系由华富恒鑫债券型证券投资基金转型，经中国证监会中国证监会证券基金机构监管部《关于华富恒鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函〔2014〕922号）的确认，基金合同于2014年8月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司。

根据《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为编制基础。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。

7.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕128号)、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税〔2004〕78号)、《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税﹝2005﹞102号)、《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》(财税〔2005〕103号)、《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》(财税〔2005〕107号)、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财税〔2007〕84 号)、《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。

对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。

根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由3％。调整为1％。。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1％。。

基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无

7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

■

根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，本基金自2015年3月30日起，对交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另有规定的除外），本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：本表列示的其他各项资产详见8.12.3 其他各项资产构成。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

2）本报告期本基金新增华安证券、华泰证券等两个交易单元。

3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

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2015年12月31日

基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日