浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金2015年年度报告摘要
（上接203版）
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注：本基金《基金合同》2014年12月05日生效。以上财务指标中"上年度可比期间"为2014年12月05日（基金成立日）至2014年12月31日止期间。
7.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期间及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
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注：本基金《基金合同》2014年12月05日生效。以上财务指标中"上年度可比期间"为2014年12月05日（基金成立日）至2014年12月31日止期间。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
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注：本基金《基金合同》2014年12月05日生效。以上财务指标中"上年度可比期间"为2014年12月05日（基金成立日）至2014年12月31日止期间。
7.4.7.18 其他收入
本基金在本报告期及上年度可比期间内无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
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注：本基金《基金合同》2014年12月05日生效。以上财务指标中"上年度可比期间"为2014年12月05日（基金成立日）至2014年12月31日止期间。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
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注：本基金《基金合同》2014年12月05日生效。以上财务指标中"上年度可比期间"为2014年12月05日（基金成立日）至2014年12月31日止期间。
7.4.8 关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.9.1.2 债券交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.9.1.3 债券回购交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.9.1.4 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、本基金《基金合同》2014年12月05日生效。以上财务指标中"上年度可比期间"为2014年12月05日（基金成立日）至2014年12月31日止期间。
7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、本基金《基金合同》2014年12月05日生效。以上财务指标中"上年度可比期间"为2014年12月05日（基金成立日）至2014年12月31日止期间。
7.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
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注：1、本基金《基金合同》生效日为2014年12月5日，上年度可比期间自2014年12月5日至2014年12月31日。
2、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.35%年费率计提。
计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。本基金《基金合同》于2014年12月5日生效，上年度可比期间自2014年12月5日至2014年12月31日。
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。本基金《基金合同》于2014年12月5日生效，上年度可比期间自2014年12月5日至2014年12月31日。
7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：1、本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2、本基金《基金合同》于2014年12月5日生效，上年度可比期间自2014年12月5日至2014年12月31日。
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。
2、本基金《基金合同》于2014年12月5日生效，上年度可比期间自2014年12月5日至2014年12月31日。
7.4.9.7 其他关联交易事项的说明
1、本基金在本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
2、本基金《基金合同》于2014年12月5日生效，上年度可比期间自2014年12月5日至2014年12月31日。
7.4.10 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额48,499,607.25元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
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7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额114,000,000.00元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为425,522,507.78 元，属于第三层次的余额为20,035,397.26元，无属于第一层次的余额 (2014年12月31日：第一层次26,406,180.20元，第二层次427,000.00元，第三层次20,035,397.26元)。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金本期净转入第三层次的金额为零元，无计入损益的第三层次金融工具公允价值变动 (2014年度：同)。
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
债券投资 权益工具投资合计
2015年1月1日20,035,397.26-20,035,397.26
购买 - - -
出售 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - - -
当期利得或损失总额 - - -
计入损益的利得或损失 - - -
2015年12月31日 20,035,397.26-20,035,397.26
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
项目2015年12月31日公允价值估值技术名称不可观察输入值范围/加权平均值与公允价值之间的关系
债券20,035,397.26 现金流折现折现率 9.37% 反向
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围尚未包含国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围尚未包含国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金投资范围尚未包含国债期货。
8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围尚未包含国债期货。
8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金投资范围尚未包含国债期货。
8.12.3本期国债期货投资评价
本基金投资范围尚未包含国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库范围的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
截至本报告期末本基金持有中小企业私募债余额为20,035,397.26元，明细如下：
金额单位：元
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
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注：本基金按照基金合同的约定，每月定期通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期新增 交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
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浦银安盛基金管理有限公司
2016年3月30日
