南方香港优选股票型证券投资基金（原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型)）2015年年度报告摘要
报告期（2015年1月1日 － 2015年5月12日）
9.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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注：比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
9.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
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9.3 期末按行业分类的权益投资组合
9.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
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注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
9.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
■
注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
9.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
9.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
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注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
9.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
金额单位:人民币元
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注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
9.5 报告期内权益投资组合的重大变动
9.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
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注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
9.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
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注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
9.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
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注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
9.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
9.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
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9.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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9.11 投资组合报告附注
9.11.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
9.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
9.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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9.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§10 投资组合报告（转型后）
报告期（2015年5月13日 － 2015年12月31日）
10.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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10.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
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10.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
■
注：1、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
2、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
10.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
10.5 报告期内权益投资组合的重大变动
10.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
10.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
10.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
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注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
10.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
10.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
■
10.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
10.11 投资组合报告附注
10.11.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
10.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
10.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
10.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§11 基金份额持有人信息（转型前）
11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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11.2 期末上市基金前十名持有人
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11.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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11.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§12 基金份额持有人信息（转型后）
12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
12.2 期末上市基金前十名持有人
■
12.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
12.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§13 开放式基金份额变动
转型前：
单位：份
■
转型后：
单位：份
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§14 重大事件揭示
14.1 基金份额持有人大会决议
南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会于2015年4月9日以现场会议方式在北京召开， 会议审议并通过了《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》。 根据《关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）托管协议》修订为《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书》。上述文件已报中国证监会进行变更注册，修订和更新后的文件于2015年5月13日生效，自该日起《南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）基金合同》失效，《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》生效。
14.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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14.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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14.4 基金投资策略的改变
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14.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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14.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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14.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
14.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型前）
金额单位：人民币元
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14.7.2 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型后）
金额单位：人民币元
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14.7.3 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型前）
金额单位：人民币元
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14.7.4 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型后）
金额单位：人民币元
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注：券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
A. 券商的选择
券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：
交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；
研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；
提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。
其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
B. 券商交易量分仓
公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。
(上接309版)
