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注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
８．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
８．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策
无。
８．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
８．１１．１ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓。
８．１１．２ 本期国债期货投资评价
无。
８．１２ 投资组合报告附注
８．１２．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．１２．２本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
８．１２．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
８．１２．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
８．１２．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
８．１２．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
９．２ 期末上市基金前十名持有人
金鹰５００Ａ
■
注：金鹰中证５００指数分级Ａ
金鹰５００Ｂ
■
注：金鹰中证５００指数分级Ｂ
金鹰５００
■
注：金鹰中证５００指数基金场内份额
９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
９．４期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
注：无
９．５发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金，本公司未持有基金份额。
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
■
根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司的规定：
１、本基金以２０１５年１月５日为份额折算基准日，对金鹰５００场外、场内份额以及金鹰５００Ａ份额实施定期份额折算，金鹰５００Ｂ份额不进行折算；本基金分别以２０１５年５月１３日、２０１５年９月１６日为份折算基准日，对金鹰５００场外、场内份额以及金鹰５００Ａ份额、金鹰５００Ｂ份额实施上拆、下拆折算。
２、本基金三级份额之间转换拆分产生份额变化。
综上，本基金本报告期内，金鹰５００Ａ和金鹰５００Ｂ分别增加份额４４１，０９６份，金鹰５００增加份额２５，４４０，９００．９８份。
§１１ 重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１、报告期内，本基金管理人的董事长由刘东先生变更为凌富华先生，相关事项已于２０１５年１月１０日进行了信息披露。
２、报告期内，本基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“本行”） 因工作需要，刘树军先生不再担任本行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
１１．４ 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为２５０００元。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金报告期内无管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
§１２ 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，本基金原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所已与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），经公司第五届董事会第２０次会议决议通过，旗下相关基金的审计机构由“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”相应变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），此项变更已于２０１５年１２月３１日在指定媒体公告，并按规定向证监会备案。
金鹰基金管理有限公司
二〇一六年三月三十日
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７．２．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金报告期内未通过关联方进行银行间市场交易。
７．２．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
７．２．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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７．２．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。
７．２．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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７．２．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
７．２．４．９ 期末（２０１５年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．２．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发／增发受限证券。
７．２．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
７．２．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金报告期末未持有流通受限正回购抵押债券。
７．２．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期会计报表无需要说明的其他事项。
§８ 投资组合报告
８．１ 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
８．１．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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８．１．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
８．１．２．１报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金报告期末未持有股票。
８．１．２．２报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有沪港通股票。
８．１．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金报告期末未持有股票。
８．１．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．１．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
本基金报告期内未买入股票。
８．１．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
本基金报告期内未买入股票。
８．１．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
８．１．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
８．１．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．１．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
８．１．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．１．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
８．１．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
８．１．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
８．１．１１．１ 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
８．１．１１．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
８．１．１２ 投资组合报告附注
８．１．１２．１本基金投资的前十名证券的发行主体在本基金转型后没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．１．１２．２本基金转型前基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
８．１．１２．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
８．１．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．１．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．１．１２．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
８．２ 金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）
８．２．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
８．２．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
８．２．２．１报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
８．２．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
■
８．２．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．２．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
８．２．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
８．２．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
８．２．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
８．２．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
８．２．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．２．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
８．２．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．２．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
８．２．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
８．２．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
８．２．１１．１ 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
８．２．１１．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
８．２．１２ 投资组合报告附注
８．２．１２．１本基金投资的前十名证券的发行主体在本基金转型后没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．２．１２．２本基金转型后基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
８．２．１２．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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８．２．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
８．２．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．２．１２．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
９．１．１金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）
份额单位：份
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９．１．２金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
份额单位：份
■
９．２ 期末上市基金前十名持有人
９．２．１金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）
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９．２．２金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
回报Ａ
金鹰回报分级债券Ａ非上市基金。
回报Ｂ
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注：金鹰回报分级债券Ｂ含上市份额。
９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
９．３．１金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）
■
９．３．２金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
■
９．４期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
９．４．１金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）
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９．４．２金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
■
９．５发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金，本公司未持有基金份额。
§１０ 开放式基金份额变动
１０．１金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
单位：份
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１０．２金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）
单位：份
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§１１ 重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１、报告期内基金管理人的董事长由刘东先生变更为凌富华先生，相关事项已于２０１５年１月１０日进行了信息披露。
２、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１１．４ 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为４２０００元。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）
１１．７．１．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
１１．７．１．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
１１．７．２ 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
１１．７．２．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
１１．７．２．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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§１２ 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，本基金原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所已与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），经公司第五届董事会第２０次会议决议通过，旗下相关基金的审计机构由“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”相应变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），此项变更已于２０１５年１２月３１日在指定媒体公告，并按规定向证监会备案。
金鹰基金管理有限公司
二〇一六年三月三十日
