富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１６年１月１日起至３月３１日止。

§２ 基金产品概况

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

■

■

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：①本基金业绩比较基准为：６０％×沪深３００指数＋４０％×中债总财富总指数，

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝６０％×［沪深３００指数ｔ ／ 沪深３００指数（ｔ－１）－１］＋４０％×［中债总财富总指数ｔ ／ 中债总财富总指数（ｔ－１） －１］

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ（ｔ－１）

其中，ｔ ＝１，２，３，…Ｔ，Ｔ 表示时间截至日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金于２０１５年１１月２５日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：注：１、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

２、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分１日、３日、５日和１０日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

２０１６年Ａ股开局不利，一月份即发生两次熔断，上证综指快速下跌至２６３８点，下跌幅度达到２２．６５％，创业板也未能独善其身，一月份指数下跌至１８８８点，下跌幅度达到２６．５３％。在经过二月份的继续探底后，市场在创业板的带领下开始反弹，分化较为明显，互联网金融、新能源汽车、虚拟现实等主题轮番表现，整体来看小市值、高估值的个股表现更好。健康人生基金于１５年１１月２４日正式完成募集，１１月２５日进入建仓期，１５年１２月我们认为短期市场已经反弹了接近两个月，绝大部分个股市盈率又回到了偏高的水平，短期并不是大规模建仓的较好时机，因此我们在１５年１２月、１６年１月、２月这３个月的时间里权益类资产的配置比例较低，３月份市场重新企稳后我们才逐步加大了股票仓位的配置；在具体标的上，我们将配置的重点放在了估值已经具备安全边际的个股上，这类股票虽然短期弹性有限，但预计长期来看能为投资者带来稳健的收益。固定收益方面，我们判断债券市场也处于高位，收益风险比较低，并未配置中长期债券，配置以短久期证券和定期存款为主。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１６年３月３１日，富安达健康人生混合份额净值为０．９７４９元，本报告期富安达健康人生混合净值增长率为－２．５２％，同期业绩比较基准增长率为－７．６９％。

４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

４．７ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望整个２０１６年，由于去年Ａ股的牛市更多归因于改革预期和宽松流动性，目前一方面改革预期进入兑现期，另一方面同时由于美国加息，中美息差进一步缩小，资本外流、汇率贬值、通胀的压力较大，央行在１６年再次多次降息的概率较小，整体货币宽松的空间有限，因此我们判断再现大的趋势性行情的可能性不大，短期不应过分预期，全年市场将呈现宽幅震荡的格局。但是我们对具体细分子行业也未过分悲观，经过前期的快速下跌，预计部分具有高景气度的子行业和个股的估值已经进入了合理区间，具有了一定的投资价值。综合以上因素考虑，１６年我们将灵活配置仓位，及时兑现收益。我们仍将努力挖掘价值、控制波动，争取为持有人带来良好的回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

■

■

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

■

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．１１ 投资组合报告附注

５．１１．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１１．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

５．１１．３ 其他资产构成

单位：人民币元

■

５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

■

注：本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§８ 影响投资者决策的其他重要信息

２０１６－０１－０４富安达基金管理有限公司关于２０１６年１月４日指数熔断期间调整旗下基金相关业务办理时间的公告

２０１６－０１－０４富安达基金管理有限公司２０１５年１２月３１日基金净值公告

２０１６－０１－０７富安达基金管理有限公司关于２０１６年１月７日指数熔断期间调整旗下基金相关业务办理时间的公告

２０１６－０１－２２富安达基金管理有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

２０１６－０２－０４富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构及参与其费率优惠活动的公告

２０１６－０３－０８ 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海凯石财富基金销售有限责任公司为代销机构及开通定投并参与其费率优惠活动的公告

２０１６－０３－１７富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加平安证券有限责任公司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

２０１６－０３－２６富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠的公告

§９ 备查文件目录

９．１ 备查文件目录

中国证监会批准富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

基金管理人业务资格批件和营业执照

基金托管人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

中国证监会要求的其他文件

９．２ 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

９．３ 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查阅。

富安达基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

2016年第一季度报告

2016年3月31日

基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月22日