上证企债30交易型开放式指数证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。

报告期内，本基金在指数定期调仓阶段采取择优调仓策略，同时组合保持较少的现金头寸，持仓票息在低利率环境下获得较高的票息收益。由于组合部分个券日常交易的不平滑，增加组合收益偏差的控制难度。为了优化跟踪偏离，本季度继续维持组合持有较多成份券的个数，争取在控制跟踪误差的情况下为投资者获得一定的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年3月31日，本基金份额净值为115.5835元，累计份额净值为1.1558 元，报告期内净值上涨1.39%，同期业绩基准上涨幅度为1.38%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年1季度，宏观经济数据继续在低位震荡，PMI下滑，CPI回升到2.3%，地产销售量价大幅上升，大宗商品在美国加息预期减弱的情况下，出现较大幅度的反弹，但电力等工业数据继续下滑，市场存在滞涨隐忧。从流动性方面来看，2016年1季度进行一次降准，流动性较为宽裕。债券收益率下行价格上涨，其中企业债的表现更好，利率债的表现有所逊色。

展望2016年2季度，从宏观经济角度来看，在稳增长政策持续发力下，国内实体经济已经出现一些积极迹象，地产投资回升推动国内反弹，商品价格正在“预期自我实现”。流动性方面，美元延期加息，有助于人民币汇率企稳，货币政策整体仍将继续宽松，但受通胀率上升、资产泡沫压力，未来货币政策宽松将可能达到峰值。整体宽松的货币政策仍有利于利率债和企业债，绩优企业债受宏观环境好转影响，表现有可能相对更好。但从空间看，利率债收益率继续下行的空间有限，而且通胀预期不利于债券的收益率下行。

在投资策略上，上证企债30ETF作为一只被动的信用债指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪上证企债30指数。同时我们仍然看好中国经济转型中直接融资渠道的扩展，希望通过上证企债30ETF为投资人提供分享中国信用债市场成长中的机会与收益。

4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他各项资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年3月31日，博时基金公司共管理九十四只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3881亿元人民币，其中公募基金资产规模约1926亿元人民币，累计分红约712亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，2016年一季度，博时旗下基金业绩依然领先。

截至3月31日，标准股票型基金中，博时国企改革主题及丝路主题A类基金，今年以来净值增长率在同类型排名都在前2/5；标准指数股票型基金里，博时上证自然资源ETF和中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类排名前1/10，博时裕富沪深300、博时上证超大盘ETF、博时上证50ETF今年以来净值增长率在同类329只基金中排名前1/5；偏股型基金(股票上下限60%-95%)，博时主题行业混合LOF今年以来净值增长率在同类375只基金中排名前1/100,博时特许价值混合A，排名前1/5；灵活配置型基金(股票上限95%)，博时灵活配置混合A今年以来净值增长率在同类排名前1/10；股债平衡型基金中，博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前3/10。

固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在71只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；标准债券型基金里，博时优势收益信用债债券基金，今年以来净值增长率在同类排名前1/10，裕盈纯债债券基金排名前1/5，安盈债券基金A排名前1/4；黄金基金里，博时黄金ETF场外D类排名前1/10；货币市场基金里，现金宝货币A在同类194只排名前1/5，博时外服货币排名前1/10。

QDII基金中，博时标普500ETF联接在今年以来同类型排名前1/7。

2、其他大事件

●2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。

●2016年1月18日，大众证券报“2015中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债（160515）荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。

●2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数据显示，2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%，其中6只定期开放债基平均收益率更高达15.17%，博时安丰18个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金收益榜冠军。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会批准上证企债30交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

9.1.2《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

9.1.3《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5基金托管人业务资格批件、营业执照

9.1.6关于申请募集上证企债30交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

2016年第一季度报告

2016年3月31日

基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年四月二十二日