财通多策略升级混合型证券投资基金基金份额上市交易公告书

一、重要声明与提示

《财通多策略升级混合型证券投资基金基金份额上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市交易规则》的规定编制，财通多策略升级混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2016年2月5日登载于《中国证券报》、《证券日报》和财通基金管理有限公司网站（www.ctfund.com）的《财通多策略升级混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1、基金名称：财通多策略升级混合型证券投资基金

2、基金类型：混合型

3、基金运作方式：契约型。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

4、基金存续期限：不定期

5、基金份额的申购与赎回：基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。本基金的申购、赎回自转换为上市开放式基金（LOF）之日起不超过30天开始办理，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

6、跨系统转托管：基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管。

7、基金份额简称：财通多策略升级混合

8、本次上市交易的基金份额场内简称：财通升级

9、基金份额交易代码：501015

10、基金份额总额：截至2016年5月27日，基金份额总额为4,646,865,157.19份

11、本次上市交易份额：1,883,596,736.00份

12、基金份额净值：截至2016年5月27日，基金份额净值为0.997元。

13、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

14、上市交易日期：2016年6月6日

15、基金管理人：财通基金管理有限公司

16、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

17、基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

（一）上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的注册机构和注册文号：2015年12月29日中国证监会证监许可[2015]3121号

2、基金运作方式：契约型。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

3、基金合同期限：不定期

4、本基金发售日期：2016年2月18日至2016年3月4日

5、份额发售方式：场外和场内两种方式公开发售

6、发售价格：基金份额初始面值为人民币1元

7、发售机构：

（1）场外发售机构

直销机构：财通基金管理有限公司直销柜台、财通基金网上直销系统。

1)银行销售渠道：中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙江民泰商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

2)证券公司销售渠道：财通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、华鑫证券责任有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国金证券股份有限公司

3)其他销售渠道：杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、深圳富济财富管理有限公司

（2）场内发售机构

本基金的场内发售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位。本基金募集结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。具体名单可在上海证券交易所网站查询，本基金管理人不就此事项进行公告。

8、验资机构名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

9、募集资金总额及入账情况

本次募集的净认购金额为4,645,216,679.92元人民币，认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,648,477.27元人民币。本次募集所有资金已于2016年3月9日全额划入本基金托管专户。

本次募集有效认购户数为45,767户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计4,646,865,157.19份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。

10、基金备案情况

本基金已于2016年3月9日验资完毕，当日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2016年3月9日获书面确认，本基金《基金合同》自该日起正式生效。

11、基金合同生效日：2016年3月9日

12、基金合同生效日的基金份额总额：4,646,865,157.19份

（二）基金份额上市交易的主要内容

1、本基金基金份额上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2016]154号

2、上市交易日期：2016年6月6日

3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、基金简称：财通多策略升级混合

5、场内简称：财通升级

6、交易代码：501015

7、本次上市交易份额：1,883,596,736.00份

8、基金资产净值的披露：本基金的《基金合同》生效后，在基金份额开始上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在基金份额上市交易后，基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介，在每个交易日的次日披露基金份额净值、基金份额累计净值；基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

9、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其跨系统转托管至上海证券交易所场内后即可上市流通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）基金份额持有情况

截至2016年5月27日，财通升级的基金份额持有人总户数为45,767户，共持有基金份额4,646,865,157.19份，平均每户持有的基金份额数为101,533.09份。其中场内财通升级基金份额持有人户数为19,451户，平均每户持有的场内基金份额为96,838.04份；财通升级场外基金份额持有人户数为26,316户，平均每户持有的场外基金份额为105,003.36 份；

截至2016年5月27日，场内机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为38,253,027.00份，占本次上市交易场内基金份额比例为2.03%；场内个人投资者持有的本次上市交易的基金份额为1,845,343,709.00份，占本次上市交易场内基金份额比例为97.97 %。

（二）场内基金份额前十名持有人情况(截至2016年5月27日)

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（三）基金管理人的从业人员持有本基金的情况（截至2016年5月27日）

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（四）基金管理人的从业人员持有本基金份额总量区间情况（截至2016年5月27日）

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五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1、基金管理人概况

名称：财通基金管理有限公司

法定代表人：阮琪

总经理：刘未

注册资本：贰亿元人民币

注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】840号

统一社会信用代码：91310000577433812A

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其它业务

2、股东及其出资比例

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3、内部组织结构及职能：

1)内部组织机构

本基金管理人内部共设有风险管理部、监察稽核部、财务管理部、人力资源部、行政支持部、基金清算部、信息技术部、集中交易部、专户理财部、渠道理财部、机构理财部、市场策划部、客户服务部、上海中心、投行部、产品战略部、固定收益部、新三板投资部、量化投资部、专户投资部、基金投资部、研究部等职能部门，并在北京、广州设立有分公司，并设立了子公司上海财通资产管理有限公司。公司的组织架构图如下：

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2)部门职能

风险管理部:对公司进行全面的风险管理，主要包括投资组合风险（研究风险、市场风险、流动性风险、信用风险、交易风险等）、业务风险（产品风险、销售风险、客户维护风险、市场推广风险、新业务风险等）、操作风险，以及财务风险和人力资源风险等，对公司运作和基金管理活动进行重点风险的监督、控制和管理；对各部门实施日常的常规风险检查；对公司的重大决策提供风险管理建议等；负责组织定期召开风险控制会议，对各类风险进行充分的揭示，并将其控制在合理的范围或者予以杜绝，以提升公司基金业绩的平稳性，并确保公司基金规模的平稳增长及后台的平稳运行，最终能让公司获取最大化的经风险调整后的收益。

监察稽核部:负责建立公司合规管理和风险控制体系；负责审核合同、处理法律事务；负责内部稽核审计；负责反洗钱工作；负责信息披露工作，负责开展员工的合规培训等工作，不断提高员工合规意识，防范风险，保障公司长远、稳健、高效发展。

财务管理部：建立健全公司的财务管理和会计核算工作并监督实施，规范公司的财务行为，按时进行公司会计账务处理，编制财务报表，定期进行财务分析，负责管理和核算公司的各项资产，按时交纳各种税款；负责公司的全面预算管理，监督、控制各部门财务预算的执行情况；负责公司自有资金流动性投资管理等。

人力资源部：负责公司人力资源的规划、开发与管理，负责拟定公司人力资源开发管理基本政策和人才队伍发展规划；协助公司领导进行企业文化建设；制订和实施公司组织架构及部门设置、调整的方案；组织人员招聘，进行岗位配置；制订薪酬福利体系草案并提出调整建议，及时计发员工薪酬；制订公司的考核管理体系并组织考核实施；组织、安排员工的内外部学习与培训；负责管理公司人力资源基本信息和人事档案；管理员工关系及其他日常人事事务性工作。

行政支持部：负责公司行政后勤、外部接待、安全保卫、采购，以及办公环境日常管理；负责公司内、外部发文的起草、接收、流转，协调相关部门执行领导的工作指示；负责组织安排公司的重大会议活动，传达并跟进会议决议；起草公司工作计划、报告、总结、通知等各类公文；制定行政管理方面的制度流程；负责公司公章、档案、重要证照的保管、借阅和使用；负责办公车辆使用管理等工作。

基金清算部：负责公司所管理基金的基金会计工作，包括基金清算、记账、估值、划款、与托管行对帐、报表编制、对内对外数据提供；负责公司所管理的基金的资金结算工作，包括中登账户的开立及管理、资金结算银行账户的开立及管理、申购赎回相关资金的划拨及记账、数据提供；负责公司所管理的基金的注册登记工作，数据的接收及发送、数据的确认、对内对外数据提供；负责公司所管理的基金的直销中心工作；实施会计监督职能，对基金会计、资金结算、注册登记工作的合法性、合规性进行监督；负责基金清算相关数据、账簿的安全保管；负责信息披露工作中财务部分的编制与审核。

信息技术部：负责根据公司业务发展战略规划参与制定信息技术系统战略规划及信息技术部工作计划，并组织实施；负责信息技术系统软件及硬件设备的选型、购置、使用、维护、报废等方面的管理，确保各信息技术系统设备运转正常；负责交易业务数据及其他重要数据的备份管理并指导其他部门对重要数据进行备份；完成信息技术系统数据库的维护和支持，并为信息技术系统用户提供培训和技术支持；保障全公司信息技术系统的安全运行，为公司各部门提供技术支持，协助相关部门进行信息技术系统管理和维护；负责IT机房的维护和管理，定期对IT机房的各项设施进行检查，并记录检查日志，且做好各项安放措施；准确、完整地记录信息技术系统的运行日志，详细记载发生异常时的现象、时间、处理方式及处理结果等内容并妥善保存有关原始资料，发生技术故障按规定进行报告。

集中交易部：执行基金经理或投资经理的投资交易指令，实现投资组合投资目标；按照法律、法规和公司相关业务规定，对投资组合投资行为进行监控；及时就市场情况向基金经理或投资经理进行反馈，并提出相应建议，尽可能降低交易成本；负责交易的记录、汇总、核对和报告等；开展对市场及重要投资品种运行趋势的判断分析；开展对不同投资品种交易方法和交易技术的研究；组织、协调券商的选择与评估工作；负责公司租用券商席位的管理；维护交易合作关系，扩大交易对手范围，协调公司内部和外部与交易相关的业务关系。

专户理财部：负责公司专户业务的开拓及维护；负责根据市场环境及公司董事会目标制定专户理财工作的销售目标、销售计划并最终达成销售目标等；负责建立部门各项规章制度、工作流程及考核办法等；负责专户客户资料档案建立、维护、保存及管理工作。

渠道理财部：对公司托管银行及销售主渠道选择提出合理化建议；全面负责代销渠道总部的维护、服务及上线等工作；根据市场环境及公司董事会目标制定渠道销售目标、计划等；全面负责公司渠道销售工作：制定各基金IPO、持续销售等专项活动的销售目标、营销方案、销售策略等，并最终达成销售目标；负责协调管理各理财区渠道业务：分解销售任务、制定销售策略、分配销售资源、监督销售过程、考核销售结果等；负责指定部门各项规章制度、行为规范、考核项目及考核制度等。

机构理财部：负责保险公司、财务公司、上市公司、个人高端客户、QFII、券商自营、券商资管、社保基金、企业年金客户类等客户的开拓及维护；根据市场环境及公司董事会目标制定机构理财工作的销售目标、销售计划并最终达成销售目标等；负责建立部门各项规章制度、工作流程及考核办法等；负责直销客户资料档案建立、维护、保存及管理工作。

市场策划部：负责公司品牌建设及管理，负责公司公共关系的开拓及维护，负责媒体关系的建立及维护；负责发布对外信息；负责公关活动的策划及举办；负责公司各类营销材料的设计及制作；负责市场调研；负责自行或委托第三方开展调研问卷及活动等；负责公司宣传材料、媒体发稿、培训课件的统一撰写；根据公司营销发展战略和产品营销计划，有效实施公司形象和基金产品的网上宣传和推介活动；负责维护好网站的基金客户及潜在客户，不断开拓新的创新服务模式，提升网站客户的忠诚度，提高网上直销交易量占比。

客户服务部：制定客户服务及电子商务工作细则，包括工作纪律、操作流程、人员考核等；拟定客户服务及电子商务发展战略及工作计划，得到批准后组织实施；制定客户服务原则和标准并执行，包括制定投诉处理办法、客户分级标准、服务标准等，塑造和维护公司的信誉及整体利益，提高客户满意度，减少客户流失；负责公司直销柜台工作，接待个人高端直销客户，协助机构直销客户下单。

上海中心：全面负责华东区域渠道销售工作，根据公司渠道销售目标，制定区域内渠道营销方案，完成区域内渠道销售任务；协助分管领导维护华东区域渠道总部，形成定期拜访、沟通制度；全面负责上海区各项规章制度、管理办法的制定并监督实施；全面负责上海区渠道人员的招聘、培训、考核及日常管理工作；协助公司各部门在华东区域开展公司各项工作。

投行部：负责搭建整合投行业务资源平台，负责对金融市场各类创新性投行业务进行研究，组织相关培训；负责研究与投资银行、商业银行相关的金融监管方面政策法规的动向；组织对相关重大事项、事件进行调研分析；负责各类行业信息的搜集，开拓与上市公司在投融资方面的业务合作机会，研究制订投融项目的投资方案，对投融项目的投资预期回报与风险进行分析和判断，提供投资操作建议；负责定增业务中有关投行事务的沟通，协调定增报价；负责制订与投行业务相关的各项制度与流程。

产品战略部：产品战略部是公司的产品战略研究与执行的部门，主要负责产品战略研究，负责公募产品、专户产品的设计及申报，负责新业务资格申请等工作。

固定收益部：负责拟订固定收益证券的研究、投资管理、风险评估、绩效考核等相关管理制度；负责公司旗下所有公募产品和专户产品的固定收益证券的投资与管理，组织固定收益基金经理或投资经理拟定各固定收益产品的投资计划，报投资决策委员会批准组织实施；负责组织宏观策略分析师、固定收益分析师系统研究宏观经济、货币政策、财政政策以及信用产品、利率产品及其衍生产品等，为固定收益投资提供研究支持，同时向投资研究平台提交宏观经济运行报告。

新三板投资部：负责拟订新三板市场的研究、投资管理、风险评估、绩效考核等相关管理制度；负责公司旗下所有公募产品和专户产品的新三板证券的投资与管理，组织新三板基金经理或投资经理拟定各新三板产品的投资计划，报投资决策委员会批准组织实施；负责组织新三板各领域分析师，系统研究新三板证券及所处行业等，为新三板投资提供研究支持；负责与新三板证券投资相关的外部机构的交流与合作。

量化投资部：负责公司公募基金和专户产品的量化投资、指数化投资的投资管理工作；负责公司的金融工程平台，投资风险分析、投资业绩分析、数据需求、量化策略开发和量化投资研究平台的构建和维护；参与投研体系的研究工作；参与量化策略开发和研究；通过与各部门的协作，参与公司的产品设计、宣传、推介、营销、客户服务等工作。

专户投资部：负责公司专户投资业务的具体组织和执行，通过建立严格的内部管理制度、投资管理系统和风险控制系统，来实现风险的防范和控制，在符合法律、法规和制度的前提下，为客户资产增值最大化服务。

基金投资部：负责公司公募产品投资；在严格遵守国家的有关法规和公司的有关管理制度前提下，建立集中决策、独立运作、集中交易、统一管理、授权操作的运作模式，在投资决策委员会的领导下，努力实现基金合同设定的投资目标，追求实现目标的稳定性、持续性和可靠性。

研究部：负责通过对基本面（包括宏观经济、行业部门、上市公司等）的深入研究、结合对市场面（包括股票市场、债券市场、汇率市场、商品市场等）的综合研究，为投资决策委员会、基金经理、投资经理提供研究报告和投资建议，实现各产品的投资目标。

北京分公司：全面负责北方区域渠道销售工作，根据公司渠道销售目标，制定区域内渠道营销方案，完成区域内渠道销售任务；协助分管领导维护北京渠道总部，形成定期拜访、沟通制度；协助公司领导完成公司产品的报批工作及日常与证监会、托管行等机构的联系及维护工作；全面负责北京区各项规章制度、管理办法的制定并监督实施；全面负责北京区渠道人员的招聘、培训、考核及日常管理工作；协助公司各部门在北京区域开展公司各项工作。

广州分公司：全面负责广东区域渠道销售工作，根据公司渠道销售目标，制定区域内渠道营销方案，完成区域内渠道销售任务；协助分管领导维护广东区域渠道总部，形成定期拜访、沟通制度；全面负责广东区各项规章制度、管理办法的制定并监督实施；全面负责广东区渠道人员的招聘、培训、考核及日常管理工作；协助公司各部门在广东区域开展公司各项工作。

4、人员情况

截至2016年5月27日，公司共有员工148人，所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。

5、信息披露负责人：黄惠

电话： 021-2053 7888

6、基金管理业务情况

截至2016年5月27日，财通基金管理有限公司旗下共管理9只基金产品，管理的基金资产净值为9,182,977,547.02元。

7、本基金基金经理

姚思劼先生，复旦大学理学学士、管理学硕士。2011年7月加入财通基金管理有限公司，历任财通基金管理有限公司助理研究员、研究员，研究行业覆盖汽车、机械、公用事业等，重点关注高端装备制造等战略新兴产业，现任财通多策略升级混合型证券投资基金、财通多策略精选混合型证券投资基金基金经理。

（二）基金托管人

1、基金托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币35,640,625.71万元

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

信息披露负责人：洪渊

电话：010-66105799

2、主要人员情况

截至2015年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年9月，中国工商银行共托管证券投资基金496只。自2003 年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（三）基金验资机构

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16层

办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

公司电话：（021）2228 8888

公司传真：（021）2228 0000

签章会计师：郭杭翔、蒋燕华

业务联系人：郭杭翔

六、基金合同摘要

详见本公告书附件。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

本基金截至2016年5月27日资产负债表如下：

单位：人民币元

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八、基金投资组合

截至2016年5月27日，财通多策略升级混合型证券投资基金的投资组合如下：

（一）报告期末基金资产组合情况

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（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合

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（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

（十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

（十一）投资组合报告附注

1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

单位：人民币元

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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人。

十三、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予财通多策略升级混合型证券投资基金募集注册的文件。

2、《财通多策略升级混合型证券投资基金基金合同》。

3、《财通多策略升级混合型证券投资基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

7、中国证监会要求的其他文件。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。

（三）查阅方式

投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

财通基金管理有限公司

二〇一六年五月三十一日

附件：财通多策略升级混合型证券投资基金基金合同内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（下称“《运作办法》”）及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集基金；

（2）自《财通多策略升级混合型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金服务机构，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开或者自行召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

（一）召开事由

1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式，但不包括本基金结束封闭期转换为上市开放式基金（LOF）；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（6）基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》（即上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、财通基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则），包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点;

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。（下转114版）

基金管理人：财通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2016年6月6日

公告日期：2016年5月31日