关于发布中证10年期国开债指数的公告

为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩基准，中证指数有限公司将于2016年6月30日正式发布中证10年期国开债指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

中证指数有限公司

2016年6月6日

中证10年期国开债指数编制方案

一、指数代码、名称

指数名称：中证10年期国开债指数

指数简称：10年国开债

英文名称：CSI 10-Year CDB Bond Index

英文简称：10-Year CDB Bond

指数代码：930849

二、指数基日和基点

该指数以2007年12月31日为基日，以100点为基点。

三、样本选取方法

中证10年期国开债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成：

（1）债券种类：在交易所市场和银行间市场上市的国开债。

（2）债券剩余期限：6.5-10.25年之间。

（3）付息方式：固定利率付息和一次还本付息。

四、指数计算

1、计算公式

中证10年期国开债指数计算公式为：

报告期指数=[（报告期样本债券的总市值 + 报告期债券派息）/基期]×基期指数

其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。

全价=净价+应计利息

取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。

2、修正公式

当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

■

其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

3、需要修正的几种情况：

（1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

（2）凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。

（3）月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除。

五、样本调整

1、定期调整

样本每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。

2、临时调整

满足条件的新发债券自上市次日起进入指数。