嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要
重要提示
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金((以下简称“本基金”)根据2013年2月16日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的批复》(证监许可[2013]153号)的核准公开发售,本基金基金合同于2013年5月10日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金
1.投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。
3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年5月10日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基本信息
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嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。
Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察长和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
曲扬女士,曾任中信基金债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。2011年11月18日起至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券基金经理。2011年11月18日至今任嘉实债券基金经理。2012年12月11日至今任嘉实纯债债券基金经理。2013年5月21日至今任嘉实丰益纯债定期债券基金经理。2014年4月18日至今任嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证中期国债ETF基金经理。2016年3月18日至今任嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券基金经理。2016年3月30日至今任嘉实新财富混合、嘉实新起航混合基金经理。2016年4月26日至今任嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新思路混合基金经理。2016年5月17日至今任嘉实稳丰纯债债券基金经理。2015年4月18日至今任本基金基金经理。
王亚洲先生,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证中期国债ETF和本基金基金经理。
(2)历任基金经理
杨宇先生于2013年5月10日至2014年6月20日任本基金基金经理。
裴晓辉先生于2014年6月20日至2015年4月18日任本基金基金经理。
3、债券投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,债券投资决策委员会的成员包括:公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及投资经理王怀震先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2016年03月31日,中国银行已托管446只证券投资基金,其中境内基金416只,QDII基金30只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
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(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
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(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
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(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
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(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
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(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
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(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
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(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
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(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
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2、代销机构
1)中国工商银行股份有限公司
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2)中国农业银行股份有限公司
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3)中国银行股份有限公司
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4)交通银行股份有限公司
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5)招商银行股份有限公司
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6)中信银行股份有限公司
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7)上海农村商业银行股份有限公司
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8)北京农村商业银行股份有限公司
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9)青岛银行股份有限公司
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10)杭州银行股份有限公司
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11)南京银行股份有限公司
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12)江苏银行股份有限公司
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13)渤海银行股份有限公司
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14)深圳农村商业银行股份有限公司
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15)烟台银行股份有限公司
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16)哈尔滨银行股份有限公司
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17)河北银行股份有限公司
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18)江苏江南农村商业银行股份有限公司
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19)苏州银行股份有限公司
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20)福建海峡银行股份有限公司
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21)和讯信息科技有限公司
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22)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
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23)深圳众禄金融控股股份有限公司
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24)上海天天基金销售有限责任公司
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25)上海好买基金销售有限公司
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26)杭州数米基金销售有限公司
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27)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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28)浙江同花顺基金销售有限公司
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29)北京展恒基金销售股份有限公司
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30)嘉实财富管理有限公司
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31)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
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32)深圳腾元基金销售有限公司
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33)中经北证(北京)资产管理有限公司
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34)上海汇付金融服务有限公司
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35)北京乐融多源投资咨询有限公司
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36)上海陆金所资产管理有限公司
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37)大泰金石投资管理有限公司
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38)珠海盈米财富管理有限公司
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39)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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40)泉州银行股份有限公司
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41)锦州银行股份有限公司
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42)浙江乐清农村商业银行股份有限公司
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43)天相投资顾问有限公司
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44)中信建投证券股份有限公司
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45)招商证券股份有限公司
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46)中信证券股份有限公司
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47)中国银河证券股份有限公司
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48)海通证券股份有限公司
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49)申万宏源证券有限公司
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50)兴业证券股份有限公司
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51)长江证券股份有限公司
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52)中信证券(浙江)有限责任公司
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53)渤海证券股份有限公司
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54)山西证券股份有限公司
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55)中信证券(山东)有限责任公司
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56)东吴证券股份有限公司
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57)信达证券股份有限公司
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58)方正证券股份有限公司
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59)长城证券有限责任公司
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60)光大证券股份有限公司
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61)广州证券股份有限公司
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62)东北证券股份有限公司
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63)上海证券有限责任公司
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64)新时代证券有限责任公司
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65)大同证券有限责任公司
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66)国联证券股份有限公司
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67)平安证券有限责任公司
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68)华安证券股份有限公司
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69)国海证券股份有限公司
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70)财富证券有限责任公司
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71)东莞证券股份有限公司
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72)中原证券股份有限公司
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73)国都证券股份有限公司
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74)东海证券股份有限公司
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75)国盛证券有限责任公司
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76)申万宏源西部证券有限公司
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77)中泰证券有限公司
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78)第一创业证券股份有限公司
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79)中航证券有限公司
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80)华龙证券有限责任公司
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81)中国国际金融有限公司
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82)上海华信证券有限责任公司
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83)瑞银证券有限责任公司
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84)中国中投证券有限责任公司
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85)中山证券有限责任公司
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86)日信证券有限责任公司
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87)江海证券有限公司
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88)国金证券股份有限公司
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89)华宝证券有限责任公司
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90)爱建证券有限责任公司
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91)华融证券股份有限公司
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92)天风证券股份有限公司
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93)宏信证券有限责任公司
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(二)注册登记机构
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元
办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人:邓红国
电话:(010)65215588
传真:(010)65185678
联系人:彭鑫
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所、办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19层
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
负责人:韩炯
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联 系 人:张勇
经办注册会计师:许康玮、张勇
四、基金的名称
本基金名称:嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
七、基金的投资范围
本基金以目标ETF基金份额,标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内), 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于衍生工具(国债期货)、其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。
基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货,持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具,如远期、掉期、期权、期货等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(下转95版)
(2016年第1号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司