关于发布中证5年期、10年期地方政府债指数的公告

2016-06-27 来源：上海证券报

为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩基准，中证指数有限公司将于2016年7月19日正式发布中证5年期地方政府债指数和中证10年期地方政府债指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

中证指数有限公司

2016年6月27日

中证5年期地方政府债指数编制方案

一、指数代码、名称

指数名称：中证5年期地方政府债指数

指数简称：5年地债

英文名称：CSI 5-Year Local Government Bond Index

英文简称：5-Year Local Government

指数代码：930865

二、指数基日和基点

该指数以2013年6月30日为基日，以100点为基点。

三、样本选取方法

中证5年期地方政府债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成：

（1）债券种类：在交易所市场或银行间市场上市的地方政府债券，不包括定向发行的品种。

（2）债券剩余期限：4-5.25年之间。

（3）付息方式：固定利率付息和一次还本付息。

四、指数计算

1、计算公式

中证5年期地方政府债指数计算公式为：

■

其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。

全价=净价+应计利息

取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。

2、修正公式

当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

■

其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

3、需要修正的几种情况：

（1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

（2）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。

（3）月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除。

五、样本调整

1、定期调整

中证5年期地方政府债指数的样本券原则上每季度调整一次，实施时间分别为每年1月、4月、7月和10月份的第一个交易日。

2、临时调整

满足条件的新发债券自上市次日起进入指数。

中证10年期地方政府债指数编制方案

一、指数代码、名称

指数名称：中证10年期地方政府债指数

指数简称：10年地债

英文名称：CSI 10-Year Local Government Bond Index

英文简称：10-Year Local Government

指数代码：930866