东方龙混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接110版）

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：钟琛

联系电话：020-89629012

传真：020-89629011

76、大泰金石投资管理有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱海涛

联系电话：021-20324158

传真：021-20324199

（三）份额登记机构

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

法定代表人：崔伟

联系人：王骁骁

电话：010－66295873

传真：010-66578680

网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com

（四）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系人：吕红

电话：021-31358666

传真: 021-31358600

经办律师：吕红 黎明

（五）会计师事务所和经办注册会计师

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层

办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

法定代表人：朱建弟

联系人：朱锦梅

电话：010-68286868

传真：010-88210608

经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿

五、基金名称和基金类型

（一）本基金名称：东方龙混合型开放式证券投资基金

（二）本基金类型：混合型

基金运作方式：契约型开放式

六、基金的投资目标和投资方向

（一）投资目标

分享中国经济和资本市场的高速增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。

（二）投资方向

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的50%。

七、基金的投资策略

本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组成。

1、决策依据及投资程序

（1） 依托于公司整体的研究平台，并借助外部的研究机构，对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论形成本基金的资产配置比例指导意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括风格管理和投资组合管理。

（4）中央交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理流程做出调整。

2、投资管理的方法和标准

（1）资产配置

在实际管理过程中，本基金管理人将依据市场的阶段性变化，通过战略资产配置和战术资产配置，动态调整三类资产的配置比例，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。本基金的资产类别配置范围如下表所示：

基金资产类别配置范围

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（2）积极风格管理

结合对市场时机的分析和把握，进行积极的风格管理，主动调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例。

（3）个股选择

在具体的个股选择上，本基金管理人建立了一套多层次的股票筛选体系。通过定量模型和定性分析的有机结合，充分发挥金融工程模型的客观科学性和投资研究人员的主观能动性，筛选出具有投资价值的个股。

本基金通过“股票初选”、“质量检验”、“精选龙头”和“行业优化”四个层次的股票筛选体系，层层筛选，得到最具投资价值的个股构成本基金核心股票池。

（4）债券投资策略

本基金以“理想久期”作为债券组合配置的核心，通过期限结构配置、确定类属配置、浮息债和固息债的配置、一级市场和二级市场的配置、个债选择、组合调整等策略进行债券投资。

（5）权证投资策略

基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。根据股票、债券等资产类别的配置计划，为提高投资效率或避险，本基金可投资于权证，权证投资比例范围为0%～3%。

八、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：标普中国A股300成长指数×30% +标普中国A股300价值指数×45% +中证综合债指数×25%。

本基金股票投资部分的业绩比较基准是标普中国A股300风格指数，具体包括标普中国A股300成长指数和标普中国A股300价值指数，本基金债券部分的业绩比较基准为中证综合债指数。

中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，能够体现中国债券市场整体走势，反应本基金对债券配置的业绩。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，由基金管理人报中国证监会备案并及时公告。

法律法规另有规定的，从其规定。

九、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金与单纯的债券型基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。

十、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日（财务数据未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他各项资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十一、 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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十二、费用概览

（一）管理费：

按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提

（二）托管费：

按前一日基金资产净值的0.25%年费率计算

（三）申购费率：

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，申购费率按申购金额的大小分为三档，具体如下表所示：

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最低申购金额：1,000元

（四）赎回费率：

赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，如下表所示：

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最低赎回份额：500份基金份额

本基金账户最低保留本基金份额余额：500份

十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《运作办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了“招募说明书有关财务数据和财务净值的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

（二）在“第三部分、基金管理人”中，对基金管理人的相关内容进行了更新。

（三）在“第四部分、基金托管人”中，对基金托管人的相关内容进行了更新。

（四）在“第五部分、相关服务机构”中，更新了其他销售机构的信息。

（五）在“第七部分、基金份额的申购与赎回”中，根据最新资料进行了更新。

（六）在“第八部分、基金的投资”中，更新了“基金投资组合报告”的内容，投资组合报告所载数据截止日期更新为2016年3月31日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

（七）在“第九部分、基金的业绩”中，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

（八）在“第二十一部分、其他应披露事项”中，更新了从本基金上次《招募说明书（更新）》截止日2015年11月25日至本次《招募说明书（更新）》截止日2016年5月25日之间的信息披露事项。

（九）在“释义、第十一部分、第十八部分、第二十部分”中，对“代销机构、有权、代理”等用词进行修订。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

东方基金管理有限责任公司

2016年7月