富国收益宝交易型货币市场基金招募说明书（更新）（摘要）
短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作。
2）跨品种套利策略
由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以增加超额收益。
（3）正回购放大操作策略
当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时，通过将剩余期限相对较长的短债券进行正回购质押，融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时，该投资策略的运用可实现正收益。
（4）滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特征，采用持续滚动投资方法，以提高投资组合的整体持续变现能力。
（5）债券相对价值判断策略
基于量化模型的分析结果，识别出被市场错误定价的债券，进而采取适当的交易以获得收益。一方面，可通过利率期限结构分析，在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种；另一方面，通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析，评估判断短期风险债券与无风险短期债券间的合理息差。
（6）波动性交易策略
根据市场利率的波动性特征，利用关键市场时机（例如：季节性因素、突发事件）造成的短期市场失衡机会进行短期交易，以获得超额收益。
（7）资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（8）流动性管理策略
根据对市场资金面分析以及对申购、赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持本基金资产充分流动性的基础上，确保稳定收益。
十一、业绩比较基准
活期存款利率（税后）
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十二、风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十三、投资组合报告
本基金投资组合报告所载数据截至2016年3月31日，本报告中财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期债券回购融资情况
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
（2）本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
（3）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
（4）其他资产构成
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（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国收益宝交易型货币市场基金历史各时间段基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）A级
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（2）B级
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（3）H级
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2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：1、截止日期为2016年3月31日。本基金合同生效日为2015年11月24日，截至报告期末本基金合同生效不满一年。
2、本基金建仓期6个月，即从2015年11月24日起至2016年5月23日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
（2）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：1、截止日期为2016年3月31日。本基金合同生效日为2015年11月24日，截至报告期末本基金合同生效不满一年。
2、本基金建仓期6个月，即从2015年11月24日起至2016年5月23日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
3、本基金B级自2016年3月2日起份额为0。
（3）自基金合同生效以来富国货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：1、截止日期为2016年3月31日。本基金合同生效日为2015年11月24日，截至报告期末本基金合同生效不满一年。
2、本基金建仓期6个月，即从2015年11月24日起至2016年5月23日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金上市费及年费；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%；本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%；本基金H类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。对于由B类降级为A类的基金份额，年销售服务费率应自其降级后的下一工作日起适用A类基金份额的费率。对于由A类升级为B类的基金份额，年基金销售服务费率应自其升级后的下一工作日起享受B类基金份额的费率。H类基金份额不适用基金份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（六）与基金销售有关的费用
本基金不收取申购费用和赎回费用。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分，增加了基金合同生效日、招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分，对场外发售代理机构部分信息进行了更新。
5、“七、基金的募集”部分，删除了发售时间、发售对象、发售方式等已不适用信息，增加了本基金募集情况。
6、“八、基金合同的生效”部分，删除了基金备案、基金发售不成功等已不适用信息，增加了基金合同生效相关信息。
7、“九、基金份额折算与上市交易”部分，增加了基金合同生效当日办理H类基金份额折算以及H类份额于上交所上市交易的信息。
8、“十、基金份额的申购与赎回”部分，增加了本基金开放申购、赎回的日期。
9、“十一、基金的投资”部分，增加了基金投资组合报告，内容截止至2016年3月31日。
10、增加“十二、基金的业绩”，内容截止至2016年3月31日。
11、“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，对部分服务内容进行了更新。
12、增加“二十四、其他应披露事项”，对本报告期内的其他事项进行披露。
富国基金管理有限公司
二〇一六年七月八日
(上接113版)
