兴业鑫天盈货币市场基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、兴业鑫天盈货币A
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注：本基金收益分配为按日结转份额。
2、兴业鑫天盈货币B
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注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
兴业鑫天盈货币A
份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年11月02日-2016年06月30日）
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兴业鑫天盈货币B
份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年11月02日-2016年06月30日）
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注：1、本基金基金合同于2015年11月2日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2016年二季度，国内经济在经历了一季度由地产带动的强劲反弹后，二季度经济增速趋缓，通胀压力减弱。资金面上，"存量"稳健的货币政策下，频繁、动态微调已成为常态。外围，美国经济复苏并没有预想的强劲，而英国退欧事件推升避险情况的不断升温。报告期内，考虑到债券市场十分谨慎，呈震荡走势，信用债估值仍处于历史低位水平，本组合降低了估值波动性资产的配置比例，同时增加了存款存单及回购等货币市场工具的配置比例，余期维持在90-120天，暂无杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.5534% ，同期业绩比较基准收益率为0.3357%，本基金B类份额净值收益率为0.6142%，同期业绩比较基准收益率为0.3357%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年三季度，基数效应或导致通胀回落，去产能下民间投资预计依然疲软。但在政府托底经济保障就业的背景下，以房地产、基建带动的经济增长，难以发生较大改变。货币方面，力图追求利率、汇率、金融市场等多重约束下的平衡策略。基于上述原因，三季度本组合将继续密切关注政策调整和流动性变化，在保持组合良好的流动性的前提下，加大银行存单的投资力度，维持组合投资期限在90-120天左右，做到流动性、安全性和收益性的有机统一，为基金持有人提供稳定的收益回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
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注：除上述交易日外，在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
5.8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件
2.《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》
3.《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件和营业执照
6.基金托管人业务资格批件和营业执照
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人住所
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴业基金管理有限公司
二〇一六年七月十九日
2016年第二季度报告
2016年6月30日
基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年07月19日
