中欧骏盈货币市场基金
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１６年４月１日起至２０１６年６月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１、中欧骏盈货币Ａ
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注：本基金收益分配按日结转份额。
２、中欧骏盈货币Ｂ
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注：本基金收益分配按日结转份额。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧骏盈货币Ａ
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２０１５年１２月２４日－２０１６年０６月３０日）
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注：本基金基金合同生效日期为２０１５年１２月２４日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。
中欧骏盈货币Ｂ
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２０１５年１２月２４日－２０１６年０６月３０日）
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注：本基金基金合同生效日期为２０１５年１２月２４日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾二季度，经济基本面从一季度小周期回升变为二季度景气度有所回落。正如＂权威人士＂的表态，经济预计将长期维持Ｌ型走势，但当下仍存在一定的下行压力。具体来看，固定资产投资增发乏力，基建投资维持高速增长，成为经济下行背景下政府托底经济的重要手段；地产销售受到一二线限购政策影响增速持续下滑，带动地产投资高位回落；工业增加值高位回落，工业企业利盈利状况较一季度有小幅程度下滑，但较去年亏损情况大幅改善，说明今年以来供给侧改革的效果正在逐渐体现；信贷方面，一季度天量信贷投放告一段落，二季度信贷数据整体属于中性水平且主要由居民中长期贷款构成，说明企业的融资需求依旧不强，。二季度通胀有所回落，随着蔬菜价格逐步下跌、猪肉价格涨幅收窄，ＣＰＩ同比增速由２．３％下跌至１．９％，而ＰＰＩ方面受益于工业品价格的回升，跌幅持续收窄，但同比依旧为负。报告期内，国际宏观风云巨变，英国意外脱欧这一＂黑天鹅＂事件加剧了全球金融资产波动，也影响了美联储加息进程，美国年内加息概率大大降低。
央行在二季度保持了稳健的货币政策，银行及非银机构在经历了一季度的ＭＰＡ考核后，在二季度应对流动性方面都准备更加充分，再加上央行的ＭＬＦ和公开市场操作的悉心呵护，整体二季度流动性无忧，资金面较为平稳。债券市场在二季度有所调整，同业存单的收益率经过调整之后后有所下行，具体来看１年期的ＡＡＡ短融从一季度末的２．７２％，上行３０ＢＰ至最高点３．０６％，之后缓慢回落，１年期的ＡＡ＋短融从一季度末的２．９２％上行４０ＢＰ左右至最高点３．３９％，之后小幅下行至３．２８％。
报告期内，本基金主要投资于同业存款和存单，对短期债券进行了波段操作。组合整体流动性较好，期限搭配和杠杆维持适当水平。
４．５ 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，Ａ类份额净值收益率为０．６１１６％，同期业绩比较基准收益率为０．３３６６％；Ｂ类份额净值收益率为０．６７３４％，同期业绩比较基准收益率为０．３３６６％。
４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
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５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在１．０００元。
５．８．２ 本报告期内本基金未持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。
５．８．３ 本基金投资的前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他资产构成
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５．８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中欧骏盈货币市场基金相关批准文件
２、《中欧骏盈货币市场基金基金合同》
３、《中欧骏盈货币市场基金托管协议》
４、《中欧骏盈货币市场基金招募说明书》
５、基金管理人业务资格批件、营业执照
６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
８．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｚｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００
中欧基金管理有限公司
二〇一六年七月十九日
2016年第二季度报告
2016年6月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年07月19日
