浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１６年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
３、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛季季添利债券Ａ
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浦银安盛季季添利债券Ｃ
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１． 薛铮作为该基金的首任基金经理，其任职日期为基金的成立日期。
２． 证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，３日，５日和１０日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。
４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济增长有所回落，ＣＰＩ、Ｍ２、信贷数据、出口数据和工业企业利润增速等各类经济指标均较一季度回落，实体经济在Ｌ型底部运行。货币政策灵活稳定，公开市场短端利率保持不变，６个月以上ＭＬＦ利率小幅下调，逆回购和ＭＬＦ等货币工具使用常态化。相对疲弱的经济基本面和平稳宽松的货币政策对债券市场形成支撑，债券市场在经历４月大幅调整和５月震荡整理后，６月开始收益率迅速下行。特别地，６月２４日英国意外退欧对全球金融市场造成了巨大冲击，债券、黄金等避险资产受到市场追捧，债券收益率水平在退欧公投后快速下行。在报告期内，本基金维持了中等的信用债仓位和中性的组合久期，并择机进行政策性金融债等的波动操作。
４．５ 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期Ａ类净值增长率０．２４％，Ｃ类净值增长率０．１６％，同期业绩比较基准收益率为０．３０％。
４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
１、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
２、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
５．９．１ 本期国债期货投资政策
本基金投资范围尚未包含国债期货。
５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金投资范围尚未包含国债期货。
５．９．３ 本期国债期货投资评价
本基金投资范围尚未包含国债期货。
５．１０ 投资组合报告附注
５．１０．１
本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券股份有限公司以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。中信证券于２０１５年１１月２６日因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，收到中国证券会《调查通知书》。本基金管理人的研究部门对中信证券保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。
５．１０．２
报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
５．１０．３ 其他资产构成
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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况
７．１．１ 基金管理人持有Ａ基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资浦银安盛季季添利债券Ａ。
７．１．２ 基金管理人持有Ｃ基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资浦银安盛季季添利债券Ｃ。
７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§８ 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2016年4月26日发布《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》，公告披露：根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）股东会有关决议，本公司经营范围由"基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务"变更为"基金募集、基金销售、资产管理，境外证券投资管理和证监会许可的其他业务"。 根据相关法规及规范性文件的规定，本公司结合变更经营范围等事项修改了《公司章程》中的有关内容。
§９ 备查文件目录
９．１ 备查文件目录
１、 中国证监会批准基金募集的文件
２、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同
３、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书
４、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金托管协议
５、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
６、 基金托管人业务资格批件和营业执照
７、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
８、 中国证监会要求的其他文件
９．２ 存放地点
上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼基金管理人办公场所。
９．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：４００－８８２８－９９９ 或 ０２１－３３０７９９９９ 。
浦银安盛基金管理有限公司
２０１６年７月２１日
2016年第二季度报告
2016年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日
