华富成长趋势混合型证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   

本报告财务资料未经审计。   

本报告期间为2016年4月1日至2016年6月30日。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、根据《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票60%～95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，本基金建仓期为2007年3月19日至9月19日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》的规定。

2、本基金自2015年9月30日起，将基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数”变更为“80%×中信标普300指数＋20%×中证全债指数”。本基金自2015年11月24日起，将基金业绩比较基准由“80%×中信标普300指数＋20%×中证全债指数”变更为“80%×标普中国A股300指数＋20%×中证全债指数”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度沪深300指数累计下跌1.99%，创业板指累计下跌0.47%，上证综指下跌达2.47%，深圳成指微涨0.33%。

回顾二季度的行业表现来看，涨幅最好的行业依次为，食品饮料上涨11.29%，电子行业9.96%，家电7.46%，有色上涨6.31%。下跌幅度最大的行业依次为，餐饮旅游-10.32%，传媒-8.8%，交通运输-7.02%，房地产-3.59%，钢铁-3.44%。

本基金组合在二季度维持原有仓位，净值微涨1.01%。配置比较集中的行业为，计算机、电子、黄金零售、农业、高端装备制造和医药商业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2007年3月19日正式成立。截止2016年6月30日，本基金份额净值为1.0373元，累计份额净值为1.3273元。报告期，本基金份额净值增长率为1.01%，同期业绩比较基准收益率为-1.14%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

6月份PMI连续4个月持续回落，表明一季度信用和货币支撑下的房地产市场反弹所带动的经济回暖可能夭折。虽然生产端还相对平稳，但需求和预期的转淡，外需的不确定性增多，经济再次显露承压迹象。PMI多项指数有回落趋势，原材料购进价格指数连续两个月大幅下降，中型企业和小型企业在荣枯线以下，收缩幅度扩大。英国退欧事件将对英国以及欧洲的经济复苏和政治局面造成深刻影响，也会对世界市场造成不小的冲击，同时也可能使得我国下半年的外需面临着更大的不确定性。美元此轮的升值周期大概率还没有走完，虽然升值最快的阶段已过，但美元的升值之路还将曲折延续。

二季度市场成交量进一步萎缩，基本上属于结构性行情，10%的个股几乎占据了90%的成交量。以白酒、家电为首的消费以及以新能源电池、电子为代表的新兴成长吸引人气表现突出。纵观全球，大宗商品价格在二季度出现较大幅度的反弹带动A股个股表现抢眼，同时英国脱欧等对市场产生一定的影响。市场在经历了一季度暴跌后企稳，A股在各种压力和利空影响下并没有创出新低。我们对三季度谨慎乐观，依然看好以黄金为首的大宗商品板块的走势，同时对传媒、医疗服务长期乐观，二季度的调整给我们布局带来了机会，另外，区块链、燃料电池车、无人驾驶等长期热点方面我们也会积极择时配置。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本报告期内本基金无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同

2、华富成长趋势混合型证券投资基金托管协议

3、华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富成长趋势混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

2016年第二季度报告

2016年6月30日

基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日